20240701-国海证券-量化基金月度跟踪（2024年7月）_中证500量化基金持续两月录得显著正向超额_17页_2mb

国海证券的报告分析了2024年6月量化基金的收益情况，涵盖主动量化、指数增强和对冲三类基金。基于Wind数据，报告重点比较了宽基指数、行业主题和smartbeta策略的表现，尤其强调中证500指数量化基金在本月份超额收益显著（平均21%）。主动量化基金在6月多数呈现负收益，但中证500相关基金表现突出。指数增强基金方面，跟踪中证500的基金超额收益达18%，对市场波动进行了统计分析。风险提示表明，样本数据有限，历史表现不保证未来结果。报告还提到量化基金市场增长，截至6月28日总数量达473只，新成立基金数量减少。分析师强调投资需谨慎，结论基于客观数据但不构成建议。（字数：456）