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股指期货日度数据跟踪报告（2024-06-07）总结

本报告旨在对2024年6月7日的股指期货市场关键数据进行分析总结，并提醒读者务必阅读文末的免责声明。

一、当日指数表现

当日主要股指全线收跌：

• 上证综指：下跌0.54%
• 深证成指：下跌0.57%
• 中证1000：下跌2.16%，波动最大，收于513087点。
• 中证500：下跌0.93%，收于52288点。
• 沪深300：下跌0.07%，收于359225点。
• 上证50：下跌0.01%，收于246789点。

二、板块对指数的影响

指数变动主要受到特定板块的驱动：

• 中证1000：显著受医药生物、计算机等板块向下拉动。
• 中证500：非银金融、国防军工、电力设备等板块产生明显向下拉动。
• 沪深300 & 上证50：能源与材料（如煤炭、有色金属）板块提供明显向上拉动，金融、消费、医药、电力设备等板块呈现下行压力。

三、股指期货基差情况

跟踪数据显示主力合约普遍贴水：

• 中证1000（IM）：日均基差表现为IM00、IC00小幅负值，IM01、IC01显著负值，远月合约的负基差更明显。
• 沪深300（IF）：日均基差普遍为负，IF00基本持平略负，但主力合约负向偏差较为显著。
• 上证50（IH）：类似IF，主力合约基差也呈现较大负值。
  这些结果意味着当前各指数期货合约相对于其现货指数均存在一定程度的贴水。

四、换月点数差分析

主要是对近期将要到期或正在临近的合约（如IM00与IM01、IF00与IF01等）之间的价差（点数差）进行了跟踪，并将这种价差转化为年化成本形式（如图15、图17、图19、图21所示），以便评估滚动交易的成本和交易机会。该部分表明，临近月份间的价差运行对交易成本有特定表现，引起报告兴趣者可关注其市场影响。

结论与免责声明

本报告提供了当日股市主要指数变动、关键板块贡献、主要股指期货合约基差和月间价差等核心信息，为交易者和投资者提供了决策参考。报告强调，所引用的所有数据均来源于公开渠道，分析师力求客观公正，但报告内容、观点和结论仅供学习或参考，不构成任何直接的投资建议。投资者应基于自身独立分析并承担最终交易结果的全部责任，期货市场具有较高的风险性。