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长江期货研究咨询部产品总结

核心内容

本报告由长江期货研究咨询部发布，旨在为投资者提供关于“趋势之星”策略组合的品种分析与投资建议。报告包含投资咨询业务资格信息、产品说明、重点关注品种、退出品种、模拟交易资金管理、产品逻辑介绍、风险提示及免责声明等内容，强调了投资风险与资金管理的重要性。

主要观点

产品说明

• 本产品为“趋势之星”策略组合的推广版，发布滞后三天，不作为及时交易参考。
• 所有数据来源于文华财经交易软件及同花顺iFind数据库。
• 产品推荐的品种可能存在对冲关系，单品种交易机会的不确定性风险可能高于整个策略组合。
• 建议投资者合理管理资金，单品种资金占有率控制在全部资金的30%以内。

品种趋势跟踪

• 尿素2301：空头关注，关注度为★★★★，相关数据需参考付费版。
• 甲醇2301：空头关注，关注度为★★，相关数据需参考付费版。
• 铁矿石2301：空头关注，关注度为★★★★，相关数据需参考付费版。

退出品种

• 燃料油2301：已被列为退出品种，不再作为重点跟踪对象。

品种解读

甲醇2301

• 综合评估：供应端逐渐恢复，需求持续疲软，库存偏高，成本支撑转弱，后期面临较大压力。
• 技术解盘：关注日线级别次要高点叠加中枢多空分界线的压力。

铁矿石2301

• 综合评估：近期价格反弹，主要受国内矿山事故影响，产量下降；同时铁水产量回升，钢厂复产，补库需求增加，支撑价格。
• 基本面分析：下半年国家将压减粗钢产量，可能对铁矿石需求产生负面影响。
• 技术解盘：关注趋势线及日线重要高点附近的支撑与压力。

模拟交易资金管理

• 账户资金总量为50万元，保证金比例为10%。
• 螺纹05合约关注区间为3460-3480，关注3400-3420附近支撑力度。
• 最大回撤值为80点，最大仓位控制在6手以内，以确保风险可控。
• 单品种跟踪最大回撤值控制在总资金量的1%以内，建议投资者制定合理的资金管理计划，及时关注市场波动。

关键信息

产品逻辑

1. Step1: 品种筛选
   利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。
2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。
3. Step3: 构建模拟组合
   在基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

跟踪品种

• 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖等。

风险提示

• 本报告仅供参考，不构成任何投资建议或要约。
• 投资者需自行判断是否采用报告内容并承担相应风险。
• 报告中的信息和建议可能随时修改，投资者应自行关注更新。

免责声明

• 报告信息来源于公开资料，公司不对其准确性和完整性做保证。
• 报告内容不构成对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断。
• 报告版权归属长江期货股份有限公司，未经许可不得翻版、复制、发布、引用或再次分发。

公司信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 公司地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430071
• 联系电话：（027）65261325
• 公司网址：http://www.cjfco.com.cn