20211214-招商期货-股指期货早班车_2页_761kb
报告摘要
股指期货早班车总结
核心内容
本报告为2021年12月14日的股指期货市场早班车，由招商期货有限公司发布，汇总了当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析以及策略建议。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 总量 | 总金额 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2112 | 中证 2112 | 0.20 | 7334.6 | 15.0 | 49477 | 7265580 | 82496 | -10509 | 7341.6 | 7319.6 | 18.43 |
| IC2201 | 中证 2201 | 0.19 | 7293.0 | 13.8 | 14236 | 2078627 | 31410 | 4954 | 7302.8 | 7279.2 | 60.03 |
| IC2203 | 中证 2203 | 0.25 | 7190.8 | 18.0 | 16149 | 2325261 | 90362 | 1175 | 7197.6 | 7172.8 | 162.23 |
| IC2206 | 中证 2206 | 0.23 | 7006.6 | 15.8 | 8409 | 1180595 | 60049 | 1714 | 7014.6 | 6990.8 | 346.43 |
| IF2112 | 沪深 2112 | 0.27 | 5080.6 | 13.6 | 79346 | 12183657 | 89904 | -3979 | 5089.2 | 5067.0 | 3.20 |
| IF2201 | 沪深 2201 | 0.38 | 5084.0 | 19.2 | 15924 | 2445672 | 25025 | 6117 | 5089.8 | 5064.8 | -0.20 |
| IF2203 | 沪深 2203 | 0.40 | 5075.8 | 20.4 | 27526 | 4224996 | 75187 | 5181 | 5085.2 | 5055.4 | 8.00 |
| IF2206 | 沪深 2206 | 0.41 | 5041.6 | 20.8 | 6789 | 1035101 | 19715 | 2512 | 5050.4 | 5020.8 | 42.20 |
| IF300 | 沪深 300 | 0.57 | 5083.80 | 28.68 | 211801600 | 42637652 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2112 | 上证 2112 | 0.35 | 3367.0 | 11.8 | 47936 | 4888720 | 52639 | -3164 | 3371.6 | 3355.2 | -0.93 |
| IH2201 | 上证 2201 | 0.47 | 3377.4 | 15.8 | 8949 | 914547 | 12416 | 3829 | 3379.8 | 3361.6 | -11.33 |
| IH2203 | 上证 2203 | 0.42 | 3383.0 | 14.2 | 15047 | 1542153 | 33502 | 2282 | 3387.8 | 3368.8 | -16.93 |
| IH2206 | 上证 2206 | 0.34 | 3372.0 | 11.4 | 4671 | 477685 | 13196 | 1524 | 3377.0 | 3360.6 | -5.93 |
| IH50 | 上证 50 | 0.37 | 3366.07 | 12.44 | 39748704 | 11727265 | -- | -- | -- | -- | -- |
注： 合约乘数IH、IF为300元，IC为200元；涨跌、基差单位为点；成交量、持仓量、日增仓量单位为手；成交金额单位为元。
市场环境分析
股指表现
- 上证指数：上涨 0.40%，报收3681.08点
- 深成指：上涨 0.67%，报收15212.49点
- 创业板指：上涨 0.87%，报收3496.96点
- 科创50指数：上涨 0.70%，报收1445.71点
成交量与资金流向
- 市场成交额为12,718亿元，较前日增加358亿元
- 北上资金当日净流入53.66亿元，为连续第9日净流入
- 沪股通净流入39.60亿元
- 深股通净流入14.06亿元
- 2021年累计净流入4,126.20亿元，创历史新高
公开市场操作
- 央行开展100亿元7天逆回购操作，中标利率为2.20%，与前期持平
- 完全对冲当日到期的100亿元逆回购
- SHIBOR隔夜利率升至2.1080%，较前日升高30.1个基点
- 1年期SHIBOR利率为2.7370%，升高0.1个基点
基差分析
- IC合约：近月合约基差为18.43点，重新回到贴水状态
- IF合约：近月合约基差为3.20点，期现基本收敛
- IH合约：近月合约基差为-0.93点，IH4个期限合约均延续升水，但IF仅次月合约维持升水状态
消息面与策略建议
消息面
- 指标股调整：IH调整了5个标的，IF调整了28个标的，IC调整了50个标的
- 被动基金调整：近期将对部分标的进行同步调整，短期对市场形成扰动
- 市场走势：周一IH与IF形成冲高回落之势，短期指数反弹速度较快，后市节奏或有所放缓
策略建议
- 建议继续持有IH合约的多单，目前持仓收益持续扩大
- 市场整体重心继续上移，但短期波动可能加大
研究员简介
- 姓名：于虎山
- 学历：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 经验：具有10年期货从业经验
- 职位：招商证券产品委员会委员
- 研究方向：交易策略与量化交易，熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作
- 资格：期货从业资格证（F0272480）、期货投资咨询资格证（Z0002746）
重要声明
- 本报告仅供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考
- 信息来源于合法渠道，招商期货对其准确性与完整性不作保证
- 报告内容为分析与建议，不构成投资决策依据
- 投资者应根据自身判断作出投资决策，自行承担风险
- 报告版权归招商期货所有，未经许可不得翻版、复制、引用或转载
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
