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“趋势之星” 策略组合总结

一、核心内容概述

“趋势之星” 是一款基于技术指标与基本面分析相结合的趋势跟踪策略组合，旨在通过大小周期共振与趋势强度评估，为投资者提供具有参考价值的交易信号。该策略组合由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪负责，产品数据来源于文华财经交易软件及 Wind 数据库。产品为推广版，发布滞后一天，不作实时交易参考。

二、重点关注品种

1. 郑棉 2109

• 方向：多头关注
• 关注度：★★
• 基本面驱动：中性
  • 向上：产区降雪、霜冻不利于新苗生长，一季度棉纺景气度回升
  • 向下：下游纱线企业原料库存偏低，多数企业不急于采购
  • 综合评估：短期天气因素影响持续，可谨慎试多
• 技术解盘：日线级别反弹突破前期下跌的1.382黄金分割压力，30分钟级别强势，建议谨慎多头关注

2. 纯碱 2109

• 方向：空头关注
• 关注度：★★
• 基本面驱动：中性
  • 向上：现货厂家有挺价意愿
  • 向下：09对05高升水修复，05大量仓单基差销售冲击现货，行业利润高企，开工率高位，下游抵触
  • 综合评估：上下游博弈期，库存有利下游，预计驱动逐步转向下
• 技术解盘：日线级别反弹受阻于左侧0.618黄金分割压力，30分钟级别下跌雏形形成

三、近期退出品种

• 螺纹2010
• 焦炭2109

四、策略使用说明

• 技术指标：利用偏离度（日线）与 HL 双通道顺势（级别）进行大小周期共振分析，判断趋势方向。
• 关注信号：当大级别（60f 及以上）背离信号与双通道模型信号联立时，预期出现局部拐点，此时若小周期也出现一致方向信号，则对该品种予以关注。
• 关注强度排序：依据30f方向强度进行排序。
• 择时辅助：通过偏离度指标评价趋势强度，辅助择时判断。

五、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 关注区间：螺纹05合约关注区间为3460-3480，支撑区间为3400-3420
• 最大回撤值：3480 - 3400 = 80点
• 最大仓位计算：50万元 × 1% / (80点 × 10) = 6.25手，建议保持在6手以内
• 温馨提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%，关注提示不具有确定性，投资者需自行判断并承担风险

六、产品逻辑流程

1. 品种筛选：利用技术指标的大小周期共振筛选重点关注品种。
2. 基本面方向选择：通过产业估值与驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标变动方向一致的品种。
3. 构建模拟组合：在基本面估值与驱动模型确定方向后，利用技术分析与增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

七、模型跟踪品种范围

包括以下品种：

• 股指
• 钢材
• 铁矿石
• 焦煤
• 焦炭
• 热卷
• 螺纹
• 铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢
• 金、银、锡
• 原油
• PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料
• EG、橡胶
• 动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花
• 豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋
• 豆油、豆一、棕榈油、白糖、红枣

八、产品经理介绍

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系电话：027-65261394
• 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

九、风险提示

• 本报告仅作参考，不构成投资建议或要约。
• 投资者需自行判断是否采用报告内容，自行承担投资风险。
• 投资者不得依赖本报告进行投资决策，亦不得将报告内容用于分享收益或分担损失。

十、免责声明

• 长江期货股份有限公司拥有期货投资咨询资格。
• 报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
• 报告内容可能随时修改，不提前通知，投资者需自行关注更新。
• 报告观点、结论及建议仅供参考，不构成对期货价格涨跌的确定性判断。
• 报告版权归属长江期货股份有限公司，未经许可不得用于商业用途或传播。

十一、武汉总部信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430077
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn