20220303-大越期货-股指期货早报_23页_1mb
报告摘要
股指期货早报总结 - 2022年3月3日
核心内容概述
本报告为2022年3月3日的股指期货早评，主要分析了上证50、沪深300和中证500三大股指期货合约的市场情况，包括基本面、资金面、基差、盘面、主力持仓及操作建议等内容。
主要观点
基本面分析
- 美联储主席支持3月加息25基点，推动美股上涨。
- 国内股市昨日调整，创业板和新能源板块跌幅居前，而原油、煤炭等周期板块上涨。
- 整体市场情绪偏中性，短期不确定性有所化解。
资金面分析
- 融资余额为16326亿元，较前一交易日增加15亿元。
- 沪深股净卖出7亿元，显示市场资金流出压力较小。
基差与价差
- 上证50（IH2203）：升水4.36点，升贴水比例为0.14%，年化升贴水为3.20%。
- 沪深300（IF2203）：贴水3.6点，升贴水比例为-0.08%，年化升贴水为-1.80%。
- 中证500（IC2203）：贴水7.84点，升贴水比例为-0.11%，年化升贴水为-2.60%。
- 合约价格与指数价格之间存在一定的价差，反映市场预期和情绪。
盘面分析
- 合约价格排序为：IC > IH > IF。
- IC在20日均线上方，IH、IF在20日均线下方，显示IC相对强势。
主力持仓
- IH主力空头增加，IF主力空头增加，IC主力多头增加。
- 表明市场对IH和IF的看空情绪增强，而对IC的看多情绪上升。
操作建议
- IF2203：建议逢低试多，止损位设为4540。
- IH2203：建议观望为主。
- IC2203：建议逢低试多，止损位设为6800。
关键信息汇总
股指期货合约数据
| 指数 | 合约代码 | 简称 | 合约价格（元） | 涨跌幅(%) | 成交量 | 指数价格（元） | 涨跌幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 股息率(%) | 价差（元） | 升贴水比例 | 年化升贴水 | 合约价值（元/手） | 交割日 | 剩余期限（天） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50 | IH2203 | IH2203 | 3,111.60 | -0.47 | 26,205 | 3,107.24 | -0.59 | 10.99 | 1.40 | 2.65 | 4.36 | 0.14% | 3.20% | 933,480 | 2022-03-18 | 16 |
| 上证50 | IH2204 | IH2204 | 3,116.00 | -0.48 | 1,866 | 3,107.24 | -0.59 | 10.99 | 1.40 | 2.65 | 8.76 | 0.28% | 2.33% | 934,800 | 2022-03-18 | 44 |
| 上证50 | IH2206 | IH2206 | 3,113.20 | -0.36 | 5,667 | 3,107.24 | -0.59 | 10.99 | 1.40 | 2.65 | 5.96 | 0.19% | 0.65% | 933,960 | 2022-06-17 | 107 |
| 上证50 | IH2209 | IH2209 | 3,081.20 | -0.32 | 2,316 | 3,107.24 | -0.59 | 10.99 | 1.40 | 2.65 | -26.04 | -0.85% | -1.56% | 924,360 | 2022-09-16 | 198 |
| 沪深300 | IF2203 | IF2203 | 4,575.00 | -0.76 | 61,056 | 4,578.60 | -0.89 | 13.31 | 1.61 | 2.04 | -3.60 | -0.08% | -1.80% | 1,372,500 | 2022-03-18 | 16 |
| 沪深300 | IF2204 | IF2204 | 4,577.60 | -0.69 | 3,635 | 4,578.60 | -0.89 | 13.31 | 1.61 | 2.04 | -1.00 | -0.02% | -0.18% | 1,373,280 | 2022-03-18 | 44 |
| 沪深300 | IF2206 | IF2206 | 4,556.00 | -0.74 | 10,887 | 4,578.60 | -0.89 | 13.31 | 1.61 | 2.04 | -22.60 | -0.50% | -1.69% | 1,366,800 | 2022-06-17 | 107 |
| 沪深300 | IF2209 | IF2209 | 4,508.20 | -0.68 | 3,503 | 4,578.60 | -0.89 | 13.31 | 1.61 | 2.04 | -70.40 | -1.56% | -2.88% | 1,352,460 | 2022-09-16 | 198 |
| 中证500 | IC2203 | IC2203 | 6,867.40 | 0.23 | 41,792 | 6,875.24 | 0.02 | 19.24 | 1.86 | 1.52 | -7.84 | -0.11% | -2.60% | 1,373,480 | 2022-03-18 | 16 |
| 中证500 | IC2204 | IC2204 | 6,858.80 | 0.22 | 3,565 | 6,875.24 | 0.02 | 19.24 | 1.86 | 1.52 | -16.44 | -0.24% | -1.99% | 1,371,760 | 2022-03-18 | 44 |
| 中证500 | IC2206 | IC2206 | 6,797.60 | 0.17 | 9,064 | 6,875.24 | 0.02 | 19.24 | 1.86 | 1.52 | -77.64 | -1.14% | -3.90% | 1,359,520 | 2022-06-17 | 107 |
| 中证500 | IC2209 | IC2209 | 6,703.00 | 0.18 | 4,882 | 6,875.24 | 0.02 | 19.24 | 1.86 | 1.52 | -172.24 | -2.57% | -4.74% | 1,340,600 | 2022-09-16 | 198 |
市场情绪与资金面
- AH股折溢价：未提供具体数据，但图像显示AH股折溢价情况。
- 市盈率（PE）：上证50、沪深300、中证500及创业板指市盈率数据反映市场估值水平。
- 市净率（PB）：同样反映市场估值水平，图像显示相关数据。
- 资金流入：股市资金流入情况显示市场资金面较为稳定。
- 两融余额：融资余额增加15亿元，显示市场融资意愿有所增强。
- 沪深股通净流入：图像显示沪深股通资金流向。
- 解禁：解禁数据图像显示市场潜在的供给压力。
- 资金成本：图像显示市场资金成本变化。
人民币汇率
- 美元兑人民币汇率图像显示近期汇率走势，可能影响外资流入情况。
结论
整体来看，市场在美联储加息预期下出现短期反弹，国内指数震荡偏强。操作建议以逢低试多为主，尤其是IF2203和IC2203，需设置止损位以控制风险。IH2203建议观望。市场资金面整体中性，融资余额增加，但沪深股净卖出，显示市场情绪谨慎。基差与价差数据反映市场对不同指数的预期差异，需关注后续变化。
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