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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概览

本报告为2018年7月10日的融资融券日报，涵盖市场回顾、股票事件提示及事件投资组合操作等内容。主要数据来源为Wind和信达证券研发中心，旨在为投资者提供当日市场动态与相关策略建议。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券规模及主要市场指数表现

• 沪深两市融资融券余额规模为9038.2亿元，环比下降0.17%。
• 融资余额为8969.61亿元，环比下降0.21%。
• 融券余额为68.59亿元，环比上升4.79%。
• 融资买入额为235.5亿元，环比下降7.77%。
• 融资偿还额为253.96亿元，环比下降12.73%。

2. 行业融资规模及指数表现

• 电子、银行、家用电器、医药生物、化工等行业表现较好，涨幅分别为3.57%、3.36%、3.33%、3.32%和3.28%。
• 传媒、公用事业、建筑装饰、综合、汽车等行业表现较弱，涨幅分别为1.12%、1.38%、1.41%、1.43%和1.55%。
• 从行业融资余额占流通市值比例及增速来看，采掘、传媒、计算机等行业融资余额占比增速居前，而电子、公用事业、农林牧渔等行业增速靠后。

3. 标的ETF基金表现

• 涨幅前三名为：易方达深证100ETF（+3.56%）、华夏中小板ETF（+3.2%）及国泰上证180金融ETF（+3.02%）。
• 跌幅前三名为：国投瑞银沪深300金融地产ETF（+1.77%）、交银180治理ETF（+1.81%）及南方开元沪深300ETF（+1.89%）。

4. 标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名为：中国巨石（+10.04%）、金风科技（+10.04%）、华新水泥（+10.02%）、潜能恒信（+10.01%）和横店东磁（+10%）。
• 跌幅前五名为：万达信息（-10.01%）、华海药业（-9.99%）、盛运环保（-9.98%）、皖江物流（-9.78%）和广联达（-6.59%）。
• 五日量比前五名为：一拖股份（4.25）、皖江物流（4）、福星股份（3.83）、荣之联（3.68）和盛运环保（3.61）。

5. 标的股票大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票有北京银行、吴江银行、东吴证券等7只。
• 其中，吴江银行折价率最高，为-9.91%；顺络电子折价率为-5.00%。

二、今日标的股票事件提示

1. 标的股票停复牌

• 今日共有42只标的股票停牌，无新增停牌股票。
• 复牌股票包括三聚环保、深赤湾A等2只。

2. 大股东增减持

• 今日有4只股票涉及大股东增持，包括大华股份、浙富控股、史丹利和皖江物流，无大股东减持。

3. 标的股票增发

• 今日无标的股票涉及增发事件。

4. 标的股票分红送转

• 今日共有108只标的股票涉及分红送转事件。
• 其中，16只为实施公告日，76只为股权登记日，16只为除权除息日。
• 分红实施公告日包括威孚高科、长江证券、华闻传媒等，股权登记日包括平安银行、威孚高科、长江证券等。

5. 标的股票限售股解禁

• 未来7个交易日共有10只股票涉及限售股解禁，包括棕榈股份、苏宁易购、嘉化能源等。

三、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：潍柴动力（业绩预增）、新安股份（业绩预增）。
• 今日无拟平仓股票。
• 上一交易日组合收益率：1.19%。
• 至2018年7月9日组合累计收益率：119.44%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指80.16、57.1及94.83个百分点。

结论

本报告总结了当日融资融券市场的主要动态，包括市场指数表现、行业融资情况、ETF基金涨跌、标的股票表现及大宗交易等。同时，提供了今日股票事件提示和事件投资组合的操作信息，帮助投资者了解市场变化并做出相应决策。需要注意的是，由于模型本身的局限性及事件的复杂性，投资组合的收益率具有较大的不确定性，不构成具体投资建议。