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中证债券估值日报总结（2024年12月02日）

市场动态

公开市场

• 央行今日开展333亿元7天逆回购操作，利率保持不变，仍为 $1.50%$。
• 今日有2493亿元7天逆回购到期，公开市场净回笼金额为2160亿元。

货币市场

• 银行间市场：隔夜Shibor报 $1.4140%$，较前日上行9.50BP；1个月Shibor报 $1.7540%$，较前日下行1.80BP。
• 隔夜回购加权利率：较前日上行9BP至 $1.41%$。
• 7天回购加权利率：较前日下行4BP至 $1.61%$。
• 交易所市场：隔夜回购加权利率为 $1.72%$。

债券市场

• 交易所债券成交规模较昨日增加520亿元至1777亿元。
• 公司债成交规模增加364亿元至686亿元。

国债期货

• 国债期货整体上涨：
  • 10年期主力合约上涨 $0.40%$ 至107.405；
  • 5年期主力合约上涨 $0.26%$ 至105.595；
  • 2年期主力合约上涨 $0.02%$ 至102.490。

股票市场

• 上证综指上涨 $1.13%$ 报3363.98点；
• 深证成指上涨 $1.36%$ 报10756.55点；
• 创业板指上涨 $1.42%$ 报2255.50点；
• 沪深300上涨 $0.79%$ 报3947.63点；
• 科创50上涨 $0.83%$ 报1015.79点。

估值变动

利率债

• 利率债市场收益率整体下行。
  • 国债：10年期国债收益率较前日下行5BP至 $1.98%$，整体波动范围为-6BP到-2BP。
  • 国开债：10年期国开债收益率较前日下行5BP至 $2.06%$，整体波动范围为-7BP到-5BP。
• 利率债品种估值净价均值较前日上涨0.12元。

信用债

• 信用债市场收益率整体下行。
  • 中短票据、企业债和交易所公司债各等级收益率波动范围为-9BP到-4BP。
• 信用债品种估值净价均值较前日上涨0.09元。

指数变动

• 当日中证债券指数全线上涨。
  • 中证全债指数：上涨 $0.351%$，到期收益率 $1.928%$，修正久期6.97。
  • 涨幅居前的三条指数：
    • 中证 $10+$ 债指数：上涨 $0.676%$；
    • 中证10债指数：上涨 $0.415%$；
    • 10年国债指数：上涨 $0.391%$。

中证债券指数概况（2024年12月02日）

关键期限收益率变动（2024年12月02日）

关键期限估值均价变动（2024年12月02日）

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