20180413-莫尼塔投资-F-SCORE量化行业轮动周报_石油石化_国防军工短期走强_13页_2mb

F-Score量化行业轮动周报总结

核心内容概述

本报告基于F-Score量化行业轮动模型，对29个中信一级行业进行周度和日度趋势分析，旨在为投资者提供行业配置建议与市场判断。模型通过静态评分系统、动态轮动分析和日/周级别共振分析，对行业表现进行量化解读。

主要观点与关键信息

本周行业表现

1. 石油石化/国防军工：短期走强，可持续关注

   • 周级别持续走高，且日级别显示继续跑赢大部分行业。
   • 后市有望带动周级别继续走强。
   • 图表显示其趋势性强弱和排名变化。

2. 医药/计算机：再次走强，建议继续持有

   • 周日级别继续维持在跑赢区域。
   • 表现呈稳步攀升或高位走平态势。
   • 后市将大概率跑赢大部分行业。
   • 建议投资者继续持有。

3. 家电：日级别弱势，提示下行风险

   • 日级别持续处于跑输区间，短期无回升迹象。
   • 周级别存在下行风险。
   • 建议投资者警惕其表现。

4. 汽车/非银行金融/综合：呈现底部形态，大概率持续跑输

   • 日级别持续处于跑输区间，短期无明显回升信号。
   • 周级别可能继续走弱。
   • 建议投资者谨慎入场。

上期预期回顾

• 国防军工/通信/计算机：部分判断正确，上周排名变化-3/0/-3位。
• 医药：判断正确，上周排名2位。
• 家电/食品饮料/银行：部分判断正确，上周排名变化2/-4/4位。
• 汽车/非金融银行/综合：判断正确，上周排名24/27/29位。

行业趋势分析

周级别趋势强弱排序（2018年04月13日）

行业排名变动分析

其他行业分析

• 煤炭、有色金属、电力及公用事业、钢铁、基础化工、建筑、电力设备、商贸零售、机械、纺织服装、通信、传媒等行业的周级别和日级别趋势均有不同程度的表现，部分行业排名变动明显，但未被特别强调。

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