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股指期货数据日报总结（2026年4月28日）

核心内容概览

本日报告涵盖了中证1000、沪深300、中证500和上证50四个股指期货合约的行情数据，包括收盘价、成交量、成交额、持仓量、持仓保证金以及贴水、基差率、分红影响等关键指标。

主要观点

1. IM（中证1000）合约

• 主力合约IM2606报收8103.60点，下跌1.19%。
• 四合约总成交量为125,973手，较前日增加20,279手；总持仓量为208,766手，较前日增加7,385手。
• 主力合约贴水为123.09点，较前日上升16.44点；年化基差率为-9.9%。
• 分红影响分别为5.26点、35.77点、59.28点和62.14点。
• 净空头持仓占比有所变化，显示市场情绪偏向空头。

2. IF（沪深300）合约

• 主力合约IF2606报收4702.40点，下跌0.27%。
• 四合约总成交量为50,106手，较前日增加3,632手；总持仓量为136,927手，较前日增加533手。
• 主力合约贴水为55.81点，较前日下降0.46点；年化基差率为-7.74%。
• 分红影响分别为3.88点、21.66点、67.67点和75.97点。
• 净空头持仓占比有所波动，显示市场对后市的预期偏空。

3. IC（中证500）合约

• 主力合约IC2606报收8094.60点，下跌1.11%。
• 四合约总成交量为77,268手，较前日增加14,417手；总持仓量为151,485手，较前日增加4,379手。
• 主力合约贴水为109.36点，较前日上升3.29点；年化基差率为-8.81%。
• 分红影响分别为5.11点、45.02点、80.86点和95.08点。
• 净空头持仓占比有所上升，表明市场参与者倾向于做空操作。

4. IH（上证50）合约

• 主力合约IH2606报收2930.20点，上涨0.31%。
• 四合约总成交量为26,735手，较前日增加1,714手；总持仓量为57,936手，较前日增加192手。
• 主力合约贴水为20.22点，较前日下降3.57点；年化基差率为-4.5%。
• 分红影响分别为2.44点、14.21点、52.40点和59.73点。
• 净空头持仓占比有所变化，显示市场对后市的预期偏空。

关键信息

成交与持仓变化

• IM：总成交量增加31,436手，总持仓增加14,437手。
• IF：总成交量增加3,632手，总持仓增加653手。
• IC：总成交量增加14,417手，总持仓增加7,573手。
• IH：总成交量增加1,714手，总持仓增加722手。

贴水与基差率

• IM：主力合约贴水123.09点，年化基差率为-9.9%。
• IF：主力合约贴水55.81点，年化基差率为-7.74%。
• IC：主力合约贴水109.36点，年化基差率为-8.81%。
• IH：主力合约贴水20.22点，年化基差率为-4.5%。

分红影响

• IM：分红影响分别为5.26点、35.77点、59.28点和62.14点。
• IF：分红影响分别为3.88点、21.66点、67.67点和75.97点。
• IC：分红影响分别为5.11点、45.02点、80.86点和95.08点。
• IH：分红影响分别为2.44点、14.21点、52.40点和59.73点。

席位表现

• IM2605：中信期货和国泰君安在成交量和持仓量上均占据主导。
• IF2605：中信期货和国泰君安是成交量和持仓量的主要参与者。
• IC2605：中信期货和国泰君安在成交量和持仓量上表现突出。
• IH2606：中信期货和国泰君安在成交量和持仓量上占据优势。

市场趋势与展望

• 所有主力合约均出现下跌或小幅上涨，显示市场整体偏弱。
• 净空头持仓占比上升，表明市场参与者对后市持悲观态度。
• 贴水扩大，可能反映市场对未来走势的预期偏空。
• 年化基差率均为负值，说明期货合约贴水，市场对现货的贴水情绪较为明显。
• 分红影响在不同合约中表现不一，但整体趋势显示贴水，影响市场定价。

总结

整体来看，股指期货市场在2026年4月28日表现偏弱，所有主力合约均下跌或小幅上涨。成交量和持仓量均有所增加，但贴水扩大，年化基差率均为负值，显示市场对未来走势的悲观预期。净空头持仓占比上升，表明市场情绪偏空。各合约的分红影响较为显著，对期货价格形成一定压力。主要席位中，中信期货和国泰君安在多个合约中占据主导地位。