20140110-华宝证券-ETP日报_多只A端收益率超7％_关注长期投资机会_11页_1mb
报告摘要
ETP日报总结（2014年1月10日）
核心内容
本报告主要分析了2014年1月9日的ETP市场表现，涵盖了ETF基金、LOF基金、分级基金及封闭式债基等产品的市场动态。整体来看，市场呈现下跌趋势，但部分A端产品隐含收益率显著上升，显示出一定的投资机会。
主要观点
- 市场整体表现：昨日市场下跌，股票分级基金的B端多数下跌，而A端的隐含收益率大幅上涨，多只A端收益率超过7%。
- A端表现突出：A端产品如申万收益、富国创业板A、国泰房地产A、鹏华资源A和银华金瑞等，收益率均超过7%，其中申万收益的隐含收益率达到8.31%，是当日表现最好的A端产品。
- B端价格弹性：B端产品如银华锐进、国泰房地产B、信诚沪深300B等，价格弹性较高，其中银华锐进的B端价格弹性为2.73。
- 折溢价情况：多数A端产品折溢价率较低，部分B端产品折溢价率较高，显示出市场对某些主题或行业的偏好。
- 成交金额与份额变动：ETF基金和LOF基金的成交金额总体较高，部分基金如华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF的成交金额分别达到769.18百万和233.17百万。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名（2014-1-9）
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(元) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 769.18 | 60.37 | -0.35 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.273 | 0.07 | -0.66 | 233.17 | 115.43 | -0.08 |
| 易方达深证100ETF | 0.540 | 0.00 | 0.00 | 204.12 | 207.58 | 0.62 |
| 华夏中小板ETF | 2.331 | 0.00 | 0.00 | 101.41 | 10.92 | 0.00 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 0.000 | 0.00 | -0.10 | 26.48 | 0.09 | 0.00 |
| 华夏上证金融地产ETF | 0.879 | 0.00 | 0.00 | 19.39 | 3.57 | 0.01 |
| 南方深成ETF | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 19.37 | 23.63 | 0.00 |
| 华夏上证医药卫生ETF | 1.068 | 0.00 | -0.65 | 17.90 | 5.34 | -0.02 |
| 华夏上证主要消费ETF | 1.019 | 0.11 | -1.16 | 11.37 | 2.82 | -0.03 |
| 华泰柏瑞红利ETF | 1.660 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 6.82 | 0.00 |
LOF基金市场成交金额前十名（2014-1-9）
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 0.97 | -0.10 | 0.21 | 134.77 | 30.04 | 2.75 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.47 | -2.07 | -1.14 | 117.04 | 4.00 | 0.14 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.68 | 0.24 | -0.94 | 69.86 | 55.62 | 2.40 |
| 建信优势动力 | 165313.OF | 0.90 | -0.33 | 0.00 | 65.00 | 21.89 | 4.93 |
| 兴全绿色投资 | 163409.OF | 1.30 | -0.31 | -0.54 | 59.00 | 13.46 | 0.60 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.08 | -0.55 | -0.28 | 55.63 | 16.54 | 8.67 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 1.01 | -0.49 | -0.79 | 52.23 | 64.72 | 4.43 |
| 国泰估值优势 | 160212.OF | 0.91 | -1.30 | -0.77 | 43.65 | 1.46 | 0.67 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.47 | -0.26 | -1.01 | 42.42 | 19.98 | 0.42 |
| 兴全趋势投资 | 163402.OF | 0.91 | -0.22 | -0.33 | 41.39 | 101.25 | 2.95 |
分级基金市场统计情况（2014-1-9）
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率(%) | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 121007 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | -- | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 150001 | 0.78 | 0.66 | -15.59 | -0.91 | 2.32 | -- | 1 | 4675.16 | -- |
| 银华稳进 | 150018 | 1.00 | 0.88 | -12.29 | -0.79 | -- | 6.84% | 1 | 10258 | 深证100P |
| 银华锐进 | 150019 | 0.38 | 0.50 | 32.72 | -0.79 | 3.64 | 2.73 | 1 | 14733 | -- |
| 信诚中证500A | 150028 | 1.06 | 0.97 | -8.23 | -0.72 | -- | 6.78% | 4 | 898 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 150029 | 0.52 | 0.58 | 11.69 | -0.68 | 2.35 | 2.08 | 6 | 3084 | -- |
| 申万菱信深成收益 | 150022 | 0.96 | 0.72 | -24.36 | -1.50 | -- | 8.31% | 1 | 3658 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 150023 | 0.09 | 0.32 | 251.26 | -0.93 | 11.49 | 3.33 | 1 | 1582 | -- |
| 富国创业板A | 150152 | 1.00 | 0.92 | -8.38 | -0.65 | -- | 7.11% | 1 | 1731 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 150153 | 1.02 | 1.11 | 8.55 | -3.58 | 1.81 | 1.98 | 1 | 10446 | -- |
| 国泰国证医药卫生A | 150130 | 1.00 | 1.01 | 0.67 | 0.40 | -- | 6.95% | 1 | 441 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 150131 | 1.03 | 1.03 | 0.13 | 1.97 | 1.97 | 1.93 | 1 | 752 | -- |
| 国泰国证房地产A | 150117 | 1.00 | 1.00 | -0.30 | -0.20 | -- | 7.02% | 1 | 608 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 150118 | 0.65 | 0.67 | 3.23 | 2.54 | 2.32 | 2.32 | 1 | 1747 | -- |
| 银华金利 | 150030 | 1.00 | 1.00 | -0.20 | 0.30 | -- | 6.51% | 1 | 64 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 150031 | 0.79 | 0.81 | 2.65 | 2.27 | 2.09 | 2.09 | 1 | 619 | -- |
| 国联安双禧A中证100 | 150012 | 1.05 | 0.96 | -8.78 | 0.10 | -- | 6.70% | 4 | 375 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 150013 | 0.76 | 0.82 | 7.95 | 1.93 | 1.79 | 1.79 | 6 | 2262 | -- |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.00 | 0.93 | -6.89 | -1.06 | -- | 6.99% | 4 | 352 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 0.88 | 0.91 | 3.98 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 6 | 1465 | -- |
| 信诚沪深300A | 150051 | 1.00 | 0.87 | -13.75 | -1.03 | -- | 6.96% | 1 | 343 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 150052 | 0.64 | 0.77 | 20.63 | 2.57 | 1.95 | 2.17 | 1 | 1435 | -- |
| 鹏华资源A | 150100 | 1.00 | 0.86 | -14.19 | -1.83 | -- | 7.00% | 1 | 1476 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 150101 | 0.83 | 0.96 | 16.61 | 2.21 | 1.92 | 1.92 | 1 | 2146 | -- |
| 广发深证100A | 150083 | 1.00 | 0.92 | -8.15 | -0.22 | -- | 7.08% | 1 | 26 | 深证100P |
| 广发深证100B | 150084 | 0.57 | 0.67 | 18.43 | 2.77 | 1.47 | 1.47 | 1 | 15 | -- |
| 信诚中证800医药A | 150148 | 1.01 | 0.95 | -5.17 | 0.53 | -- | 6.53% | 1 | 22 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 150149 | 0.99 | 1.05 | 6.07 | 2.02 | 1.86 | 1.86 | 1 | 98 | -- |
| 泰达稳健 | 150053 | 1.00 | 1.06 | 5.33 | -3.21 | -- | 6.17% | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 150054 | 1.01 | 1.01 | -0.62 | 1.66 | 1.52 | 1.52 | 6 | 0 | -- |
| 工银瑞信中证500A | 150055 | 1.00 | 1.07 | 6.83 | 0.00 | -- | 6.08% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 150056 | 0.94 | 0.94 | -0.03 | -0.42 | 1.47 | 1.47 | 6 | 5 | -- |
| 金鹰中证500A | 150088 | 1.00 | 0.95 | -5.15 | 1.06 | -- | 6.85% | 1 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 150089 | 0.97 | 1.08 | 11.50 | 3.86 | 1.55 | 1.55 | 1 | 2 | -- |
| 长盛同瑞A | 150064 | 1.00 | 0.93 | -7.19 | -7.09 | -- | 7.00% | 4 | 2 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 150065 | 0.93 | 1.02 | 9.73 | 2.72 | 1.36 | 1.36 | 6 | 0 | -- |
| 长城久兆稳健 | 150057 | 1.06 | 0.90 | -14.98 | -1.32 | -- | 6.89% | 4 | 82 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 150058 | 0.99 | 1.12 | 13.89 | 1.71 | 1.36 | 1.36 | 6 | 447 | -- |
| 华安沪深300A | 150104 | 1.00 | 0.94 | -6.69 | 0.00 | -- | 6.96% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 150105 | 0.76 | 0.85 | 11.58 | 2.32 | 1.95 | 1.95 | 1 | 9 | -- |
| 浙商稳健 | 150076 | 1.00 | 0.87 | -13.29 | 0.00 | -- | 6.92% | 1 | 4 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 150077 | 0.63 | 0.77 | 22.88 | 5.06 | 2.05 | 2.05 | 1 | 1 | -- |
| 泰信基本面400A | 150094 | 1.00 | 0.96 | -4.69 | 0.00 | -- | 6.82% | 1 | 0 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 150095 | 1.09 | 1.14 | 5.25 | 2.44 | 1.92 | 1.92 | 1 | 1 | -- |
| 诺安稳健 | 150073 | 1.00 | 0.98 | -2.50 | 0.00 | -- | 6.66% | 4 | 2 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 150075 | 1.14 | 1.16 | 2.03 | -1.03 | 1.53 | 1.53 | 6 | 8 | -- |
| 诺德深证300A | 150092 | 1.00 | 0.86 | -14.59 | -1.38 | -- | 7.03% | 1 | 3 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 150093 | 1.02 | 1.46 | 43.07 | 3.86 | 0.38 | 0.38 | 1 | 12 | -- |
| 万家中证创业成长A | 150090 | 1.00 | 0.98 | -2.16 | 0.00 | -- | 6.64% | 1 | 0 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 150091 | 1.24 | 1.27 | 2.36 | 0.63 | 1.74 | 1.74 | 1 | 3 | -- |
| 工银瑞信深证100A | 150112 | 1.03 | 1.10 | 6.40 | 0.00 | -- | 6.10% | 1 | 0 | 深证100 |
| 工银瑞信深证100B | 150113 | 0.83 | 0.84 | 0.31 | -0.24 | 2.24 | 2.24 | 1 | 1 | -- |
封闭式债基市场情况统计（2014-1-9）
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 隐含收益率(%) | 债券投资比例(%) | 企业债投资比例(%) | 封闭期截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商信用添利 | 0.892 | -6.89 | -0.56 | 625.12 | 5.02% | 147.80 | 124.30 | - |
总结
本报告揭示了2014年1月9日ETP市场的整体表现，特别是A端产品的隐含收益率显著上升，表明市场对某些主题或行业的长期投资机会较为看好。B端产品价格弹性较高，但整体表现不如A端。不同类型的基金（ETF、LOF、分级基金、封闭式债基）在市场中的表现各异，显示出市场的多样性和复杂性。对于投资者而言，关注A端产品的长期收益潜力和B端的价格波动，有助于做出更明智的投资决策。
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