20260929-银河期货-国债期货持仓日报_8页_1mb

AI报告摘要

国债期货持仓日报总结（2026年9月29日）

核心内容概览

本日报主要呈现了两年期、五年期、十年期、三十年期国债期货在不同合约月份的成交概要和净持仓情况。数据涵盖了收盘价、成交量、成交额、持仓量、持仓保证金等关键指标，并展示了前十大会员的持仓变化与市场占比。

各期国债期货成交概要

两年期国债期货（T2612、T2703）

T2612：
- 收盘价：109.66
- 成交量：83,007，同比增加4%
- 成交额：910，同比增加4%
- 持仓量：442,577，同比增加10,010
- 持仓保证金：97.1亿元
T2703：
- 收盘价：109.55
- 成交量：3,729，同比增加12%
- 成交额：41，同比增加12%
- 持仓量：18,006，同比增加591
- 持仓保证金：3.9亿元
T2706：
- 收盘价：109.44
- 成交量：238，同比增加9%
- 成交额：3，同比增加9%
- 持仓量：1,070，同比增加70
- 持仓保证金：0.2亿元
合计：
- 成交量：86,974，同比增加5%
- 成交额：953，同比增加5%
- 持仓量：461,653，同比增加10,671
- 持仓保证金：101.2亿元

五年期国债期货（TF2612、TF2703）

TF2612：
- 收盘价：106.60
- 成交量：59,959，同比增加24%
- 成交额：639，同比增加24%
- 持仓量：234,676，同比增加2,421
- 持仓保证金：30.0亿元
TF2703：
- 收盘价：106.53
- 成交量：1,829，同比增加3%
- 成交额：19，同比增加3%
- 持仓量：10,427，同比增加247
- 持仓保证金：1.3亿元
TF2706：
- 收盘价：106.48
- 成交量：223，同比增加74%
- 成交额：2，同比增加74%
- 持仓量：206，同比增加61
- 持仓保证金：0.0亿元
合计：
- 成交量：62,011，同比增加23%
- 成交额：661，同比增加23%
- 持仓量：245,309，同比增加2,729
- 持仓保证金：31.4亿元

十年期国债期货（TL2612、TL2703）

TL2612：
- 收盘价：117.69
- 成交量：104,000，同比增加4%
- 成交额：1,220，同比增加5%
- 持仓量：243,532，同比增加9,486
- 持仓保证金：100.3亿元
TL2703：
- 收盘价：117.37
- 成交量：5,909，同比增加25%
- 成交额：69，同比增加25%
- 持仓量：22,640，同比增加998
- 持仓保证金：9.3亿元
TL2706：
- 收盘价：117.38
- 成交量：643，同比增加464%
- 成交额：8，同比增加464%
- 持仓量：1,782，同比增加202
- 持仓保证金：0.7亿元
合计：
- 成交量：110,552，同比增加6%
- 成交额：1,296，同比增加6%
- 持仓量：267,954，同比增加10,686
- 持仓保证金：110.3亿元

三十年期国债期货（TS2612、TS2703）

TS2612：
- 收盘价：102.61
- 成交量：35,614，同比减少5%
- 成交额：731，同比减少5%
- 持仓量：71,308，同比减少1,028
- 持仓保证金：7.3亿元
TS2703：
- 收盘价：102.58
- 成交量：1,380，同比减少43%
- 成交额：28，同比减少43%
- 持仓量：2,991，同比增加96
- 持仓保证金：0.3亿元
TS2706：
- 收盘价：102.56
- 成交量：494，同比增加173%
- 成交额：10，同比增加173%
- 持仓量：342，同比增加85
- 持仓保证金：0.0亿元
合计：
- 成交量：37,488，同比减少6%
- 成交额：769，同比减少6%
- 持仓量：74,641，同比减少847
- 持仓保证金：7.7亿元

主要观点

成交活跃度：
- 两年期国债期货整体成交量最高，为86,974手，五年期和十年期分别以62,011手和110,552手紧随其后。
- 三十年期国债期货成交量相对较低，为37,488手，但部分合约如TS2706成交量增长显著（+173%）。
持仓变化趋势：
- 多数合约持仓量呈上升趋势，如T2612、TF2612、TL2612、TS2706等。
- 但TS2612合约持仓量下降，为-1,028手，显示市场情绪有所降温。
净持仓分布：
- 两年期国债期货中，中信期货、东证期货、银河期货、国泰君安、华泰期货占据前五席位。
- 五年期国债期货中，中信期货、国泰君安、东证期货、中泰期货、银河期货是主要持仓者。
- 十年期国债期货中，中信期货、国泰君安、东证期货、广发期货、银河期货占据主导地位。
- 三十年期国债期货中，中信期货、国泰君安、东证期货、银河期货、五矿期货是主要持仓者。
市场集中度：
- 前十席位持仓占比均超过50%，显示市场高度集中。
- 三年期国债期货的前二十席位持仓占比达到84.2%，市场集中度更高。

关键信息

两年期国债期货：
- 中信期货为最大持仓者，持买单量占比27.1%，持卖单量占比17.5%。
- 五年期国债期货中，中信期货和东证期货持买单量占比较高。
五年期国债期货：
- 前五席位持买单量合计占49.1%，持卖单量合计占60.6%。
- 前十席位持买单量占比达66.1%，持卖单量占比达88.4%。
十年期国债期货：
- 中信期货持买单量占比16.5%，持卖单量占比15.8%。
- 前五席位持买单量占比49.7%，持卖单量占比52.9%。
三十年期国债期货：
- 国泰君安持买单量占比1.3%，持卖单量占比24.1%。
- 前五席位持买单量占比52.2%，持卖单量占比66.6%。

总结

总体来看，国债期货市场在2026年9月29日表现出一定的活跃度，成交量和持仓量均有所增长，尤其是T2703、TF2703、TL2706合约。中信期货在多个合约中占据主导地位，而国泰君安、东证期货、银河期货等也在市场中发挥重要作用。三十年期国债期货的持仓量相对较少，但部分合约如TS2706成交量大幅增长，表明市场对长期国债的关注度有所上升。整体来看，市场集中度较高，主要由头部机构主导。

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