20140414-信达证券-融资融券周报_数据版_18页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为2014年4月7日至2014年4月11日的融资融券周报——数据版，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞撰写。报告内容涵盖市场概况、ETF基金情况、行业与个股表现、资金流向、交易异动、定向增发及大宗交易情况、指标说明等部分，旨在为投资者提供市场趋势和资金动向的参考信息。

主要观点与关键信息

1. 上周市场概况

• 融资融券总额：3996.73亿元，周环比增长1.62%。
• 融资余额：3967.1亿元，周环比增长1.56%。
• 融券余额：29.63亿元，周环比增长9.95%。
• 市场气氛：整体偏多，融资融券交易规模回升，净融资融券额大幅增长。

2. 行业表现对比

• 相对看多行业：
  • 融资余额增长率：建筑材料、钢铁、纺织服装、房地产、电子。
  • 融资买入额增长率：非银金融、休闲服务、国防军工、采掘、银行。
• 相对看空行业：
  • 融券余额增长率：通信、公用事业、钢铁、建筑装饰、休闲服务。
  • 融券卖出额增长率：采掘、银行、休闲服务、非银金融、国防军工。

3. 个股表现对比

• 相对看多股票（融资余额及买入额增长）：
  • 恒生电子、康恩贝、海螺水泥、内蒙华电、金风科技、三安光电、江西水泥、武钢股份、廊坊发展、宝钢股份。
• 相对看空股票（融券余额及卖出额增长）：
  • 国电清新、六国化工、盛屯矿业、华菱星马、紫光股份、江苏吴中、天津海运、江苏国泰、中弘股份、永泰能源。

4. 资金流向排名

• 资金流入率前20名股票：
  • 包括宁波建工、恒生电子、海螺水泥、金风科技、三安光电等。
• 资金流出率前20名股票：
  • 包括新华保险、长城汽车、比亚迪、华夏幸福、中泰化学等。

5. 交易异动排名

• 量比前20名股票：
  • 包括东北证券、中国船舶、永泰能源、海宁皮城等。
• 振幅前20名股票：
  • 包括中国船舶、永泰能源、海宁皮城、华能国际、盘江股份等。
• 涨幅偏离前20名股票：
  • 包括中国平安、金风科技、上海莱士、中信证券等。
• 跌幅偏离前20名股票：
  • 包括国电清新、盛屯矿业、华菱星马、紫光股份、江苏吴中等。

6. 定向增发及大宗交易情况

• 未来一个月待解禁定向增发股票：
  • 包括兴业证券、浙报传媒、怡亚通、均胜电子、华策影视等。
• 上周大宗交易情况：
  • 包括东北证券、中国船舶、永泰能源、海宁皮城、国元证券等。
  • 大宗交易折价率普遍为负，说明交易价格低于前收盘价，部分股票如中国船舶折价率高达-10.00%。

指标说明

• 融资余额占比：反映融资融券市场多方对行业或股票未来表现的总体看法，占比越高，越看多。
• 融资余额环比增长率：反映多方对行业或股票未来看法的变化，增长越高，越看多。
• 融券余额占比：反映空方对行业或股票未来表现的总体看法，占比越高，越看空。
• 融券余额环比增长率：反映空方对行业或股票未来看法的变化，增长越高，越看空。
• 净融资力度：反映多方对股票或行业看法的一致程度，越高越看多。
• 净融券力度：反映空方对股票或行业看法的一致程度，越高越看空。

分析师简介

• 俞雪飞：金融工程高级分析师，拥有13年证券研究经验，博士毕业于东北大学控制理论与控制工程专业。
• 研究领域：基金、股指期货、量化投资及证券行业创新业务。
• 资质与能力：具有证券投资咨询执业资格，具备扎实的理论基础和丰富的实践经验。

其他信息

• 机构销售联系人：
  • 华北：袁泉、张华
  • 华东：文襄琳、徐吉炉
  • 华南：刘晟、易耀华
• 免责声明：
  • 本报告仅供签约客户参考，不面向公众发布。
  • 信达证券不对报告内容的使用后果负责，投资者需自行承担风险。
• 风险提示：
  • 证券市场存在盈利与亏损的双重风险。
  • 投资者应独立评估报告内容，并咨询专业顾问意见。

总结

本报告通过融资融券数据，揭示了市场整体及行业、个股的资金动向与市场情绪。融资余额和买入额的上升表明市场整体偏多，而融券余额和卖出额的增长则显示部分行业或股票存在看空倾向。通过分析资金流入流出、交易异动、定向增发及大宗交易情况，投资者可获得多维度的市场洞察，辅助投资决策。报告强调了市场风险，并提醒投资者理性评估投资决策。