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新智投-数据分析日报20260903总结

核心内容概览

本日报主要分析了当日期货市场的主要品种涨跌情况、日线与60分钟指标走势、持仓异动、资金流向以及K线形态。通过这些数据，帮助投资者了解市场趋势和资金动向，从而做出更明智的投资决策。

今日涨跌情况

今日涨幅靠前的品种包括：

• 油菜籽(RS609): +8.24%
• �钯(pd2610): +4.24%
• 硅铁(SF611): +2.48%
• 铂(pt2610): +2.34%
• 白银(ag2610): +2.07%
• 黄金(au2610): +1.92%
• 沪镍(ni2610): +1.8%
• 苯乙烯(eb2610): +1.46%
• 铁矿石(i2701): +1.32%
• 菜籽粕(RM611): +1.07%
• 纯苯(bz2610): +0.92%
• 原油(sc2610): +0.65%
• 甲醇(MA610): +0.03%

跌幅靠前的品种包括：

• 沥青(bu2611): -2.81%
• 焦炭(j2701): -3.75%
• 燃料油(fu2611): -3.98%
• 碳酸锂(Ic2701): -3.71%
• 焦煤(jm2701): -3.17%
• 胶合板(bb2611): -3.23%
• 线材(wr2701): -0.35%
• 棕榈油(p2701): -0.44%
• 液化气(pg2610): -0.57%
• 多晶硅(ps2611): -0.57%

指标评分与持仓异动

日线偏多品种

• 共有35只合约日线偏多，其中60分钟指标偏强的有6只：白糖、菜籽粕、黄大豆2号、豆粕、硅铁、铝合金。
• 具体分析如下：
  • 白糖(CZCE.SR701): 日线偏多21，60分钟偏多16
  • 菜籽粕(CZCE.RM611): 日线偏多19，60分钟偏多17
  • 黄大豆2号(DCE.b2611): 日线偏多18，60分钟偏多15
  • 豆粕(DCE.m2701): 日线偏多17，60分钟偏多16
  • 硅铁(CZCE.SF611): 日线偏多16，60分钟偏多15
  • 铝合金(SHFE.ad2611): 日线偏多16，60分钟偏多15

持仓异动

• 多单增仓：eb2610 [东证期货]，增仓7518.0
• 空单减仓：
  • MA610 [东证期货]，减仓-14442.0
  • jd2610 [国泰君安]，减仓-3646.0
  • lu2610 [永安期货]，减仓-1097.0
  • lu2610 [东证期货]，减仓-3113.0
  • j2701 [中信期货]，减仓-1464.0
• 空单增仓：
  • au2612 [中信期货]，增仓844.0
  • sp2611 [东证期货]，增仓4959.0
  • AP701 [国泰君安]，增仓1681.0
  • AP701 [中信期货]，增仓1713.0
• 多单减仓：
  • MA610 [国泰君安]，减仓-14600.0
  • br2610 [银河期货]，减仓-769.0
  • lu2610 [国泰君安]，减仓-1129.0
  • lu2610 [东证期货]，减仓-1061.0
  • j2701 [中信期货]，减仓-1897.0

资金流向分析

资金流入值前五品种

1. 黄金: +14.61亿元（2.55%）
2. 中证1000: +12.43亿元（1.54%）
3. 白银: +5.01亿元（1.78%）
4. 30年期国债: +3.74亿元（4.27%）
5. 沪铝: +3.07亿元（3.84%）

资金流入比例前五品种

1. 硅铁: +1.09亿元（7.54%）
2. 苯乙烯: +1.34亿元（7.44%）
3. 铝合金: +0.34亿元（6.59%）
4. 纯苯: +0.56亿元（6.46%）
5. 铂: +0.61亿元（5.28%）

资金流出值前五品种

1. 沪深300: -10.47亿元（-2.36%）
2. 焦煤: -9.38亿元（-7.95%）
3. 中证500: -5.81亿元（-1.08%）
4. 上证50: -4.04亿元（-3.28%）
5. 碳酸锂: -3.1亿元（-1.89%）

资金流出比例前五品种

1. 棉纱: -0.13亿元（-9.49%）
2. 焦炭: -2.12亿元（-9.45%）
3. 焦煤: -9.38亿元（-7.95%）
4. SCFIS欧线: -0.7亿元（-7.91%）
5. 低硫燃料油: -0.79亿元（-6.42%）

K线形态分析

反转看涨形态

• 倒锤子线：豆二（22次出现，成功率57.8%，平均表现0.53%）
• 锤子线：中证500（7次出现，成功率56.9%，平均表现0.24%）；螺纹钢（7次出现，成功率55.0%，平均表现0.30%）
• 吞没形态：玉米（1次出现，成功率69.7%，平均表现0.30%）；白糖（2次出现，成功率64.8%，平均表现0.48%）
• 孕线形态：沪锡（10次出现，成功率72.7%，平均表现1.66%）
• 战后休整形态：玻璃（2次出现，成功率60.3%，平均表现0.68%）；纸浆（5次出现，成功率59.3%，平均表现0.24%）

反转看跌形态

• 流星线：玻璃（3次出现，成功率55.3%，平均表现0.24%）

数据来源与免责声明

• 数据来源：ifind、交易所网站、中盛期货
• 设计作者：张雷【F3061499 / Z0002362】，褚思伟【F3061502 / Z0000239】
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