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商品期现数据跟踪总结

核心内容概述

本报告由华泰期货研究院量化组发布，旨在通过图表形式展示各类商品在现货与期货市场的关键数据，包括仓单变化、基差分析、近月与主力合约价差以及现货进口利润和主力合约盘面毛利等指标，为投资者提供市场趋势参考。

主要图表及分析内容

1. 仓单十日增长率

• 图1-图4分别展示了贵金属、基本金属、能源化工和农产品的仓单十日增长率。
• 该指标反映了期货市场持仓量的变化趋势，可用于判断市场热度和供需变化。
• 数据来源为Ricequant，华泰期货研究院。

2. 仓单BOX图

• 图5-图8展示了各类商品的仓单BOX图，用于显示仓单数据的分布情况。
• BOX图有助于识别异常值和数据波动范围，为市场分析提供更直观的视角。
• 数据同样来自Ricequant，华泰期货研究院。

3. 基差/现货分析

• 图9-图12分别展示了贵金属、基本金属、能源化工和农产品的基差与现货价格对比。
• 基差是期货价格与现货价格之间的差额，反映市场预期和套利机会。
• 数据来源为Wind，华泰期货研究院。

4. 近月与主力合约价差

• 图13-图16分别展示了贵金属、基本金属、能源化工和农产品的近月与主力合约价差。
• 该指标用于衡量市场对近期交割的偏好程度，反映市场结构和资金流向。
• 数据来源为Ricequant与Wind，华泰期货研究院。

5. 现货进口利润与主力合约盘面毛利

• 图17展示了部分商品的现货进口利润，反映现货市场的实际盈利情况。
• 图18展示了主力合约的盘面毛利，用于评估期货市场的盈利空间。
• 数据来源为Wind，华泰期货研究院。

关键信息

• 数据时效性：现货价格可能存在滞后（2-3天），当日数据取最新一次更新。
• 基差计算：采用全国典型现货指标进行测算，仅作为趋势参考。
• 近月与主力合约价差：近月使用近月交割指标，主力合约使用Wind主连数据。
• 免责声明：报告基于公开信息编制，不保证准确性与完整性，仅反映发布当日观点，投资者需独立判断。

投资咨询团队

• 量化组：陈辰、何绪纲
• 黑色建材组：王英武、王海涛
• 能化组：潘翔
• 农产品组：张志栋
• 有色金属组：李苏横
• FICC组：彭鑫

联系方式

• 公司总部地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层
• 电话：400-6280-888
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