20161017-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2016年10月17日的融资融券日报，主要分析了当日沪深两市的融资融券数据、市场指数表现、行业及个股动态，以及事件投资组合的操作情况。内容涵盖融资融券余额变化、市场指数涨跌幅、行业融资规模、标的股票表现、大宗交易信息、停复牌提示、增发事件、业绩报告发布和限售股解禁等关键信息。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场数据

• 融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为8936.02亿元，环比下降0.09%。其中，融资余额为8896.78亿元，环比下降0.08%；融券余额为39.24亿元，环比下降2.39%。
• 融资买入与偿还：融资买入额为374.7亿元，环比下降4.05%；融资偿还额为381.95亿元，环比上升5.9%。
• 市场指数表现：上证综指上涨0.08%，创业板指下跌0.65%，中小板指上涨2.18%，深证成指上涨1.82%。
• 行业表现：建筑装饰、农林牧渔、交通运输、食品饮料、综合等行业表现较好；传媒、有色金属、汽车、电子、计算机等行业表现较弱。

二、标的股票表现

• 涨幅前五名：中化国际（+9.99%）、中国联通（+9.53%）、丹化科技（+8.15%）、际华集团（+7.69%）、德赛电池（+6.64%）。
• 跌幅前五名：网宿科技（-8.96%）、长电科技（-4.38%）、亿阳信通（-4.24%）、华胜天成（-4.06%）、诺德股份（-3.79%）。
• 五日量比前五名：报喜鸟（10.06）、网宿科技（8.12）、际华集团（7.15）、海亮股份（6.99）、中国化学（6.94）。

三、大宗交易信息

• 上一交易日发生大宗交易的股票有：中国国贸、中国平安、数码视讯等5只。
• 中国国贸成交价为20.75元，折价率-6.19%；中国平安成交价为30.78元，折价率-9.79%；数码视讯成交价为7.50元，折价率-7.64%。

四、停复牌提示

• 今日共有45只标的股票停牌，其中1只股票今日开始停牌（浪潮信息），3只股票今日复牌（海虹控股、碧水源、兴民智通）。

五、增发事件

• 今日共有4只股票涉及增发事件，其中2只发布董事会预案（海虹控股、兴民智通），1只为增发公告日（江苏吴中），1只为增发股份上市日（翰宇药业）。

六、业绩报告发布

• 今日共有1只股票发布业绩快报（东北证券），63只股票发布业绩预告。其中，中国宝安、中集集团、中金岭南等股票发布三季度业绩预告，部分股票出现业绩预增、预减、扭亏等情形。

七、限售股解禁

• 未来7个交易日内，有7只股票涉及限售股解禁，包括风帆股份、锡业股份、兴民智通等。

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：紫光股份（业绩预增）、立思辰（业绩预增）、银江股份（业绩预增）、蓝色光标（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票：世荣兆业、太极股份等2只。
• 组合收益情况：
  • 上一交易日组合收益率为0.11%。
  • 截至2016年10月14日，组合累计收益率为100.56%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指48.98、45.42及27.72个百分点。

关键图表与数据

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模。
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额。
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅。
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速。
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅。
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅。
• 图表7：两融标的股票涨跌幅排名前20。
• 图表8：两融标的股票五日量比排名前20。
• 图表9：两融标的股票金额流入率排名前20。
• 图表10：两融标的股票开盘、尾盘资金净流入排名前20。
• 图表11：两融标的股票融资余额占流通市值比例及增速排名前10。
• 图表12：上一交易日发生大宗交易的标的股票。
• 图表13：复牌及停牌标的股票。
• 图表14：大股东持股比例变动。
• 图表15：未来七个交易日增发事件。
• 图表16：未来七个交易日分红送转事件。
• 图表17：今日发布相关业绩报告的股票。
• 图表18：未来七个交易日限售股解禁。
• 图表19：事件投资组合历史收益曲线。
• 图表20：事件投资组合今年以来收益曲线。
• 图表21：事件投资组合历史收益对比。
• 图表22：今日拟建仓股票。

总结

本报告详细分析了当日融资融券市场的整体情况、主要行业和个股表现、大宗交易动态、停复牌信息、增发事件、业绩报告发布及限售股解禁情况。同时，提供了事件投资组合的操作建议和历史收益数据，帮助投资者了解市场趋势及组合表现。由于模型的局限性，报告强调其组合收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。