20150120-信达证券-融资融券每日投资参考_13页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作情况。报告提供了市场指数、行业指数、ETF基金、个股表现、大宗交易等数据，并对投资组合的操作进行了详细说明。

主要观点

1. 市场表现

• 上一交易日，创业板指表现最好，跌幅为 $-0.58%$，而上证综指表现最弱，跌幅为 $-7.7%$。
• 从5日涨跌幅看，创业板指上涨 $2.77%$，而深圳成指下跌 $4.56%$。
• 从10日涨跌幅看，创业板指上涨 $11.28%$，上证综指下跌 $6.99%$。
• 从20日涨跌幅看，上证综指上涨 $1.92%$，中小板指下跌 $0.3%$。

2. 行业表现

• 表现较好的行业包括：传媒（$-1.35%$）、计算机（$-1.39%$）、医药生物（$-1.47%$）、电子（$-2.24%$）、轻工制造（$-2.33%$）。
• 表现较弱的行业包括：银行（$-9.97%$）、非银金融（$-9.27%$）、采掘（$-8.25%$）、钢铁（$-8.09%$）、建筑装饰（$-7.29%$）。

3. 标的股票表现

• 涨幅前五名的股票为：浪潮信息（+10%）、生意宝（+9.99%）、中青宝（+9.99%）、凤凰股份（+9.98%）、大恒科技（+9.97%）。
• 跌幅前五名的股票为：平煤股份（-10.07%）、山推股份（-10.06%）、酒钢宏兴（-10.05%）、京能电力（-10.05%）、国投新集（-10.05%）。
• 五日量比前五名的股票为：荣盛石化（5.33）、翰宇药业（4.16）、顺鑫农业（4.12）、中青宝（4.09）、昆明制药（3.72）。

4. 金额流入率

• 金额流入率最高的前五名股票为：大恒科技（65.39%）、浪潮信息（41.43%）、新南洋（14.69%）、阳光电源（14.46%）、片仔癀（11.83%）。
• 开盘金额流入率最高的前五名股票为：大恒科技（11.71%）、浪潮信息（10.4%）、智飞生物（7.8%）、红日药业（4.85%）、汤臣倍健（4.83%）。
• 尾盘金额流入率最高的前五名股票为：大恒科技（22.31%）、雷柏科技（7.46%）、浪潮信息（6.85%）、大连控股（5.29%）、中信海直（5.04%）。

5. 大宗交易

• 上一交易日，发生大宗交易的股票有12只，包括金融街、长春高新、广发证券等。

关键信息

1. 标的股票事件提示

• 停牌与复牌：今日共有52只标的股票停牌，其中1只开始停牌（浪潮信息），1只复牌（北斗星通）。
• 大股东增减持：今日无大股东增持，有1只股票大股东减持（紫金矿业）。
• 业绩报告：今日有7只股票发布业绩快报（中兴通讯、格力电器、东北证券等），10只股票发布业绩预告（中联重科、恒康医疗、启明星辰等）。
• 并购重组与违规行为：今日有1只股票涉及并购重组（烟台冰轮），1只股票发生违规行为（大元股份）。
• 限售股解禁：未来7个交易日有8只股票涉及限售股解禁（河北钢铁、江铃汽车、哈药股份等）。

2. 事件投资组合操作

• 组合历史收益：截至2015年1月19日，组合累计收益率为 $33.18%$，分别超越上证综指、沪深300及创业板指 $-21%$、$-24.27%$、$+4.78%$。
• 今日操作：
  • 建仓：恒康医疗（业绩预增）、三聚环保（业绩预增）、中国国贸（业绩预增）。
  • 平仓：海油工程、洛阳钼业等2只股票。
• 昨日操作回顾：
  • 建仓：浪潮信息（定增预案）、许继电气（业绩预增）。
  • 平仓：金融街（-3.81%）。

3. 组合成分股

• 截至2015年1月19日，组合共有30只成分股，仓位为 $90%$。

总结

本报告提供了丰富的市场数据和事件信息，帮助投资者了解当前市场动态及投资组合的操作情况。重点包括：

• 市场指数与行业指数的表现。
• 标的股票的涨跌幅、量比、资金流入率等关键指标。
• 大宗交易、停牌复牌、业绩报告、并购重组、限售股解禁等事件。
• 事件投资组合的操作策略与历史收益。

投资者应结合自身风险偏好与市场判断，谨慎对待模型生成的组合建议，并注意市场风险。