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期指市场总结（2024年9月26日）

核心内容概览

2024年9月26日，四大期指（沪深300、上证50、中证500、中证1000）当月合约均出现上涨，整体市场情绪较为积极。期指总成交额回升，显示投资者交易活跃度有所提升。然而，部分合约持仓量出现明显下降，反映出市场短期获利了结的迹象。

主要观点

1. 期指走势

• 沪深300指数期货（IF）上涨1.71%，上证50指数期货（IH）上涨1.58%，中证500指数期货（IC）上涨1.31%，中证1000指数期货（IM）上涨1.12%。
• 期指整体呈现上涨趋势，但不同合约表现不一，部分合约如IC和IM出现持仓减少，显示市场存在分歧。

2. 期现数据

• 沪深300：收盘价3401.53，涨跌幅1.48%，基差未公布，成交额3568.6亿，持仓量未公布。
• IF2410：收盘价3404.6，涨跌幅1.71%，基差3.07，成交额1072.7亿，成交量104077手，持仓量88158手，较前日下降4463手。
• IF2411：收盘价3403，涨跌幅1.70%，基差1.47，成交额63.6亿，成交量6172手，持仓量5685手，较前日上升2689手。
• IF2412：收盘价3401，涨跌幅1.80%，基差-0.53，成交额697.6亿，成交量67654手，持仓量130646手，较前日上升5952手。
• IF2503：收盘价3394.2，涨跌幅1.90%，基差-7.33，成交额209.5亿，成交量20346手，持仓量45874手，较前日上升2958手。
• 上证50：收盘价2386.32，涨跌幅1.45%，基差未公布，成交额1121.8亿，持仓量未公布。
• IH2410：收盘价2384.4，涨跌幅1.58%，基差-1.92，成交额397.8亿，成交量55105手，持仓量47653手，较前日下降1581手。
• IH2411：收盘价2386.2，涨跌幅1.51%，基差-0.12，成交额30.3亿，成交量4193手，持仓量3426手，较前日上升1751手。
• IH2412：收盘价2388.2，涨跌幅1.69%，基差1.88，成交额212亿，成交量29319手，持仓量46591手，较前日上升1118手。
• IH2503：收盘价2388.6，涨跌幅1.64%，基差2.28，成交额60.2亿，成交量8322手，持仓量14290手，较前日上升1634手。
• 中证500：收盘价4731.48，涨跌幅0.89%，基差未公布，成交额1822.1亿，持仓量未公布。
• IC2410：收盘价4732，涨跌幅1.31%，基差0.52，成交额800.4亿，成交量83625手，持仓量81009手，较前日下降13979手。
• IC2411：收盘价4713，涨跌幅1.30%，基差-18.48，成交额46.7亿，成交量4900手，持仓量5120手，较前日上升1721手。
• IC2412：收盘价4699.2，涨跌幅1.39%，基差-32.28，成交额466.5亿，成交量49050手，持仓量120112手，较前日下降3570手。
• IC2503：收盘价4655，涨跌幅1.51%，基差-76.48，成交额142.7亿，成交量15155手，持仓量51830手，较前日下降1019手。
• 中证1000：收盘价4686.26，涨跌幅0.94%，基差未公布，成交额2284亿，持仓量未公布。
• IM2410：收盘价4676.4，涨跌幅1.12%，基差-9.86，成交额1326.4亿，成交量140021手，持仓量112646手，较前日下降14715手。
• IM2411：收盘价4648.4，涨跌幅1.14%，基差-37.86，成交额64亿，成交量6808手，持仓量5818手，较前日上升2419手。
• IM2412：收盘价4615.4，涨跌幅1.29%，基差-70.86，成交额806.2亿，成交量86249手，持仓量124168手，较前日下降7062手。
• IM2503：收盘价4525.6，涨跌幅1.42%，基差-160.66，成交额273.5亿，成交量29826手，持仓量63616手，较前日下降480手。

3. 趋势强度

• IF、IH趋势强度：1（偏强）
• IC、IM趋势强度：1（偏强）
• 表明市场整体趋势偏强，但部分合约存在分歧。

4. 市场动态

• A股市场整体上涨，上证指数上涨1.16%，深证成指上涨1.21%，创业板指上涨1.62%，北证50上涨1.21%，万得全A上涨1.27%，万得A500上涨1.34%。
• 成交额达1.16万亿元，创4月29日以来新高，显示市场活跃度提升。
• 大盘跳空高开后午后回落，显示短线抛压显现，核心资产如中国平安、招商银行、贵州茅台出现明显卖盘。
• 多数板块上涨，但主力资金开始出现分歧，部分行业如白酒、半导体出现回调。

关键信息

• MLF操作：央行9月25日开展3000亿元MLF操作，中标利率为2.00%，操作后余额为68780亿元。MLF减量续作配合降准，提升市场流动性。
• 逆回购操作：央行同时开展1965亿元14天期逆回购操作，利率为1.85%，今日5682亿元逆回购到期，显示流动性管理的精细化。
• 期指成交与持仓：IF总成交增加26768手，IH增加10039手，IC减少6292手，IM减少26842手；IF总持仓增加7136手，IH增加2922手，IC减少16847手，IM减少20670手。
• 市场情绪：整体市场情绪偏强，但部分合约持仓减少，显示市场存在短期获利了结行为。

总结

2024年9月26日，期指市场整体上涨，显示出投资者对市场的乐观情绪。IF、IH、IC、IM四大期指均录得正涨幅，但不同合约的成交和持仓变动差异较大。IF和IH趋势强度偏强，IC和IM则表现出一定分歧。A股市场整体放量上涨，但午后出现获利回吐，市场情绪趋于谨慎。央行通过MLF和逆回购操作维持流动性合理充裕，进一步提升了市场信心。投资者需关注市场短期波动及主力资金动向，合理控制风险。