20260416-国信证券-金融工程日报_A股单边上行_创业板指创近11年新高_15页_2mb

金融工程日报总结

核心内容

2026年4月16日，A股市场整体呈现单边上行趋势，多个指数和行业表现亮眼。市场情绪活跃，涨停股票数量较多，两融余额与交易占比保持稳定，ETF折溢价和股指期货升贴水情况也反映出市场预期的变化。

主要观点

• 市场整体表现：当日市场全线上涨，中证2000指数涨幅最大，创业板指创近11年新高，显示市场偏好成长性资产。
• 行业表现：通信、有色金属、传媒、计算机、电新行业涨幅较好，而银行、医药、交通运输、食品饮料、煤炭行业表现相对较弱。
• 概念主题表现：钨矿、锂矿、IDC(算力租赁)、稀有金属精选、东数西算等概念表现强势，而多肽药、SPD、动物疫苗、仿制药、挖掘机等概念表现疲软。
• 市场情绪：当日涨停股票数量达88只，跌停股票为10只，封板率提升至77%，但连板率下降至18%。
• 资金流向：截至2026年4月15日，两融余额为26577亿元，占流通市值比重为2.6%，两融交易占市场成交额比重为10.2%。
• ETF折溢价：证券ETF浦银溢价0.81%，科技龙头ETF汇添富折价0.71%，反映市场情绪和资金流向。
• 大宗交易折溢价：当日大宗交易成交金额为23亿元，折价率为4.62%，低于近半年平均折价率7.14%。
• 股指期货升贴水：各股指期货主力合约年化贴水率均处于不同分位点，反映市场对未来走势的预期。
• 机构关注：晶盛机电被179家机构调研，显示其受到市场高度关注。
• 龙虎榜数据：机构专用席位净流入和净流出前十名股票明确，陆股通净流入和净流出股票也有所体现，有助于分析资金动向。

关键信息

市场表现

• 规模指数：上证50上涨0.19%，沪深300上涨1.10%，中证500上涨1.69%，中证1000上涨1.56%，中证2000上涨1.87%。
• 板块指数：创业板指上涨3.17%，深证综指上涨1.80%，中小100指数上涨1.70%，科创50上涨1.13%，科创100上涨1.70%，北证50上涨1.34%。
• 风格指数：中证500成长指数涨幅最大，达2.32%，沪深300价值指数涨幅较小，仅0.07%。

市场情绪

• 涨跌停家数：当日最高有88只股票涨停，10只股票跌停，市场情绪较为活跃。
• 昨日涨跌停股表现：昨日涨停股票今日平均收益为2.02%，跌停股票平均收益为-2.85%。
• 封板率与连板率：封板率77%，较前日提升7%；连板率18%，较前日下降4%。

市场资金流向

• 两融余额：截至2026年4月15日，两融余额为26577亿元，其中融资余额26381亿元，融券余额196亿元。
• 两融占比：两融余额占流通市值比重为2.6%，两融交易占市场成交额比重为10.2%。

折溢价

• ETF折溢价：证券ETF浦银溢价0.81%，科技龙头ETF汇添富折价0.71%。
• 大宗交易折溢价：当日大宗交易折价率为4.62%，低于近半年平均折价率7.14%。
• 股指期货升贴水：上证50年化贴水率3.91%（36%分位点），沪深300年化贴水率7.22%（37%分位点），中证500年化贴水率8.18%（68%分位点），中证1000年化贴水率12.77%（54%分位点）。

机构关注与龙虎榜

• 机构调研：晶盛机电被179家机构调研，显示其受关注程度较高。
• 龙虎榜：机构专用席位净流入前十股票包括C大普微-UW、特发信息、长信科技、大族激光、通鼎互联等；净流出前十股票包括宏景科技、C埃泰克、远东股份等。陆股通净流入前十股票包括中钨高新、通鼎互联、特发信息、晶科科技等；净流出前十股票包括华菱线缆、纳百川、远东股份等。

风险提示

• 市场环境变动风险。
• 本报告基于历史数据，不构成投资建议。

联系信息

• 证券分析师：张欣慰
  • 联系电话：021-60933159
  • 邮箱：zhangxinwei1@quosen.com.cn
  • 投资顾问编号：S0980520060001
• 联系人：李子靖
  • 联系电话：021-60875177
  • 邮箱：lizijing1@guosen.com.cn

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