20260814-格林期货-资金日报_上一交易日沉淀资金及机构持仓数据_10页_3mb
报告摘要
格林大华期货资金及持仓日报总结（2026年8月14日）
一、核心内容概览
本报告为格林大华期货研究院发布的资金及持仓日报，主要分析了当日市场中各类期货品种的资金沉淀情况、机构持仓变化及多空比变动。报告内容涵盖股指期货类、有色贵金属类、能源化工类、农产品类及国债期货类，并结合图表分析了资金流向与持仓异动情况。此外，还对外资机构如乾坤期货、摩根大通期货及瑞银期货的持仓进行了详细分析。
二、主要观点与关键信息
1. 股指期货类
| 品种名称 | 品种代码 | 沉淀资金（亿元） | 资金变化 | 变化率 | 主力多头持仓 | 主力空头持仓 | 多空比 | 多空比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证500 | IC.CFE | 1169.12 | +50.59 | +4.52% | 211087 | 240054 | 0.879 | +0.011 |
| 中证1000 | IM.CFE | 1703.63 | +45.17 | +2.72% | 311699 | 371721 | 0.839 | -0.003 |
| 沪深300 | IF.CFE | 903.64 | +31.91 | +3.66% | 187691 | 219604 | 0.855 | +0.004 |
| 上证50 | IH.CFE | 250.00 | +10.99 | +4.60% | 80730 | 99171 | 0.814 | +0.029 |
主要观点：
- 上证50股指期货资金流入比例最大（4.60%），多空比略有上升。
- 中证500、中证1000、沪深300股指期货资金均呈净流入趋势，但流入比例较小。
- 沪深300、中证500等股指期货多头持仓增加，空头持仓减少，多空比有所上升。
2. 有色贵金属类
| 品种名称 | 品种代码 | 沉淀资金（亿元） | 资金变化 | 变化率 | 主力多头持仓 | 主力空头持仓 | 多空比 | 多空比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | AU.SHF | 1061.28 | +7.87 | +0.75% | 193332 | 49120 | 3.936 | -0.071 |
| 沪镍 | NI.SHF | 108.03 | +3.16 | +3.01% | 208773 | 242840 | 0.86 | -0.001 |
| 沪银 | AG.SHF | 583.62 | +0.31 | +0.05% | 284110 | 237414 | 1.197 | +0.02 |
| 工业硅 | SI.GFE | 35.59 | -0.16 | -0.44% | 278277 | 307367 | 0.905 | +0.038 |
| 多晶硅 | PS.GFE | 58.31 | -0.71 | -1.21% | 121711 | 139538 | 0.872 | -0.011 |
| 碳酸锂 | LC.GFE | 302.33 | -3.95 | -1.29% | 469896 | 521539 | 0.901 | -0.004 |
| 沪铜 | CU.SHF | 688.43 | -16.34 | -2.32% | 322866 | 363891 | 0.887 | -0.002 |
| 螺纹钢 | RB.SHF | 134.81 | +1.3 | +0.97% | 1881588 | 2015257 | 0.934 | -0.012 |
| 铁矿石 | I.DCE | 190.42 | +1.02 | +0.54% | 843816 | 819645 | 1.029 | +0.004 |
| 不锈钢 | SS.SHF | 17.16 | +0.94 | +5.77% | 95886 | 98885 | 0.97 | -0.033 |
| 热卷 | HC.SHF | 95.93 | +0.52 | +0.54% | 1439668 | 1398830 | 1.029 | -0.009 |
| 焦炭 | J.DCE | 33.28 | -0.32 | -0.94% | 41978 | 39390 | 1.066 | +0.008 |
| 锰硅 | SM.CZC | 37.44 | -0.48 | -1.26% | 672416 | 712083 | 0.944 | -0.007 |
| 硅铁 | SF.CZC | 25.36 | -1.01 | -3.84% | 446908 | 447225 | 0.999 | +0.009 |
| 焦煤 | JM.DCE | 178.13 | -1.03 | -0.57% | 560710 | 525245 | 1.068 | +0.012 |
主要观点：
- 多数品种资金呈现净流出，硅铁、玻璃、焦炭等资金流出比例较高。
- 工业硅、不锈钢等品种多空比变化显著，工业硅多空比上升幅度最大，不锈钢多空比下降幅度最大。
- 多头持仓增加与空头持仓减少在部分品种中出现背离，如工业硅、菜粕等。
3. 能源化工类
| 品种名称 | 品种代码 | 沉淀资金（亿元） | 资金变化 | 变化率 | 主力多头持仓 | 主力空头持仓 | 多空比 | 多空比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料油 | FU.SHF | 56.70 | +2.11 | +3.86% | 282113 | 278211 | 1.014 | +0.009 |
| 甲醇 | MA.CZC | 69.49 | +1.75 | +2.58% | 1374757 | 1308721 | 1.05 | +0.003 |
| 原油 | SC.INE | 146.21 | +1.30 | +0.90% | - | - | - | - |
| 沥青 | BU.SHF | 57.52 | +1.24 | +2.21% | 388548 | 383304 | 1.014 | +0.001 |
| 玻璃 | FG.CZC | 94.72 | +0.82 | +0.87% | 1715287 | 2099980 | 0.817 | +0.006 |
| 合成橡胶 | BR.SHF | 22.48 | +0.70 | +3.21% | 77941 | 79239 | 0.984 | +0.001 |
| 20号胶 | NR.INE | 34.26 | +0.22 | +0.65% | 66964 | 76666 | 0.873 | +0.002 |
| 瓶片 | PR.CZC | 14.28 | +0.02 | +0.16% | 78371 | 80525 | 0.973 | +0.009 |
| 尿素 | UR.CZC | 29.51 | -0.05 | -0.17% | 371353 | 394941 | 0.94 | +0.005 |
| 天然橡胶 | RU.SHF | 55.95 | -0.19 | -0.33% | 89269 | 113646 | 0.786 | +0.001 |
| PTA | TA.CZC | 103.19 | -0.92 | -0.89% | 1838203 | 1823264 | 1.008 | +0.005 |
| 烧碱 | SH.CZC | 39.17 | -1.15 | -2.86% | 256349 | 286118 | 0.896 | +0.012 |
| 纯碱 | SA.CZC | 77.63 | -2.77 | -3.45% | 1430549 | 1706702 | 0.838 | -0.006 |
主要观点：
- 能源化工类中，燃料油、甲醇、沥青等品种资金呈净流入。
- PTA、烧碱、纯碱等品种资金流出比例较高，尤其是纯碱流出比例达3.45%。
- PTA、烧碱等品种多头持仓减少，空头持仓增加，多空比下降。
4. 农产品类
| 品种名称 | 品种代码 | 沉淀资金（亿元） | 资金变化 | 变化率 | 主力多头持仓 | 主力空头持仓 | 多空比 | 多空比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜油 | OI.CZC | 95.40 | +3.95 | +4.31% | 532383 | 528671 | 1.007 | +0.008 |
| 棕榈油 | P.DCE | 133.90 | +3.42 | +2.62% | 565063 | 607030 | 0.931 | -0.003 |
| 豆油 | Y.DCE | 136.99 | +1.78 | +1.32% | 807976 | 1000177 | 0.808 | +0.005 |
| 豆粕 | M.DCE | 221.36 | +1.28 | +0.58% | 3463188 | 4042326 | 0.857 | -0.006 |
| 苹果 | AP.CZC | 29.73 | +1.11 | +3.86% | 140607 | 126804 | 1.109 | +0.01 |
| 鸡蛋 | JD.DCE | 43.71 | +0.88 | +2.06% | 421903 | 402786 | 1.047 | +0.005 |
| 菜粕 | RM.CZC | 48.64 | +0.07 | +0.15% | 958337 | 1178229 | 0.813 | -0.009 |
| 原木 | LG.DCE | 3.06 | -0.01 | -0.33% | - | - | - | - |
| 棉纱 | CY.CZC | 2.57 | -0.14 | -5.23% | 20204 | 21045 | 0.96 | -0.022 |
| 红枣 | CJ.CZC | 17.74 | -0.15 | -0.85% | 124133 | 150224 | 0.826 | +0.009 |
| 玉米 | C.DCE | 56.66 | -0.82 | -1.43% | 1333113 | 1297442 | 1.027 | -0.006 |
| 生猪 | LH.DCE | 160.21 | -1.24 | -0.77% | 278985 | 335187 | 0.832 | -0.01 |
| 白糖 | SR.CZC | 69.83 | -1.62 | -2.26% | 694511 | 841440 | 0.825 | -0.004 |
| 棉花 | CF.CZC | 121.94 | -2.52 | -2.03% | 724518 | 822086 | 0.881 | -0.004 |
主要观点：
- 农产品类中，菜油、棕榈油、豆油等资金流入比例较高。
- 菜粕、白糖、棉花等资金流出比例较大，尤其是白糖流出比例达2.26%。
- 菜粕多头持仓减少，空头持仓增加，多空比下降。
5. 国债期货类
| 品种名称 | 品种代码 | 沉淀资金（亿元） | 资金变化 | 变化率 | 主力多头持仓 | 主力空头持仓 | 多空比 | 多空比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30年期 | TL.CFE | 208.67 | +8.27 | +4.13% | 186513 | 218788 | 0.852 | -0.027 |
| 10年期 | T.CFE | 195.75 | +3.50 | +1.82% | 347717 | 395585 | 0.879 | -0.006 |
| 5年期 | TF.CFE | 65.16 | +1.71 | +2.70% | 202261 | 230516 | 0.877 | -0.004 |
| 2年期 | TS.CFE | 19.47 | +0.63 | +3.35% | 77203 | 85417 | 0.904 | +0.000 |
主要观点：
- 国债期货整体资金呈净流入，30年期资金流入比例最大（4.13%）。
- 多空比在多数品种中有所下降，尤其是30年期。
三、外资机构持仓分析
1. 乾坤期货
- 沪铜：净多70.04亿元，资金流入0.61亿元
- 菜油：净多42.14亿元，资金流入1.20亿元
- 中证1000股指：净空112.19亿元，资金流入5.74亿元
- 中证500股指：净空100.24亿元，资金流入5.19亿元
- 沪深300股指：净空32.55亿元，资金流入0.18亿元
主要观点：
- 乾坤期货在沪铜、菜油等品种中净多头持仓，显示对这些品种的乐观预期。
- 在中证1000、中证500等股指期货中净空头持仓，显示对股指的看跌态度。
2. 摩根大通期货
- 菜油：净多53.66亿元，资金流入3.09亿元
- PTA：净多8.54亿元，资金流入0.04亿元
- 豆一：净多8.24亿元，资金流入0.59亿元
- 中证1000股指：净空140.97亿元，资金流入5.53亿元
- 中证500股指：净空105.72亿元，资金流入33.61亿元
- 沪深300股指：净空94.86亿元，资金流入2.12亿元
主要观点：
- 摩根大通期货在菜油、PTA、豆一等品种中净多头持仓。
- 在中证1000、中证500、沪深300等股指期货中净空头持仓，显示对股指的看跌态度。
3. 瑞银期货
- 菜油：净多12.38亿元，资金流入0.15亿元
- PTA：净多7.78亿元，资金流入0.02亿元
- 豆油：净多7.50亿元，资金流入0.21亿元
- 沪铝：净多6.23亿元，资金流出0.05亿元
- 沪锡：净多3.67亿元，资金流入0.12亿元
- 20号胶：净多3.54亿元，资金流入0.62亿元
- 苯乙烯：净多2.92亿元，资金流入0.33亿元
- 乙二醇：净多2.75亿元，资金流出0.29亿元
- 聚丙烯：净多2.52亿元，资金流入0.06亿元
- 聚乙烯：净多2.49亿元，资金流入0.02亿元
- 沪锌：净多2.48亿元，资金流入0.11亿元
- 不锈钢：净多1.73亿元，资金流出0.06亿元
- 沥青：净多1.23亿元，资金流入0.00亿元
- 低硫燃油：净多0.61亿元，资金流出0.00亿元
- 国际铜：净多0.56亿元，资金流入0.10亿元
- 豆二：净多0.42亿元，资金流入0.00亿元
主要观点：
- 瑞银期货在菜油、PTA、豆油等品种中净多头持仓，显示对这些品种的乐观预期。
- 在沪铝、乙二醇、不锈钢等品种中净空头持仓，显示对这些品种的看跌态度。
四、风险提示
- 本报告数据来源于公开资料，格林大华期货研究院不对其准确性、完整性及时效性作任何保证。
- 报告中的分析、观点、结论及建议仅供参考，不构成投资建议或交易依据。
- 期货市场风险较高，可能导致本金全部损失，投资者应谨慎决策。
五、总结
格林大华期货研究院通过资金沉淀与机构持仓数据，分析了各品种的市场动态。主要发现包括：
- 上证50股指期货资金流入比例最大，多空比略有上升。
- 工业硅、菜粕等品种出现多头持仓与空头持仓的显著背离。
- 多数有色、能源化工、农产品类品种资金呈净流出，但部分品种如燃料油、甲醇、菜油等资金流入。
- 国债期货整体资金流入，但多空比下降。
- 外资机构如乾坤期货、摩根大通期货、瑞银期货在部分品种中表现出明显的净多或净空头持仓倾向，反映其市场预期。
投资者应关注市场变化，结合自身风险偏好进行决策。
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