20260414-五矿期货-黑色期权早报_14页_4mb

黑色期权市场总结（2026/04/14）

核心内容概述

本文档汇总了2026年4月14日黑色期权市场的主要品种（玻璃、铁矿石、螺纹钢、纯碱、硅铁、锰硅）的期货及期权市场数据，包括标的合约价格、成交量、持仓量、隐含波动率、压力支撑位等关键指标。同时，提供了各品种的行情解读与期权策略建议。

主要观点

1. 玻璃期权（FG）

• 标的行情：
  • FG605合约昨日收盘价为957元，较前日下跌8元，跌幅0.82%。
  • 成交量为679,871万手，较前日减少7,242万手。
  • 持仓量为897,709万手，较前日减少60,239万手。
• 期权因子：
  • 隐含波动率维持在年均值0.3800上方。
  • 持仓量PCR为0.799，位于近一年来的97.96%水位。
  • 压力位为1540，支撑位为1000。
• 策略建议：
  • 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，如B_FG605P1000和S_FG605P1050。

2. 铁矿石期权（I）

• 标的行情：
  • i2609合约昨日收盘价为763.5元，较前日上涨9.5元，涨幅1.25%。
  • 成交量为205,991万手，较前日减少21,913万手。
  • 持仓量为473,047万手，较前日增加11,973万手。
• 期权因子：
  • 隐含波动率维持在年均值0.2292上方。
  • 持仓量PCR为1.2286，位于近一年来的68.98%水位。
  • 压力位为900，支撑位为750。
• 策略建议：
  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合策略，如S_I2605P2950和S_I2605C3200。

3. 螺纹钢期权（RB）

• 标的行情：
  • rb2610合约昨日收盘价为3100元，较前日上涨6元，涨幅0.19%。
  • 成交量为439,355万手，较前日减少48,924万手。
  • 持仓量为1,442,560万手，较前日增加52,622万手。
• 期权因子：
  • 隐含波动率维持在年均值0.1722上方。
  • 持仓量PCR为0.6083，位于近一年来的73.06%水位。
  • 压力位为3550，支撑位为3000。
• 策略建议：
  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：构建宽跨式做多波动率策略，如B_RB2606P1080+B_RB2606C1200。

4. 纯碱期权（SA）

• 标的行情：
  • SA605合约昨日收盘价为1143元，较前日上涨3元，涨幅0.26%。
  • 成交量为508,553万手，较前日减少136,344万手。
  • 持仓量为536,388万手，较前日减少77,755万手。
• 期权因子：
  • 隐含波动率维持在年均值0.3312上方。
  • 持仓量PCR为0.4819，位于近一年来的97.14%水位。
  • 压力位为1480，支撑位为1100。
• 策略建议：
  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，如B_SA2606P1080+B_SA2606C1200。

5. 硅铁期权（SF）

• 标的行情：
  • SF607合约昨日收盘价为5692元，较前日上涨42元，涨幅0.74%。
  • 成交量为203,701万手，较前日增加22,709万手。
  • 持仓量为214,195万手，较前日增加5,813万手。
• 期权因子：
  • 隐含波动率维持在年均值0.2321上方。
  • 持仓量PCR为0.9048，位于近一年来的81.22%水位。
  • 压力位为6800，支撑位为5200。
• 策略建议：
  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，如B_SF2606P5500和B_SF2606C6000。

6. 锰硅期权（SM）

• 标的行情：
  • SM605合约昨日收盘价为6138元，较前日上涨30元，涨幅0.49%。
  • 成交量为206,889万手，较前日减少1,860万手。
  • 持仓量为229,290万手，较前日减少26,720万手。
• 期权因子：
  • 隐含波动率维持在年均值0.2291上方。
  • 持仓量PCR为0.6803，位于近一年来的66.53%水位。
  • 压力位为6600，支撑位为6000。
• 策略建议：
  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，如B_SM2606P6000和B_SM2606C6400。

关键信息总结

期权策略汇总

免责声明与版权信息

• 本报告由五矿期货有限公司发布，基于可靠数据来源，提供客观分析与全面观点。
• 本报告不构成任何投资建议，也不提供量身定制的交易建议。
• 报告内容仅供参考，不构成买卖建议。
• 本报告版权为五矿期货有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式复制、传播或存储。
• 本报告不代表协会观点，仅供交流使用。