20260611-永安期货-大类资产早报_1页_1mb

全球资产市场表现总结

核心内容概述

本总结涵盖全球主要经济体的国债收益率、股指表现、货币市场利率、汇率波动及债券市场趋势等关键信息，提供了资产市场的最新数据和历史趋势分析，旨在帮助理解当前及过去市场动态。

主要经济体10年期国债收益率

最新数据（2025-08-11）

• 英国: 4.940%
• 法国: 3.731%
• 德国: 3.069%
• 西班牙: 3.517%
• 希腊: 3.783%
• 巴西: 14.855%
• 中国: 1.749%
• 韩国: 4.276%
• 新西兰: 4.565%

历史趋势

• 从2017年至2025年，主要发达国家的10年期国债收益率呈现上升趋势，其中美国和英国收益率显著提高，而日本和德国保持相对稳定。
• 中国和巴西的收益率波动较大，尤其是巴西收益率明显高于其他经济体。

主要经济体2年期国债收益率

• 英国: 4.374%
• 德国: 2.704%
• 日本: 1.424%
• 中国(1Y): 1.195%
• 澳大利亚: 4.543%

主要新兴经济体货币兑美元汇率（最新）

• 俄罗斯: 0.014
• 南非zar: 0.060
• 韩元: 0.656
• 林吉特: 0.246
• 离岸人民币: 0.147

主要股指表现（最新）

• 道琼斯工业指数: 50307.130点
• 纳斯达克: 25169.501点
• 墨西哥股指: 64821.610点
• 法国CAC: 8161.830点
• 西班牙股指: 18142.700点
• 日经: 64179.270点
• 恒生指数: 24407.960点
• 上证综指: 3993.226点
• 韩国股指: 7730.820点
• 泰国股指: 1563.590点
• 澳经: 8857.000点
• 新兴经济体股指: 1666.970点

股指期货交易数据

• 收盘价：

  • A股: 3993.23点
  • 沪深300: 4748.59点
  • 上证50: 2850.37点
  • 创业板: 3854.79点
  • 中证500: 8063.86点

• 涨跌(%)：

  • A股: -0.42%
  • 沪深300: -1.11%
  • 上证50: 0.27%
  • 创业板: -2.70%
  • 中证500: -1.37%

• PE(TTM)：

  • 沪深300: 14.30
  • 上证50: 11.18
  • 中证500: 35.23
  • 标普500: 27.19
  • 德国DAX: 16.82

• 风险溢价：

  • 德国DAX: 2.88%
  • 环比变化: 0.03%

• 资金港湾：

  • A股: -1176.46
  • 主板: -317.30
  • 创业板: -283.91
  • 沪深300: -210.77

• 成交金额：

  • 沪深两市: 26192.43亿
  • 沪深300: 6946.28亿
  • 上证50: 1736.33亿
  • 中证板: 4839.75亿
  • 创业板: 6488.12亿

• 环比变化：

  • 沪深两市: -210.53亿
  • 沪深300: -186.59亿
  • 上证50: 271.66亿
  • 中证板: -51.40亿
  • 创业板: -714.29亿

国债期货交易数据

• 收盘价：

  • T2303: 109.06
  • TF2303: 106.58
  • T2306: 108.84
  • TF2306: 106.17

• 涨跌(%)：

  • T2303: -0.08%
  • TF2303: -0.05%
  • T2306: -0.15%
  • TF2306: -0.12%

• 资金利率：

  • R001: 1.4212%
  • R007: 1.4156%
  • SHIBOR-3M: 1.4020%

• 日度变化(BP)：

  • R001: 1.00
  • R007: 1.00
  • SHIBOR-3M: 0.00

货币市场趋势

• 银行间回购加权利率：

  • 1个月: 从7.0%下降至1.0%
  • 21天: 从6.5%下降至1.5%
  • 7天: 从6.0%下降至2.0%
  • 1天: 从5.5%下降至1.5%

• SHIBOR：

  • 1个月: 从3.0%上升至1.5%
  • 1周: 从2.5%上升至1.0%
  • 最晚: 从2.0%上升至0.5%

• Libor 3M-OIS利差：

  • 美国: 从0.1%上升至0.3%
  • 欧元区: 从0.05%上升至0.1%
  • 日本: 从0.0%上升至0.0%

• 中美利差：

  • 10年期国债: 从0.5%下降至-4.0%

汇率市场趋势

• 美元指数：

  • 从105上升至165

• USD/GBP：

  • 从105上升至165

• USD/EUR：

  • 从105上升至165

• USD/JPY：

  • 从105上升至165

• 离岸人民币兑美元：

  • 从0.14下降至0.147

• 在岸人民币兑美元：

  • 从0.15下降至0.14

• CNH-CNY/CNY：

  • 从0.006下降至-0.009

• 新兴市场汇率指数：

  • 从95上升至125

恒生AH股溢价指数

• 2015-01-02: 140
• 2017-10-13: 130
• 2020-07-22: 150
• 2023-05-02: 160
• 2026-02-02: 120

股指风险溢价趋势

• 上证50风险溢价：

  • 从6.0下降至9.5

• 中证500风险溢价：

  • 从6.0下降至4.5

• 标普500风险溢价：

  • 从7.5下降至6.5

• DAX风险溢价：

  • 从-1.0下降至-0.0

恒生/标普500与沪深300指数对比

• 沪深300指数在2016-01-04至2024-05-14期间波动较大，从3,000点上升至5,500点，再下降至3,500点。
• 恒生/标普500指数（右轴）呈现上升趋势，从8上升至6。

融资余额趋势

• 沪深融资余额从2013年的0.5亿上升至2025年的3.0亿，波动较大。

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