20171027-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券研发中心发布的《融资融券日报》，日期为2017年10月27日，主要分析了上一交易日（2017年10月26日）沪深两市融资融券余额变化、市场指数表现、行业融资情况、标的股票表现及事件提示等内容。同时，报告还介绍了事件投资组合的操作情况。

主要观点

• 融资融券规模：上一交易日，沪深两市融资融券余额为9892.54亿元，环比上涨0.21%。其中，融资余额为9847.08亿元，环比上涨0.23%；融券余额为45.46亿元，环比下降3.65%。
• 融资买入与偿还：融资买入额为401.44亿元，环比上涨9.65%；融资偿还额为379.28亿元，环比下降4.88%。
• 市场指数表现：上证综指上涨0.31%，创业板指下跌0.13%，中小板指表现相对较好。
• 行业表现：食品饮料、通信、机械设备、建筑装饰、采掘等行业表现较好，而银行、医药生物、建筑材料、房地产、公用事业等行业表现较弱。
• 标的股票表现：涨幅前五名的股票包括晋西车轴（+10.06%）、晋亿实业（+10.05%）、鲁西化工（+9.22%）、沧州大化（+9.15%）和太原重工（+8.18%）；跌幅前五名的股票包括三聚环保（-5.47%）、丽珠集团（-4.38%）、江山股份（-4.09%）、大族激光（-3.72%）和一汽富维（-3.54%）。
• 大宗交易：上一交易日发生大宗交易的股票有中联重科、超声电子、鞍钢股份等17只。
• 股票停牌情况：今日共有42只标的股票停牌，其中3只今日开始停牌，无股票复牌。
• 大股东增减持：今日披露，卓翼科技、中京电子等2只股票涉及大股东增持，无股票涉及大股东减持。
• 增发事件：今日有3只标的股票涉及增发事件，其中2只为增发公告日，1只为增发股份上市日。
• 分红送转事件：今日有1只股票涉及分红送转事件，上海梅林为除权除息日。
• 业绩报告发布：今日有41只标的股票发布业绩预告，其中中兴通讯、国海证券、双鹭药业等为典型代表。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，有高鸿股份、海翔药业、博瑞传播等11只股票涉及限售股解禁。
• 事件投资组合操作：今日建仓股票为卫星石化（业绩预增），无拟平仓股票。上一交易日组合收益率为0.86%，累计收益率为129.49%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指60.91、42.08及78.98个百分点。

关键信息

融资融券市场数据

• 融资融券余额：9892.54亿元，环比上涨0.21%。
• 融资余额：9847.08亿元，环比上涨0.23%。
• 融券余额：45.46亿元，环比下降3.65%。
• 融资买入额：401.44亿元，环比上涨9.65%。
• 融资偿还额：379.28亿元，环比下降4.88%。

市场指数表现

• 上证综指：+0.31%
• 创业板指：-0.13%
• 中小板指：+1.92%（5日）、+3.77%（20日）

行业表现

• 涨幅靠前行业：食品饮料（+2.51%）、通信（+1.24%）、机械设备（+1.22%）、建筑装饰（+1.21%）、采掘（+1.05%）。
• 跌幅靠前行业：银行（-0.84%）、医药生物（-0.63%）、建筑材料（-0.34%）、房地产（-0.27%）、公用事业（-0.19%）。

标的股票表现

• 涨幅前五名：晋西车轴（+10.06%）、晋亿实业（+10.05%）、鲁西化工（+9.22%）、沧州大化（+9.15%）、太原重工（+8.18%）。
• 跌幅前五名：三聚环保（-5.47%）、丽珠集团（-4.38%）、江山股份（-4.09%）、大族激光（-3.72%）、一汽富维（-3.54%）。
• 五日量比前五名：晋西车轴（14.65）、太原重工（9.94）、晋亿实业（6.27）、中铁工业（6.08）、时代新材（5.92）。
• 金额流入率前五名：吉视传媒（42.09%）、上海机电（39.51%）、广深铁路（37.86%）、华远地产（35.25%）、中国核电（32.92%）。

大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票包括中联重科、超声电子、鞍钢股份等17只，其中部分股票存在折价。

股票停牌

• 今日共有42只股票停牌，包括现代投资、中远海能、中远海控等3只今日开始停牌的股票。

大股东增减持

• 今日有卓翼科技、中京电子等2只股票涉及大股东增持，无股票涉及大股东减持。

增发事件

• 今日有3只股票涉及增发事件，包括广宇发展、威创股份等2只为增发公告日，塔牌集团为增发股份上市日。

分红送转事件

• 今日有1只股票涉及分红送转事件，上海梅林为除权除息日。

业绩报告发布

• 今日有41只股票发布业绩预告，包括中兴通讯、国海证券、双鹭药业等。

限售股解禁

• 未来7个交易日内有11只股票涉及限售股解禁，包括高鸿股份、海翔药业、博瑞传播等。

事件投资组合操作

• 今日操作：建仓卫星石化（业绩预增），无拟平仓股票。
• 昨日操作：无平仓股票，组合收益率为0.86%。
• 累计收益：至2017年10月26日，组合累计收益率为129.49%，显著超越主要市场指数。

图表信息概览

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模（亿元）。
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额（亿元）。
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅（%）。
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速（%）。
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅（%）。
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅（%）。
• 图表7：两融标的股票涨跌幅排名前20。
• 图表8：两融标的股票五日量比排名前20。
• 图表9：两融标的股票金额流入率排名前20。
• 图表10：两融标的股票开盘、尾盘资金净流入排名前20。
• 图表11：两融标的股票融资余额占流通市值比例及增速排名前10。
• 图表12：上一交易日发生大宗交易的股票。
• 图表13：复牌及停牌股票。
• 图表14：大股东持股比例变动的股票。
• 图表15：未来7个交易日涉及增发的股票。
• 图表16：未来7个交易日涉及分红送转的股票。
• 图表17：今日发布业绩报告的股票。
• 图表18：未来7个交易日涉及限售股解禁的股票。
• 图表19：事件投资组合历史收益曲线。
• 图表20：事件投资组合今年以来收益曲线。
• 图表21：事件投资组合历史收益对比。
• 图表22：今日拟建仓股票。
• 图表23：今日拟平仓股票。
• 图表24：昨日建仓股票。
• 图表25：昨日平仓股票。
• 图表26：事件投资组合成分股。