20160919-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的《融资融券日报》，内容涵盖上一交易日融资融券市场动态、主要市场指数表现、行业及个股表现、大宗交易情况、今日股票事件提示以及事件投资组合的操作情况。报告旨在通过事件选股策略模型对市场进行分析，为投资者提供参考，但强调模型的局限性和事件的复杂性，提醒投资者注意风险。

主要观点与关键信息

1. 融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额规模为 8930.94亿元，环比下降 0.73%，其中融资余额为 8896.44亿元（-0.71%），融券余额为 34.5亿元（-5.84%）。
• 融资买入额为 319.9亿元（-13.28%），融资偿还额为 383.73亿元（+0.98%）。

2. 市场指数表现

• 创业板指表现最佳，下跌 0.06%；中小板指表现最弱，下跌 0.7%。
• 从5日涨跌幅看，上证综指下跌 2.88%，中小板指下跌 3.71%；从10日涨跌幅看，创业板指下跌 2.15%，中小板指下跌 3.36%；从20日涨跌幅看，创业板指下跌 2.88%，中小板指下跌 4.35%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业有：有色金属（+0.08%）、计算机（-0.07%）、电子（-0.09%）、食品饮料（-0.1%）、房地产（-0.2%）。
• 表现较弱的行业有：家用电器（-1.61%）、休闲服务（-1.2%）、建筑装饰（-1.18%）、国防军工（-1.05%）、建筑材料（-0.9%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名股票：三峡水利（+10.05%）、环旭电子（+10.05%）、浙江东日（+9.98%）、君正集团（+5.95%）、华菱星马（+5.08%）。
• 跌幅前五名股票：长江投资（-9.99%）、深振业A（-6.49%）、创业环保（-6.24%）、方大炭素（-5.14%）、三聚环保（-4.88%）。
• 五日量比前五名股票：聚龙股份（3.61）、泰山石油（3.26）、环旭电子（3.05）、滨化股份（2.77）、四川美丰（2.57）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的标的股票包括：东阿阿胶、上海莱士、永泰能源、贵州茅台。
• 东阿阿胶成交价为 56.07元，折价率 2.60%；上海莱士成交价为 37.35元，折价率 -4.03%；永泰能源成交价为 3.96元，折价率 0.51%；贵州茅台成交价为 299.57元，折价率 -0.29%。

6. 今日股票事件提示

• 停牌与复牌：今日共有 50只 标的股票停牌，其中 1只 今日开始停牌（综艺股份）；2只 今日复牌（南山铝业、新力金融）。
• 大股东增减持：今日披露 2只 股票涉及大股东增减持，其中 伊利股份 和 三一重工 为增持，伊利股份 和 永泰能源 为减持。
• 增发事件：今日有 4只 标的股票涉及增发事件，其中 珠江啤酒 发布董事会预案，顺络电子 股东大会通过，丽珠集团、众生药业 为增发公告日。
• 分红送转事件：今日无标的股票涉及分红送转事件。
• 业绩报告发布：今日无业绩报告发布。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，有 13只 标的股票涉及限售股解禁，包括 山推股份、华兰生物、美的集团 等。

7. 事件投资组合操作

• 今日操作：无建仓操作，拟平仓 苏州固锝、中泰化学。
• 昨日操作回顾：无具体操作信息。
• 组合历史收益：上一交易日组合收益率为 -0.52%，至2016年9月14日累计收益率为 92.84%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指 44.28%、40.85%、23.91%。
• 组合成分股：每只股票权重为 3%，操作依据为事件选股策略模型，不考虑交易费用，按当日均价执行。

结论

本报告提供了全面的融资融券市场数据及事件分析，帮助投资者了解市场动态与潜在机会。尽管模型能提供一定参考，但市场变化复杂，投资者应结合自身情况谨慎决策。