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华创证券转债市场日度跟踪：20230808

一、市场概况

今日转债跟随正股下跌，估值小幅抬升。中证转债指数环比下降0.11%、上证综指指数环比下降0.25%、深证成指指数环比下降0.42%、创业板指指数环比下降0.53%、上证50指数环比下降0.12%、中证1000指数环比下降0.50%。

二、市场风格

中盘价值相对占优：

• 大盘成长环比下降0.06%
• 大盘价值环比下降0.42%
• 中盘成长环比下降0.39%
• 中盘价值环比上涨0.08%
• 小盘成长环比下降0.74%
• 小盘价值环比下降0.31%

三、资金表现

• 转债成交额59921亿元，环比增长13.72%
• A股成交额799747亿元，环比减少10.24%
• 主力净流出261.71亿元，北向资金净流出68.15亿元
• 十年国债收益率环比降低0.08BP至2.65%

四、转债价格与估值

• 转债整体收盘价加权平均值11988元，环比下降0.12%
  • 偏股型转债收盘价环比下降0.02%
  • 偏债型转债收盘价环比下降0.02%
  • 平衡型转债收盘价环比下降0.22%
• 高价券占比下降，高价券价格中位数环比下降0.15%
• 百元平价拟合转债溢价率环比上升0.07pct至28.25%
• 偏股/平衡/偏债型转债溢价率未统一列出，但整体估值抬升

五、行业表现

正股行业21个下跌，15个转债行业上涨

• 正股跌幅前三位：房地产(-1.45%)、国防军工(-1.16%)、计算机(-1.13%)

• 正股涨幅前三位：医药生物(+0.92%)、煤炭(+0.64%)、基础化工(+0.49%)

• 转债跌幅前三位：通信(-1.86%)、计算机(-0.71%)、家用电器(-0.65%)

• 转债涨幅前三位：医药生物(+0.46%)、传媒(+0.42%)、汽车(+0.29%)

(附：行业分类指数表现)

• 大周期环比-0.13%
• 制造环比-0.11%
• 科技环比-0.64%
• 大消费环比+0.11%
• 大金融环比-0.004%

括号内部分补充了各分类指数要素变化，但存在数据冲突，请以正文为准。

风险提示

正股波动较大、转债估值压缩、经济复苏不及预期、外围市场波动等