国际清算银行-拉丁美洲跨境危机模拟演习（英）-2024.9-23页_407kb

拉丁美洲跨境危机模拟演习总结

本报告是国际清算银行旗下的金融稳定研究所（FSI）与咨询公司奥纬咨询联合撰写，旨在模拟多国在银行破产危机下的处置能力。以下是演习核心观察与建议：

研究目的

此次由7国参与的跨境模拟危机演习主要考察了拉丁美洲各国在处理系统性跨国银行失败时的危机管理协调能力和跨境合作机制。

关键观察

跨境合作 (Cross-border Cooperation)

1. 大多数组分别初时偏向国内优先，只在危机后期才关注集团层面协调。
2. 参与国仅有有限的跨境联络机制，部分因信息共享工具（如未使用的“谅解备忘录”）而面临沟通滞后。
3. 拉脱维亚中心银行为主家国协调了依据集团决议的拍卖行动，但个别独立决策导致策略受阻。
4. 建议：
   • 构建更清晰的跨境合作论坛（如决议小组），并指定牵头机制。
   • 重申国际标准（如信息共享协议），使其适应国家差异。

国内协调 (Domestic Inter-agency Cooperation)

1. 各国通过既有的国内结构成功协调了大部分初期事务。
2. 但在某些国家，职责间隙、权利限制与沟通流程不一致影响了紧急决策。
3. 建议：
   • 明确各机构数字与信息共享渠道。
   • 定制清晰的危机管理机制，例如RACI 制表矩阵（职责分明表），用于分配内部任务。

处置框架与工具 (Resolution Framework & Tools)

1. 很多国家工具不足，特别是对于系统性危机缺乏灵活响应方式（如无桥银行设置）。
2. 在某些情况下，决议框架对危急事件反应缓慢，未能考虑市场变动因素。
3. 建议：
   • 参考《Key Attributes》标准，制定完整工具包。
   • 建立定期评估机制，确保工具适应未来市场环境。

建议

危机准备活动

• 建立简洁危机协议（protocols），在不同阶段触发不同反应措施。
• 强化沟通与协同时的基础设施。
• 明确决策原则与工具时间框架。

银行具体计划

• 要求银行制定现实复苏与处置预案（Recovery & Resolution Plan），涵括集团层级与各地协调。
• 要求储备数据稽核及转让能力。

跨境合作计划

• 建立相应论坛以支持跨国家协调（如Resolution College），支持互信建立与工具用法。
• 做好多国系统间的政策协调。
• 提供明确会议及公约指引。

审查工具与框架

• 参照国际标准更新框架结构。
• 鼓励使用新式处置策略，例如买方交易。
• 明确财政资源应用流程，控制财政风险。

总结建议

拉丁美洲各国应加强信息共享机制、建立协调性框架，并持续模拟新的危机情景，确保资源与政策对齐，使危机处理更具跨系统性与前瞻性。