20260915-银河期货-股指期货数据日报_14页_1mb

报告摘要

股指期货数据日报总结（2026年9月15日）

核心内容概览

IM合约

主力合约IM2609：收盘价7443.20点，下跌0.15%；成交量120,654手，较前日下降13%；成交额1,800亿元，下降13%；持仓量132,168手，下降23,512手；持仓保证金236亿元。
四合约总成交：248,892手，较前日下降14,027手；总持仓456,460手，较前日下降139手。
主力合约升水：5.5点，较前日上升3.8点；年化基差率6.74%。
分红影响：分别为0.53点、4.22点、5.07点和5.25点。

IF合约

主力合约IF2609：收盘价4449.80点，下跌0.58%；成交量58,824手，较前日上升4%；成交额789亿元，上升4%；持仓量76,795手，较前日下降12,676手；持仓保证金123亿元。
四合约总成交：124,318手，较前日上升16,259手；总持仓291,736手，较前日上升9,394手。
主力合约贴水：0.24点，较前日下降0.36点；年化基差率-0.49%。
分红影响：分别为1.49点、5.59点、12.45点和16.6点。

IC合约

主力合约IC2609：收盘价7567.80点，上涨0.14%；成交量77,427手，较前日下降6%；成交额1,174亿元，下降5%；持仓量83,764手，较前日下降14,223手；持仓保证金152亿元。
四合约总成交：161,442手，较前日上升2,430手；总持仓292,219手，较前日上升2,275手。
主力合约升水：6.21点，较前日上升3.81点；年化基差率7.49%。
分红影响：分别为2.47点、6.57点、9.27点和12.78点。

IH合约

主力合约IH2609：收盘价2845.00点，下跌0.45%；成交量25,939手，较前日下降12%；成交额222亿元，下降12%；持仓量38,420手，较前日下降6,391手；持仓保证金39亿元。
四合约总成交：50,896手，较前日下降1,573手；总持仓117,963手，较前日下降15手。
主力合约贴水：1.31点，较前日下降0.66点；年化基差率-4.19%。
分红影响：分别为0.95点、2.33点、7.92点和11.52点。

主要观点

IM合约

主力合约IM2609表现相对稳定，成交量和成交额均下降，持仓量显著减少。
主力合约升水有所增加，年化基差率维持在较高水平，表明市场对合约的溢价情绪有所上升。
分红影响较大，尤其是季二合约，分红价值达5.25点，对合约价格产生明显影响。

IF合约

主力合约IF2609下跌，成交量和成交额小幅上升，持仓量下降。
主力合约贴水有所收窄，年化基差率仍为负值，显示市场贴水情况有所改善。
四合约成交与持仓均有所增加，表明市场活跃度提升。

IC合约

主力合约IC2609上涨，成交量和持仓量均有所下降，但整体市场活跃度上升。
主力合约升水显著上升，年化基差率较高，显示市场对合约的溢价情绪增强。
分红影响逐步增加，尤其是季二合约，分红价值达12.78点，对合约价格产生较大影响。

IH合约

主力合约IH2609下跌，成交量下降，持仓量减少。
主力合约贴水有所收窄，年化基差率仍为负值，显示市场贴水情况有所改善。
四合约成交与持仓均有所下降，市场活跃度较低。

关键信息

成交与持仓变化

IM合约：四合约总成交减少，总持仓减少。
IF合约：四合约总成交增加，总持仓增加。
IC合约：四合约总成交增加，总持仓增加。
IH合约：四合约总成交减少，总持仓减少。

分红影响

IM合约：分红影响分别为0.53点、4.22点、5.07点和5.25点。
IF合约：分红影响分别为1.49点、5.59点、12.45点和16.6点。
IC合约：分红影响分别为2.47点、6.57点、9.27点和12.78点。
IH合约：分红影响分别为0.95点、2.33点、7.92点和11.52点。

席位表现

IM2612：中信期货在成交量、持买单量和持卖单量均居首位。
IF2612：中信期货和国泰君安在成交量和持买单量方面领先。
IC2612：中信期货和国泰君安在成交量和持买单量方面领先。
IH2612：国泰君安在成交量和持买单量方面领先。

基差与升贴水

IM合约：主力合约升水增加，年化基差率上升。
IF合约：主力合约贴水收窄，年化基差率仍为负值。
IC合约：主力合约升水增加，年化基差率上升。
IH合约：主力合约贴水收窄，年化基差率仍为负值。

结论

整体来看，IM、IF、IC和IH四个股指期货合约在2026年9月15日呈现出不同的市场表现。IM主力合约小幅下跌，但升水增加，市场对合约的溢价情绪上升；IF主力合约下跌，但贴水收窄，市场贴水情况有所改善；IC主力合约上涨，升水增加，市场对合约的溢价情绪增强；IH主力合约下跌，贴水收窄，市场贴水情况有所改善。各合约的成交量和持仓量变化各异，显示出市场参与者的不同策略。分红影响在各合约中较为显著，尤其是季二合约，对价格波动有较大影响。主要席位中，中信期货和国泰君安在多个合约中占据领先地位，显示出其在市场中的活跃度和影响力。

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