ETF 策略指数跟踪周报总结
核心内容概述
本报告为华宝证券发布的ETF策略指数跟踪周报，内容涵盖多个ETF策略指数的近期表现、超额收益情况及持仓结构。报告分析了不同策略在2026年1月16日至2026年1月23日期间的表现，并提供了相关风险提示和免责声明。
主要观点
- ETF策略指数通过量化模型或主观观点实现投资策略，便于投资者进行资产配置。
- 不同策略指数在市场中的表现差异显著，部分策略表现优异，部分则略逊于基准。
- 报告强调了模型失效、历史数据不可预测、投资风险等关键风险提示。
关键信息
1. ETF 策略指数表现
| 指数名称 |
上周指数收益 |
比较基准 |
上周基准收益 |
超额收益 |
| 华宝研究大小盘轮动ETF策略指数 |
3.61% |
中证800 |
0.80% |
2.81% |
| 华宝研究SmartBeta增强ETF策略指数 |
1.65% |
中证800 |
0.80% |
0.85% |
| 华宝研究量化风火轮ETF策略指数 |
4.79% |
中证800 |
0.80% |
3.98% |
| 华宝研究量化平衡术ETF策略指数 |
0.48% |
沪深300 |
-0.62% |
1.10% |
| 华宝研究热点跟踪ETF策略指数 |
1.66% |
中证全指 |
1.76% |
-0.10% |
| 华宝研究债券ETF久期策略指数 |
0.19% |
中债-总指数 |
0.23% |
-0.04% |
2. 策略指数超额收益情况（截至2026/1/23）
| 指数名称 |
2024年以来超额收益 |
近一月超额收益 |
近一周超额收益 |
| 华宝研究大小盘轮动ETF策略指数 |
32.84% |
7.61% |
2.81% |
| 华宝研究SmartBeta增强ETF策略指数 |
24.95% |
1.03% |
0.85% |
| 华宝研究量化风火轮ETF策略指数 |
46.85% |
4.96% |
3.98% |
| 华宝研究量化平衡术ETF策略指数 |
-9.77% |
1.04% |
1.10% |
| 华宝研究热点跟踪ETF策略指数 |
- |
2.44% |
-0.10% |
| 华宝研究债券ETF久期策略指数 |
6.33% |
0.31% |
-0.04% |
3. 策略指数持仓结构
华宝研究大小盘轮动ETF策略指数
华宝研究SmartBeta增强ETF策略指数
华宝研究量化风火轮ETF策略指数
华宝研究量化平衡术ETF策略指数
华宝研究热点跟踪ETF策略指数
华宝研究债券ETF久期策略指数
风险提示
- 基金的过往业绩不代表未来表现。
- 本报告基于历史公开数据及定期报告整理，不构成对基金未来资产配置的预测。
- 报告中的策略结果基于模型计算，需警惕模型失效的风险。
- 报告仅供研究参考，不构成投资建议。
- 投资者应自行决策，自担投资风险。
分析师承诺与免责声明
- 分析师承诺以独立、客观的态度出具报告，结论不受第三方影响。
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适当性申明
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