20171208-信达证券-信达_量星一号_模拟组合日报_5页_1mb
报告摘要
信达“量星一号”模拟组合日报总结
核心内容概览
信达“量星一号”模拟组合是基于信达证券量化策略研究构建的投资组合，初始资金为1000万元，自2016年1月25日起运行，目前选股范围为沪深300成分股。该组合每日开盘前根据市场情况制定投资操作策略，交易费用设置为买入万分之三、卖出千分之一点三。建仓时按当前总资产的3%进行，买入数量为100股的整数倍。同时，对持仓股票设置-10%和-15%的止损线。
主要观点与关键信息
1. 模拟组合表现
-
上一交易日收益率：-0.53%
超越上证综指0.14个百分点，超越沪深3000.59个百分点，低于创业板指0.12个百分点。 -
累计收益率：22.73%（截至2017年12月7日）
超越上证综指11.38个百分点，超越沪深300-4.18个百分点，超越创业板指40.42个百分点。
2. 历史收益对比
| 收益率 | 上一交易日 (%) | 近一周 (%) | 近一月 (%) | 近三月 (%) | 近六月 (%) | 近一年 (%) | 今年以来 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组合 | -0.53 | -0.98 | -1.60 | -0.72 | 9.09 | 2.92 | 9.85 |
| 上证综指 | -0.67 | -1.36 | -3.29 | -2.69 | 4.97 | -0.33 | 5.43 |
| 沪深300 | -1.11 | -0.87 | -0.65 | 3.34 | 13.69 | 11.42 | 19.97 |
| 创业板指 | -0.41 | 0.38 | -3.82 | -3.57 | 0.75 | -17.75 | -9.43 |
3. 组合仓位情况
- 总资产：1227.33万元
- 剩余现金：532.26万元
- 仓位：56.63%
4. 上一交易日操作回顾
- 建仓股票：浙能电力（建仓数量67,400股，建仓成本5.502元）
- 平仓股票：无
5. 上一交易日成分股表现
| 序号 | 代码 | 简称 | 建仓日期 | 持仓数量(股) | 持仓成本 | 最新收盘价 | 浮动收益率 (%) | 相对收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600015.SH | 华夏银行 | 2017-11-28 | 39,800 | 9.293 | 9.38 | 0.94 | 2.88 |
| 2 | 600016.SH | 民生银行 | 2017-11-01 | 45,000 | 8.245 | 8.87 | 7.58 | 8.47 |
| 3 | 600028.SH | 中国石化 | 2017-10-31 | 62,100 | 5.698 | 6.07 | 6.53 | 7.49 |
| 4 | 600050.SH | 中国联通 | 2017-11-03 | 48,900 | 7.484 | 6.93 | -7.40 | -6.75 |
| 5 | 600115.SH | 东方航空 | 2017-11-02 | 53,400 | 6.944 | 7.55 | 8.73 | 9.37 |
| 6 | 600188.SH | 兖州煤业 | 2017-11-20 | 30,300 | 12.983 | 12.62 | -2.80 | 0.84 |
| 7 | 600535.SH | 天士力 | 2017-10-31 | 9,700 | 37.845 | 37.64 | -0.54 | 0.42 |
| 8 | 600875.SH | 东方电气 | 2017-11-01 | 34,600 | 10.919 | 10.51 | -3.75 | -2.86 |
| 9 | 601225.SH | 陕西煤业 | 2017-12-01 | 43,300 | 8.424 | 7.80 | -7.41 | -6.53 |
| 10 | 601336.SH | 新华保险 | 2017-10-30 | 6,100 | 62.889 | 63.04 | 0.24 | 1.51 |
| 11 | 601390.SH | 中国中铁 | 2017-10-27 | 41,200 | 9.033 | 8.80 | -2.58 | -2.02 |
| 12 | 601985.SH | 中国核电 | 2017-10-31 | 47,900 | 7.790 | 7.53 | -3.34 | -2.37 |
| 13 | 601998.SH | 中信银行 | 2017-11-27 | 59,700 | 6.323 | 6.40 | 1.22 | 4.46 |
| 14 | 000069.SZ | 华侨城A | 2017-11-03 | 41,700 | 8.765 | 8.57 | -2.22 | -1.57 |
| 15 | 000157.SZ | 中联重科 | 2017-10-27 | 79,500 | 4.672 | 4.25 | -9.03 | -8.47 |
| 16 | 000627.SZ | 天茂集团 | 2017-11-03 | 39,200 | 9.781 | 8.78 | -10.23 | -9.58 |
| 17 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 2017-11-08 | 19,400 | 19.189 | 18.06 | -5.88 | -3.83 |
| 18 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 2017-11-20 | 19,800 | 19.070 | 18.51 | -2.94 | 0.70 |
| 19 | 002385.SZ | 大北农 | 2017-11-03 | 59,500 | 6.218 | 6.12 | -1.58 | -0.92 |
| 20 | CNY | 人民币 | - | 5,322,618 | 1.000 | 1.00 | - | - |
6. 今日操作计划
- 拟建仓股票：无
- 拟平仓股票：天茂集团（持有期浮动收益率-10.23%，平仓理由为止损）
分析师信息
- 分析师：俞雪飞
- 职位：金融工程高级分析师
- 执业编号：S1500510120003
- 联系方式：+86 10 83326757 / yuxuefei@cindasc.com
- 研究领域：基金、股指期货、量化投资及证券行业创新业务
风险提示与免责声明
- 本报告所列投资组合由量化策略模型生成，其收益率具有较大不确定性，不构成投资建议。
- 本报告仅供签约客户参考，不面向公众发布。
- 信达证券不对因使用本报告内容导致的损失承担责任。
- 投资者需自行评估风险，并考虑自身投资目标和财务状况。
风险提示
证券市场存在盈利与亏损的风险，投资者应充分了解相关风险并谨慎操作。
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