金融工程定期报告：市场企稳震荡，煤炭、公用事业、国防军工行业表现较好-240808-江海证券-13页_882kb

金融工程定期报告总结（2024年8月8日）

核心内容概览

本报告聚焦于2024年8月7日A股及港股市场的表现，同时对融资融券、资金流向、股指期货和国债期货等衍生品市场进行跟踪分析。整体市场呈现企稳震荡态势，部分行业和指数表现优于市场平均水平。

一、市场指数表现

A股主要宽基指数

• 近1个交易日：中证2000涨幅最大（0.20%），科创50跌幅最大（-0.88%）。
• 近5个交易日：三板成指跌幅最小（-0.47%），科创50跌幅最大（-4.81%）。
• 近20个交易日：北证50涨幅最大（2.48%），深证成指跌幅最大（-2.85%）。

港股及海外宽基指数

• 近1个交易日：法国CAC40涨幅最大（1.91%），纳斯达克指数跌幅最大（-1.05%）。
• 近5个交易日：富时100跌幅最小（-2.40%），日经225跌幅最大（-10.26%）。
• 近20个交易日：富时100跌幅最小（-0.33%），日经225跌幅最大（-15.61%）。

二、申万一级行业表现

近1个交易日涨幅排名前五行业：

• 煤炭（1.35%）
• 公用事业（1.21%）
• 国防军工（0.95%）
• 社会服务（-0.15%）
• 美容护理（0.36%）

近5个交易日涨幅排名前五行业：

• 社会服务（4.45%）
• 医药生物（0.71%）
• 国防军工（-0.41%）
• 美容护理（-1.01%）
• 房地产（-2.20%）

近20个交易日涨幅排名前五行业：

• 国防军工（9.02%）
• 社会服务（8.03%）
• 综合（7.40%）
• 房地产（3.02%）
• 商贸零售（5.98%）

三、融资融券及资金流向

• 沪深两市两融余额：14257.01亿元，其中融资余额为14067.28亿元，融券余额为189.73亿元。
• 两融余额占流通市值比重：2.23%。
• 北向资金净流入：-21.36亿元。
• 南向资金净流入：107.23亿元。

四、股指期货表现

主力合约涨跌幅（近1日）：

• IF：-1.19%
• IC：-1.41%
• IH：-0.69%
• IM：-1.50%

主力合约涨跌幅（近5日）：

• IF：-0.52%
• IC：1.45%
• IH：-0.22%
• IM：2.75%

主力合约涨跌幅（近20日）：

• IF：-0.74%
• IC：-1.33%
• IH：-0.25%
• IM：0.31%

主力合约最新基差：

• IF：-4.79点
• IC：-10.82点
• IH：3.28点
• IM：-17.09点

五、国债期货表现

主力合约涨跌幅（近1日）：

• T：0.00%
• TF：0.00%
• TS：0.00%
• TL：0.27%

主力合约涨跌幅（近5日）：

• T：0.36%
• TF：0.23%
• TS：0.09%
• TL：1.34%

主力合约涨跌幅（近20日）：

• T：1.12%
• TF：0.72%
• TS：0.31%
• TL：3.22%

主力合约最新基差：

• T：0.260元
• TF：0.217元
• TS：0.221元
• TL：0.310元

六、主要观点

• A股市场整体企稳震荡，部分行业如煤炭、公用事业、国防军工表现较好。
• 港股及海外指数多数反弹，但日经225指数持续下跌，跌幅显著。
• 融资融券余额稳定，北向资金小幅净流出，南向资金净流入。
• 股指期货整体表现偏弱，基差普遍为负，显示期货价格低于现货价格。
• 国债期货整体小幅上涨，基差维持在合理区间，跨期价差变化不大。

七、关键信息

• 行业表现分化：国防军工在多个时间周期内涨幅领先，社会服务、房地产等也表现较好。
• 资金流向：南向资金持续净流入，北向资金短期流出。
• 衍生品市场波动：股指期货和国债期货均呈现震荡走势，但国债期货相对稳定。
• 数据来源：同花顺iFinD、江海证券研究发展部。

八、风险提示

1. 本报告可能存在数据缺失、错误或不及时的风险。
2. 分析结果不构成对市场、行业或个股的预测或推荐，仅用于市场数据跟踪与统计分析。