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量化周报总结

核心内容概述

本报告由广发期货研究所发布，内容涵盖智能指标技术分析与CTA策略跟踪表现两大部分，旨在为投资者提供市场趋势判断及策略绩效评估。报告由陈尚宇撰写，发布于2026年1月23日，内容基于Wind及广发期货研究所数据。

智能指标技术分析

指标简介

广发期货研发的智能指标是一套技术分析体系，已上线至小添财APP策略商城，用于分析不同板块及品种的市场趋势。

分析基础

智能指标以各品种的加权数据为基础，结合多种技术指标进行分析。

分析维度

• 趋势分析：基于均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率、价格形态等指标，判断市场趋势为看涨、看跌或震荡。
• 趋势星级：综合评分，范围为[-5, 5]，评分越高代表看涨趋势越强，评分越低代表看跌趋势越强。震荡行情不评分。
• 持仓量分析：根据短期与长期平均持仓量的变化，分为增加、平稳、减少三种情况。
• 成交量分析：根据短期与长期平均成交量的变化，分为活跃、平稳两种情况。

各板块信号汇总

宏观金融板块（日度）

有色黑色板块（日度）

有色板块

黑色板块

能源化工板块（日度）

农产品板块（日度）

CTA策略跟踪表现

策略介绍

本CTA策略基于均线进行设计，包括趋势跟踪策略和均值回归策略。策略按时间周期分为日周期、小时周期和分钟周期，共设计出中长、中短、短周期六个子策略。

投资范围

策略投资范围覆盖期货市场全品种。

策略表现（截至2026年1月23日）

归因分析

• 按子策略：近一周短趋势子策略亏损0.27%，其他子策略无开平仓信号。
• 按交易品种：近一周中证1000亏损0.27%。

风险提示与免责声明

• 报告信息来源于公开资料，广发期货对其准确性及完整性不作保证。
• 报告内容仅反映研究人员当日判断，可能随时更改。
• 报告仅供参考，不构成买卖建议。
• 报告仅供特定客户及专业人士使用，未经授权不得发布或复制。
• 投资有风险，入市需谨慎。

感谢

感谢您的阅读与关注。