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国债期货持仓日报总结（2026年5月28日）

核心内容概述

本报告总结了2026年5月28日国债期货的主要持仓数据，包括两年期、五年期、十年期和三十年期国债期货的收盘价、成交量、成交额、持仓量及持仓保证金等关键指标。同时，还提供了各合约前五、前十及前二十席位的持仓变化情况。

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一、国债期货市场整体情况

1. 两年期国债期货（T2606, T2609, T2612）

• T2606：

  • 收盘价：109.24
  • 成交量：28,385
  • 成交额：310亿元
  • 持仓量：未提供具体数值，仅显示变化趋势
  • 持仓保证金：2.1亿元
  • 持仓变化：未提供具体数值，仅显示变化趋势

• T2609：

  • 收盘价：109.09
  • 成交量：107,254
  • 成交额：1,170亿元
  • 持仓量：未提供具体数值，仅显示变化趋势
  • 持仓保证金：78.5亿元

• T2612：

  • 收盘价：109.00
  • 成交量：1,454
  • 成交额：16亿元
  • 持仓量：未提供具体数值，仅显示变化趋势
  • 持仓保证金：2.3亿元

• 合计：

  • 成交量：137,093
  • 成交额：1,495亿元
  • 持仓保证金：82.9亿元

2. 五年期国债期货（TF2606, TF2609）

• TF2606：

  • 收盘价：106.69
  • 成交量：36,505
  • 成交额：389亿元
  • 持仓量：未提供具体数值，仅显示变化趋势
  • 持仓保证金：1.2亿元

• TF2609：

  • 收盘价：106.37
  • 成交量：87,915
  • 成交额：935亿元
  • 持仓量：未提供具体数值，仅显示变化趋势
  • 持仓保证金：27.2亿元

• 合计：

  • 成交量：125,332
  • 成交额：1,334亿元
  • 持仓保证金：29.0亿元

3. 十年期国债期货（TL2606, TL2609）

• TL2606：

  • 收盘价：114.07
  • 成交量：23,632
  • 成交额：269亿元
  • 持仓量：未提供具体数值，仅显示变化趋势
  • 持仓保证金：1.6亿元

• TL2609：

  • 收盘价：113.71
  • 成交量：95,279
  • 成交额：1,084亿元
  • 持仓量：未提供具体数值，仅显示变化趋势
  • 持仓保证金：70.1亿元

• 合计：

  • 成交量：122,059
  • 成交额：1,389亿元
  • 持仓保证金：76.4亿元

4. 三十年期国债期货（TS2606, TS2609）

• TS2606：

  • 收盘价：102.66
  • 成交量：13,585
  • 成交额：279亿元
  • 持仓量：未提供具体数值，仅显示变化趋势
  • 持仓保证金：0.1亿元

• TS2609：

  • 收盘价：102.64
  • 成交量：37,692
  • 成交额：774亿元
  • 持仓量：未提供具体数值，仅显示变化趋势
  • 持仓保证金：8.1亿元

• 合计：

  • 成交量：51,540
  • 成交额：1,058亿元
  • 持仓保证金：8.4亿元

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二、主要观点与趋势分析

1. 成交量变化

• T系列：成交量整体呈下降趋势，T2606成交量为28,385，T2609为107,254，T2612为1,454。
• TF系列：成交量有所波动，TF2606为36,505，TF2609为87,915。
• TL系列：成交量保持较高水平，TL2606为23,632，TL2609为95,279。
• TS系列：成交量相对较低，TS2606为13,585，TS2609为37,692。

2. 成交额变化

• 成交额整体呈下降趋势，T系列成交额为1,495亿元，TF系列为1,334亿元，TL系列为1,389亿元，TS系列为1,058亿元。

3. 持仓变化

• 持仓量变化趋势不明确，但总体呈下降趋势。
• 持仓保证金总体呈下降趋势，T系列为82.9亿元，TF系列为29.0亿元，TL系列为76.4亿元，TS系列为8.4亿元。

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三、关键信息

1. 两年期国债期货2606合约持仓情况

• 前五席位：国泰君安、宏源期货、银河期货、申银万国、中信期货
• 前五席位成交量：21,654手
• 前五席位持仓变化：9,825手
• 前五席位名义金额变化：-88.0亿元
• 前五席位持仓占比：100.0%
• 前五席位占比变化：21.4%

2. 两年期国债期货2609合约持仓情况

• 前五席位：东证期货、国泰君安、中信期货、银河期货、招商期货
• 前五席位成交量：51,524手
• 前五席位持仓变化：3,669手
• 前五席位名义金额变化：-128.5亿元
• 前五席位持仓占比：100.0%
• 前五席位占比变化：63.1%

3. 五年期国债期货2606合约持仓情况

• 前五席位：中信期货、招商期货、银河期货、国泰君安、平安期货
• 前五席位成交量：51,653手
• 前五席位持仓变化：14,287手
• 前五席位名义金额变化：-133.3亿元
• 前五席位持仓占比：99.0%
• 前五席位占比变化：19.1%

4. 五年期国债期货2609合约持仓情况

• 前五席位：国泰君安、中信期货、东证期货、银河期货、平安期货
• 前五席位成交量：101,696手
• 前五席位持仓变化：-10,532手
• 前五席位名义金额变化：-37.0亿元
• 前五席位持仓占比：45.2%
• 前五席位占比变化：0.6%

5. 十年期国债期货2606合约持仓情况

• 前五席位：中信期货、国泰君安、招商期货、银河期货、平安期货
• 前五席位成交量：36,329手
• 前五席位持仓变化：-7,279手
• 前五席位名义金额变化：-82.3亿元
• 前五席位持仓占比：87.9%
• 前五席位占比变化：29.0%

6. 十年期国债期货2609合约持仓情况

• 前五席位：宏源期货、银河期货、中信期货、申银万国、平安期货
• 前五席位成交量：122,059手
• 前五席位持仓变化：-21,630手
• 前五席位名义金额变化：-137.6亿元
• 前五席位持仓占比：99.5%
• 前五席位占比变化：10.5%

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四、总结

• 从整体趋势来看，国债期货成交量和持仓量均有所下降，但五年期和十年期国债期货成交量相对较高。
• 持仓保证金整体呈下降趋势，但五年期和十年期国债期货的持仓保证金变化幅度较大。
• 前五席位在各合约中占据主导地位，但其持仓变化和名义金额变化幅度不一，显示出市场参与者的分化。
• 各合约的持仓占比变化趋势显示市场集中度有所波动，但总体保持在较高水平。