20161228-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券发布的金融工程与衍生品交易相关分析，聚焦于融资融券日报，涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合的操作情况。报告通过数据与图表形式，提供了融资融券余额、融资买入与偿还额、市场指数表现、行业融资规模、ETF基金表现、个股涨跌幅、大宗交易信息、停复牌情况、大股东增减持、限售股解禁等关键信息，旨在为投资者提供市场动态参考。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为9478.8亿元，环比微涨0.05%。
  • 融资余额为9444.34亿元，环比上涨0.07%。
  • 融券余额为34.45亿元，环比下跌4.41%。
• 融资买入额为285.95亿元，环比下降12.52%。
• 融资偿还额为279.3亿元，环比下降10.66%。

二、市场指数表现

• 深证成指下跌0.03%，表现相对较好。
• 创业板指下跌0.27%，表现最弱。
• 从5日涨跌幅看，上证综指上涨0.38%，创业板指下跌0.69%。
• 从10日涨跌幅看，中小板指下跌0.61%，上证综指下跌1.28%。
• 从20日涨跌幅看，上证综指下跌5.13%，创业板指下跌8.87%。

三、行业表现

• 表现较好的行业：建筑材料（+0.86%）、建筑装饰（+0.65%）、房地产（+0.56%）、商业贸易（+0.53%）、轻工制造（+0.24%）。
• 表现较弱的行业：国防军工（-0.57%）、传媒（-0.46%）、银行（-0.43%）、通信（-0.37%）、非银金融（-0.32%）。

四、两融标的股票表现

• 涨幅前五名：金牛化工（+10.01%）、浦东建设（+10%）、三峡新材（+10%）、龙元建设（+9.96%）、中润资源（+9.96%）。
• 跌幅前五名：和佳股份（-10.01%）、华媒控股（-7.76%）、今世缘（-5.44%）、中国联通（-3.33%）、兴发集团（-3.28%）。
• 五日量比前五名：华天科技（4.78）、中润资源（4.55）、浦东建设（4.35）、安徽水利（4.34）、广汽集团（3.97）。

五、大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票有25只，包括长江证券、温氏股份、华兰生物等。

六、今日标的股票事件提示

• 停牌股票：共54只，其中1只今日开始停牌（深圳华强），2只今日复牌（苏宁环球、罗顿发展）。
• 大股东增减持：
  • 增持股票：中山公用、东港股份、海康威视。
  • 减持股票：长江证券。
• 无增发及分红送转事件。
• 发布业绩预告：友阿股份、中珠医疗。
• 限售股解禁：未来7个交易日，有23只股票涉及限售股解禁。

七、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：中珠医疗（业绩预增）。
• 今日无拟平仓股票。
• 上一交易日组合收益率：-0.01%。
• 组合累计收益率（截至2016年12月27日）：103.34%，超越上证综指、沪深300及创业板指49.25、47.71、48.28个百分点。

结构清晰总结

一、市场回顾

• 融资融券余额：整体小幅上升，但融券余额显著下降。
• 市场指数：深证成指表现相对较好，创业板指跌幅最大。
• 行业表现：建筑材料、建筑装饰等板块上涨，国防军工、传媒等板块下跌。
• ETF基金表现：交银180治理ETF、易方达沪深300ETF等涨幅居前，华夏中证500ETF等跌幅居前。
• 资金流动：部分股票如豪迈科技、格力地产等金额流入率较高，显示资金关注度较高。

二、股票事件提示

• 停复牌：今日共有54只股票停牌，2只复牌，涉及重大事项或重组。
• 大股东增减持：3只股票被大股东增持，2只股票被减持。
• 业绩预告：2只股票发布业绩预告，显示公司业绩变动情况。
• 限售股解禁：未来7个交易日有23只股票限售股解禁，可能对市场产生影响。

三、投资组合操作

• 建仓：今日建仓中珠医疗（业绩预增）。
• 收益表现：组合上一交易日收益率为**-0.01%，但累计收益表现优异，达到103.34%**，显著超越主要指数。

总结

本报告为投资者提供了详细的融资融券市场数据，包括市场整体表现、行业动向、个股走势及事件提示。通过分析，可以看出市场情绪偏弱，但部分行业及个股表现良好，值得关注。同时，事件投资组合在近期表现稳健，且具备良好的超额收益能力，但需注意模型的不确定性。投资者应结合市场动态与个股基本面进行综合判断。