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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-02-13）

核心内容概述

本报告总结了2018年2月13日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品市场的相关数据，为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股共3413只，排除停牌和一字板涨跌停后：
  • 自然涨停个股24只，占比 0.70%
  • 自然跌停个股10只，占比 0.29%
• 涨停封板率 46.15%
• 连板率 2.78%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股43只，较上一交易日增加15只，占比 1.26%，低于过去1年平均水平
• 创60日新低个股27只，较上一交易日减少62只，占比 0.79%，低于过去1年平均水平

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股59只，较上一交易日增加11只，占比 1.73%
• 空头排列看跌个股2420只，较上一交易日减少75只，占比 70.91%

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额为 102,327.31万元，较上一交易日有所下降
• 折价率增加至 5.73%

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二、资金面分析

2.1 两融余额与交易情况

• 昨日沪深两市两融余额为 10049.94亿元
• 周环比下降 4.83%
• 融资买入额 297.41亿元
• 融券卖出额 9.86亿元
• 净买入额 287.55亿元，较上一交易日 431.18亿元 下降

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通资金净流出 0.12亿元
• 港股通资金净流入 0.00亿元
• 深股通资金净流出 8.67亿元
• 港股通资金净流入 0.00亿元
• 资金净流向保持南向，净流出 0.12亿元

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货表现

• 沪深300期指IF1802 报收 3920.60点，上涨 1.03%，贴水 0.38%
• 沪深300指数 报收 3935.63点，上涨 1.17%
• 上证50期指IH1802 报收 2844.00点，上涨 1.43%，贴水 0.31%
• 上证50指数 报收 2852.72点，上涨 1.69%
• 中证500期指IC1802 报收 5713.80点，上涨 0.40%，贴水 0.40%
• 中证500指数 报收 5736.95点，上涨 0.66%

3.2 股票期权与波动率指数

• 中国波指 报收 27.53，较上一交易日下降 2.35%
• 50ETF 报收 2.85，较上一交易日上涨 1.71%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）为 0.77，环比下降 13.44%
• PCR（持仓量）为 0.55，环比下降 40.36%

3.4 分级基金市场

• 交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额 > 1000万元）平均溢价率为 0.5895%
• 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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四、关键信息总结

• 市场情绪：整体市场情绪偏弱，自然涨停与跌停数量较少，但多头排列个股占比上升，空头排列个股占比下降
• 资金流动：两融余额周环比下降，沪股通与深股通均出现净流出，港股通资金净流入为零
• 衍生品市场：股指期货上涨，贴水幅度较小；波动率指数下降，50ETF上涨；PCR指标下降，显示市场看跌情绪减弱；分级基金折溢价率波动，存在套利机会

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五、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议
• 投资者应独立评估信息，并结合自身投资目标与风险承受能力进行决策