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股指期货数据日报总结（2026年6月16日）

核心内容概览

本日报主要分析了中证1000、沪深300（IF）和中证500（IC）股指期货合约的行情数据，包括收盘价、成交量、持仓量、基差变化、移仓成本及主要席位交易情况。

IM合约分析

市场表现

• IM主力合约上涨1.76%，报收8602.4点。
• IM四合约总成交267,602手，较前日下降4,458手；总持仓427,676手，较前日减少1,210手。
• IM主力合约贴水44点，较前日上升2.03点；年化基差率为-26.67%。

分红影响

• 分红影响分别为：4.78点（当月）、18.42点（下月）、23.75点（季一）、26.01点（季二）。

持仓与交易

• IM2609为主要合约，前二十席位总成交量为130,173手，较前日增加4,014手；持买单量为118,759手，增加8,498手；持卖单量为141,040手，增加7,200手。

主要席位

• 中信期货在成交量、持买单量和持卖单量中均位列第一。
• 国泰君安和海通期货在成交量、持买单量和持卖单量中排名靠前。
• 前五席位成交量合计为85,892手，较前日增加3,377手；持买单量合计为67,324手，增加5,740手；持卖单量合计为84,587手，增加5,315手。

IF合约分析

市场表现

• IF主力合约上涨0.21%，报收4875.2点。
• IF四合约总成交125,889手，较前日下降20,515手；总持仓259,507手，较前日减少5,945手。
• IF主力合约贴水9.03点，较前日上升2.68点；年化基差率为-9.66%。

分红影响

• 分红影响分别为：1.19点（当月）、30.43点（下月）、41.90点（季一）、49.06点（季二）。

持仓与交易

• IF2609为主要合约，前二十席位总成交量为68,149手，较前日增加1,804手；持买单量为92,507手，增加4,884手；持卖单量为102,901手，增加5,207手。

主要席位

• 中信期货和国泰君安在成交量、持买单量和持卖单量中均占据前列。
• 前五席位成交量合计为65,721手，较前日下降9,449手；持买单量合计为30,782手，下降7,275手；持卖单量合计为34,326手，下降7,410手。

IC合约分析

市场表现

• IC主力合约上涨1.44%，报收8475.8点。
• IC四合约总成交174,867手，较前日下降27,003手；总持仓300,523手，较前日减少10,132手。
• IC主力合约贴水32.18点，较前日下降10.23点；年化基差率为-19.8%。

分红影响

• 分红影响分别为：6.23点（当月）、34.48点（下月）、54.63点（季一）、69.94点（季二）。

持仓与交易

• IC2609为主要合约，前二十席位总成交量为179,75手，较前日下降3,103手；持买单量为33,298手，增加2,119手；持卖单量为37,131手，增加2,170手。

主要席位

• 中信期货、国泰君安、海通期货等在成交量、持买单量和持卖单量中表现突出。
• 前五席位成交量合计为11,668手，较前日下降2,807手；持买单量合计为16,954手，增加865手；持卖单量合计为21,439手，增加1,54手。

关键信息汇总

成交与持仓变化

• IM四合约总成交量下降，但主力合约成交量增加。
• IF四合约成交量和持仓量均下降。
• IC四合约成交量和持仓量均下降。

基差与贴水

• IM主力合约贴水上升，年化基差率为负。
• IF主力合约贴水上升，年化基差率也为负。
• IC主力合约贴水下降，年化基差率同样为负。

分红影响

• 各合约均受到分红影响，对贴水点数和基差率产生一定影响。

席位表现

• 中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货等在成交量、持买单量和持卖单量中占据主导地位。
• 前五、前十、前二十席位的成交量和持仓量均呈现变化趋势，部分席位增加，部分减少。

总结

整体来看，股指期货市场在2026年6月16日呈现成交量和持仓量下降趋势，但主力合约价格有所上涨。基差和贴水均保持负值，表明市场对未来预期偏弱。分红对合约价格和贴水产生了一定影响，主要席位的交易活跃度有所波动，部分席位持仓增加，部分减少，反映出市场参与者的策略调整。