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文档总结

一、指数走势分析

在 05 月 28 日，四大主要股指的走势如下：

• 上证综指：涨跌幅为 $0.12%$，收于 4098.64 点，成交额为 13613.26 亿元。
• 深成指数：涨跌幅为 $0.8%$，收于 15861.89 点，成交额为 16068.25 亿元。
• 中证1000指数：涨跌幅为 $1.07%$，开盘价 8527.91，收盘价 8637.74，日内最高价 8659.61，最低价 8459.95，成交额为 6366.06 亿元。
• 中证500指数：涨跌幅为 $0.38%$，开盘价 8503.67，收盘价 8563.22，日内最高价 8596.45，最低价 8424.45，成交额为 5962.77 亿元。
• 沪深300指数：涨跌幅为 $0.12%$，开盘价 4889.27，收盘价 4914.21，日内最高价 4922.33，最低价 4843.23，成交额为 8198.98 亿元。
• 上证50指数：涨跌幅为 $-0.7%$，开盘价 2923.21，收盘价 2914.19，日内最高价 2928.18，最低价 2893.57，成交额为 1839.35 亿元。

二、板块对指数的影响

1. 中证1000指数

• 涨跌幅为 $1.07%$，较前收盘价上涨 91.23 点。
• 向上拉动板块：电子、通信、机械设备。
• 向下拉动板块：医药生物、非银金融、食品饮料。

2. 中证500指数

• 涨跌幅为 $0.38%$，较前收盘价上涨 32.24 点。
• 向上拉动板块：电子、机械设备、通信。
• 向下拉动板块：非银金融、汽车、医药生物。

3. 沪深300指数

• 涨跌幅为 $0.12%$，较前收盘价上涨 6.04 点。
• 向上拉动板块：通信、电子、电力设备。
• 向下拉动板块：有色金属、食品饮料、非银金融。

4. 上证50指数

• 涨跌幅为 $-0.7%$，较前收盘价下跌 20.52 点。
• 向上拉动板块：电子。
• 向下拉动板块：医药生物、非银金融、食品饮料。

三、股指期货基差及对冲成本

1. 中证1000指数期货基差

• IM00 日均基差：-90.46
• IM01 日均基差：-167.74
• IM02 日均基差：-328.63
• IM03 日均基差：-538.32

2. 中证500指数期货基差

• IC00 日均基差：-86.52
• IC01 日均基差：-148.72
• IC02 日均基差：-274.59
• IC03 日均基差：-440.52

3. 沪深300指数期货基差

• IF00 日均基差：-46.56
• IF01 日均基差：-86.6
• IF02 日均基差：-141.24
• IF03 日均基差：-197.82

4. 上证50指数期货基差

• IH00 日均基差：-19.69
• IH01 日均基差：-49.82
• IH02 日均基差：-64.41
• IH03 日均基差：-82.11

5. 对冲开仓成本

• IM 对冲成本（%）：

  • IM01_cost：从 12.5 到 16.0 逐渐上升，随后略有回落。
  • IM02_cost：从 11.8 到 14.0 逐步上升。
  • IM03_cost：从 11.0 到 13.0 逐步上升。

• IC 对冲成本（%）：

  • IC01_cost：从 11.5 到 15.0 逐步上升。
  • IC02_cost：从 10.0 到 11.5 逐步上升。
  • IC03_cost：从 8.8 到 10.0 逐步上升。

• IF 对冲成本（%）：

  • IF01_cost：从 11.5 到 14.5 逐步上升。
  • IF02_cost：从 8.8 到 9.8 逐步上升。
  • IF03_cost：从 7.0 到 7.5 逐步上升。

• IH 对冲成本（%）：

  • IH01_cost：从 11.5 到 13.2 逐步上升，随后略有回落。
  • IH02_cost：从 6.5 到 7.4 逐步上升。
  • IH03_cost：从 4.8 到 5.3 逐步上升。

四、关键信息

• 市场表现：中证1000 指数涨幅最大，上证50 指数跌幅最大。
• 板块影响：电子、通信、机械设备板块对中证1000 和中证500 指数有明显拉动作用，而医药生物、非银金融、食品饮料板块对多个指数产生拖累。
• 基差情况：所有股指期货主力合约均呈现负基差，表明期货价格低于现货价格。
• 对冲成本：各股指期货合约的对冲成本均呈上升趋势，且不同合约的成本差异较大。

五、团队介绍

• 朱金涛：光大期货研究所宏观金融研究总监，吉林大学经济学硕士。
• 于洁：光大期货宏观分析师，上海外国语大学金融硕士，曾任职于混沌天成期货。
• 赵复初：光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。
• 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要研究股指期货、宏观基本面量化及行业板块分析。

六、免责声明

本报告信息来源于公开资料，光大期货研究所不对信息的准确性、可靠性及完整性作出任何保证。报告内容仅供参考，不构成任何具体投资建议或操作依据，投资者据此操作，风险自担。