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貨幣與債券市場總結

核心內容概述

本報告涵蓋全球主要股市表現、貨幣市場動態、債券市場走勢以及即將發佈的經濟指標。重點分析了全球主要指數的收盤情況、貨幣兌換率變動、利率市場的變化，並針對美國與台灣債券市場的走勢進行了評估。

全球股市表現

整體觀察，美國三大指數表現強勁，漲幅均超過1%。其中，NASDAQ漲幅最大，達2.55%。歐洲與亞太市場也呈現上漲趨勢，但漲幅相對較小。台灣加權指數漲幅為1.80%，表現優於其他亞洲市場。

貨幣市場動態

USD/TWD

• 收盤：28.385
• 前日收盤：28.412
• 漲跌：-0.027

USD/JPY

• 收盤：104.93
• 前日收盤：104.68
• 漲跌：+0.25

EUR/USD

• 收盤：1.206
• 前日收盤：1.2136
• 漲跌：-0.0076

利率市場（昨日）

• 隔夜拆款利率：0.079%
• 前日隔夜拆款利率：0.080%

債券市場走勢

台灣債券市場

• 短率：昨日隔夜拆款利率成交區間為 $0.076% \sim 0.200%$，整體市場寬鬆。
• 公債RP利率：成交區間為 $0.17% \sim 0.18%$，略有下滑。
• 交投情況：昨日五年券A10101與十年券A10103均無成交，市場交易清淡，預估今日交易區間 $0.34% - 0.30%$。

美國債券市場

• 兩年期公債：下跌0.2bps，收在 $0.11%$。
• 五年期公債：上漲0.5bps，收在 $0.43%$。
• 十年期公債：上漲1.4bps，收在 $1.08%$。
• 三十年期公債：上漲2.8bps，收在 $1.85%$。

整體看來，美債市場漲跌互現，長券端表現強勢，導致利差擴大。然而，美國股市週一上漲，減緩了美債的下跌壓力。此外，拜登提出的1.9兆美元刺激計畫展望降低，以及經濟數據表現不佳，也對美債市場產生影響。

即將公佈的經濟指標

預計今日（02/02）將發佈一月汽車銷售數據，可能對美債市場造成影響。

重點摘要

• 貨幣市場：短率持續處於低位，市場寬鬆。
• 債券市場：美債市場漲跌互現，長券表現強勢，但受刺激計畫展望降低影響，市場情緒偏保守。
• 台灣債券市場：交投清淡，指標券無成交，市場預期交易區間 $0.34% - 0.30%$。
• 經濟數據：美國一月製造業指數低於預期，顯示經濟復甦仍面臨挑戰。