20160725-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为2016年7月25日的融资融券日报，由信达证券研发中心发布，重点分析了当日市场融资融券数据、行业及个股表现、股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告提醒投资者注意模型的不确定性，不构成投资建议。

主要观点

• 融资融券余额：上一交易日，沪深两市融资融券余额为8833.94亿元，环比下降0.33%。其中融资余额为8802.75亿元，环比下降0.3%；融券余额为31.19亿元，环比下降5.85%。
• 融资买入与偿还：融资买入额为524.39亿元，环比下降2.29%；融资偿还额为551.27亿元，环比上升4.21%。
• 市场指数表现：创业板指下跌0.67%，表现最好；上证综指下跌0.86%，表现最弱。
• 行业表现：综合、国防军工、通信等行业表现较好，而食品饮料、农林牧渔、有色金属等表现较弱。
• 个股表现：东旭光电、西部矿业、中信国安等涨幅居前；榕基软件、廊坊发展、兴业矿业等跌幅较大。
• 大宗交易：美的集团、潍柴动力、顺络电子等9只股票发生大宗交易。
• 停复牌情况：今日共有47只股票停牌，其中东旭光电、兴业银行等2只开始停牌；*ST新集、浙江东日等2只复牌。
• 大股东增减持：莫高股份、厦门国贸等2只股票为大股东增持；鲁抗医药为大股东减持。
• 增发事件：浙江东日、方正科技等2只股票发布董事会预案，中粮地产股东大会通过，航天机电为增发公告日，比亚迪为增发股份上市日。
• 分红送转事件：共有16只股票涉及分红送转，其中3只为实施公告日，8只为股权登记日，5只为除权除息日。
• 业绩报告：生益科技、海通证券等2只股票发布业绩快报，海康威视、西部证券、登海种业等8只发布业绩预告。
• 限售股解禁：未来7个交易日，立思辰、东华软件、乐视网等9只股票涉及限售股解禁。
• 事件投资组合：今日建仓登海种业（业绩预增）；拟平仓莫高股份；上一交易日组合收益率为-0.76%，累计收益率达86.57%，超越上证综指、沪深300及创业板指。

关键信息汇总

融资融券数据

• 融资融券余额：8833.94亿元，环比下降0.33%
• 融资余额：8802.75亿元，环比下降0.3%
• 融券余额：31.19亿元，环比下降5.85%
• 融资买入额：524.39亿元，环比下降2.29%
• 融资偿还额：551.27亿元，环比上升4.21%

市场指数表现

• 创业板指：下跌0.67%
• 上证综指：下跌0.86%
• 深证成指：上涨0.92%
• 中小板指：上涨0.21%
• 20日涨幅：创业板指上涨5.76%，中小板指上涨5.17%

行业表现

• 涨幅较好的行业：综合（+0.4%）、国防军工（+0.04%）
• 跌幅较大的行业：食品饮料（-1.86%）、农林牧渔（-1.5%）、有色金属（-1.44%）、交通运输（-1.36%）、家用电器（-1.25%）

标的股票表现

• 涨幅前五：东旭光电（+10.02%）、西部矿业（+9.95%）、中信国安（+9.88%）、高鸿股份（+7.51%）、华媒控股（+7.22%）
• 跌幅前五：榕基软件（-7.41%）、廊坊发展（-6.81%）、兴业矿业（-6.22%）、广宇发展（-5.65%）、江铃汽车（-5.64%）
• 五日量比前五：廊坊发展（25.64）、国际医学（4.05）、紫鑫药业（3.56）、华兰生物（3.46）、卫星石化（3.46）

大宗交易

• 发生大宗交易的股票：美的集团、潍柴动力、顺络电子等9只股票。

停复牌信息

• 今日停牌股票：共47只，包括东旭光电、兴业银行等2只新增停牌股票。
• 今日复牌股票：*ST新集、浙江东日等2只股票复牌。

大股东增减持

• 增持：莫高股份、厦门国贸等2只股票。
• 减持：鲁抗医药等1只股票。

增发事件

• 涉及增发事件的股票：浙江东日、方正科技等2只发布董事会预案，中粮地产股东大会通过，航天机电为增发公告日，比亚迪为增发股份上市日。

分红送转事件

• 涉及分红送转的股票：共16只，包括3只实施公告日、8只股权登记日、5只除权除息日。

业绩报告

• 发布业绩快报：生益科技、海通证券等2只股票。
• 发布业绩预告：海康威视、西部证券、登海种业等8只股票。

限售股解禁

• 未来7个交易日：立思辰、东华软件、乐视网等9只股票涉及限售股解禁。

事件投资组合操作

• 今日建仓：登海种业（业绩预增）
• 今日拟平仓：莫高股份
• 组合收益率：上一交易日为-0.76%，累计收益率为86.57%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指37.51、35.21及9.33个百分点。

图表目录（摘要）

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速
• 图表5：申万行业涨跌幅
• 图表6：融资融券ETF涨跌幅
• 图表7：两融标的股票涨跌幅排名前20
• 图表8：两融标的股票五日量比排名前20
• 图表9：两融标的股票金额流入率排名前20
• 图表10：两融标的股票开盘、尾盘资金净流入排名前20
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10
• 图表12：发生大宗交易的标的股票
• 图表13：复牌及停牌标的股票
• 图表14：大股东持股比例变动标的股票
• 图表15：未来7个交易日增发事件
• 图表16：未来7个交易日分红送转事件
• 图表17：发布相关业绩报告的股票
• 图表18：未来7个交易日限售股解禁

结论

本报告提供了融资融券市场、行业及个股的详细数据，以及股票事件提示和投资组合操作信息，有助于投资者了解市场动态和投资机会。但需注意，模型预测存在不确定性，不构成投资建议。