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报告摘要

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报（2017年6月8日）

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程高级分析师俞雪飞于2017年6月8日发布的融资融券日报，主要内容包括上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作。报告指出市场指数与行业表现、融资融券余额变化、标的股票的涨跌情况及资金流动状况，并提供了今日及未来七日的股票事件提示，如停复牌、大股东增减持、增发、分红送转及限售股解禁等。

主要观点

融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为8660.39亿元，较前一交易日增长0.39%；其中，融资余额增长0.42%，而融券余额下降5.13%。
市场指数表现：中小板指涨幅最大，达2.22%；上证综指涨幅最小，为1.23%。
行业表现：建筑材料、传媒、计算机、综合及食品饮料等行业表现较好；非银金融、银行、交通运输、汽车及采掘等行业表现较弱。
标的股票表现：涨幅前五为丰林集团、北纬通信、首创股份、沧州明珠及万华化学；跌幅前五为丹化科技、中国国航、新华保险、东方金钰及阳光城。
资金流动情况：融资买入额显著增长64.89%，达到402.59亿元；融资偿还额增长44.09%，为366.65亿元。资金流入率较高的股票包括福建高速、科士达、中南传媒、赣粤高速及江苏国泰。
大宗交易：上一交易日共有12只标的股票发生大宗交易，包括平安银行、五粮液、宁波银行等。
事件提示：今日共有54只标的股票停牌，3只复牌；4只股票涉及大股东增持，1只涉及减持；3只股票涉及增发事件；97只股票涉及分红送转事件，其中16只为实施公告日，61只为股权登记日，18只为除权除息日；12只股票涉及限售股解禁。
投资组合操作：今日建仓股票为亿纬锂能（业绩预增）；拟平仓股票为紫江企业；上一交易日组合收益率为0.16%，累计收益率为100.05%，超越上证综指、沪深300及创业板指。

关键信息

上一交易日市场回顾

融资融券规模及主要市场指数表现
- 融资融券余额：8660.39亿元 (+0.39%)
- 融资余额：8617.15亿元 (+0.42%)
- 融券余额：43.24亿元 (-5.13%)
- 融资买入额：402.59亿元 (+64.89%)
- 融资偿还额：366.65亿元 (+44.09%)
行业融资规模及指数表现
- 行业融资余额占流通市值比例及增速排名前五为：机械设备、汽车、房地产、电气设备、通信。
- 行业涨跌幅排名前五为：建筑材料 (+2.95%)、传媒 (+2.39%)、计算机 (+2.37%)、综合 (+2.27%)、食品饮料 (+2.1%)。
- 行业涨跌幅靠后为：非银金融 (+0.78%)、银行 (+1.03%)、交通运输 (+1.28%)、汽车 (+1.31%)、采掘 (+1.33%)。
标的ETF基金表现
- 涨幅前三名：华夏中小板ETF (+2.34%)、南方中证500ETF (+2.17%)、易方达深证100ETF (+2.11%)
- 跌幅前三名：易方达恒生H股ETF (+0.26%)、交银180治理ETF (+0.29%)、国投瑞银沪深300金融地产ETF (+0.67%)
标的股票表现及融资规模
- 涨幅前五名：丰林集团 (+10.05%)、北纬通信 (+10.03%)、首创股份 (+8.18%)、沧州明珠 (+7.49%)、万华化学 (+7.38%)
- 跌幅前五名：丹化科技 (-1.56%)、中国国航 (-1.35%)、新华保险 (-0.82%)、东方金钰 (-0.76%)、阳光城 (-0.67%)
- 五日量比前五名：大恒科技 (4.99)、博瑞传播 (4.87)、维维股份 (4.85)、鱼跃医疗 (4.45)、广田集团 (4.01)
标的股票大宗交易
- 12只股票发生大宗交易，如平安银行、五粮液、宁波银行等。
- 成交价与前一交易日收盘价相比，部分股票存在折价，如信立泰 (-10.01%)。

今日标的股票事件提示

标的股票停复牌
- 今日停牌股票共54只，包括上港集团、大智慧等2只开始停牌，游久游戏、德力股份、国电南瑞等3只复牌。
- 停牌期间上证指数涨跌幅为0.00%至-3.93%不等。
大股东增减持
- 今日有4只股票涉及大股东增持，1只涉及减持。
- 信立泰、诺德股份、雅戈尔等股票大股东增持，其中信立泰还涉及减持。
标的股票增发
- 今日有3只股票涉及增发事件，晨鸣纸业、海兰信发布董事会预案，国药股份为增发公告日。
标的股票分红送转
- 今日有97只股票涉及分红送转事件，其中2只为股东大会通过，16只为实施公告日，61只为股权登记日，18只为除权除息日。
发布相关业绩报告的标的股票
- 今日有2只股票发布业绩预告，分别为劲嘉股份、亿纬锂能。
标的股票限售股解禁
- 未来7个交易日共有12只股票涉及限售股解禁。

事件投资组合操作

今日操作：建仓亿纬锂能（业绩预增）；拟平仓紫江企业。
昨日操作回顾：未详细说明。
组合历史收益：上一交易日组合收益率为0.16%，累计收益率为100.05%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指44.69、34.21及58.28个百分点。
组合成分股：未列出具体成分股信息。