20260807-宁证期货-期现日报_18页_2mb
报告摘要
期市多维异动雷达总结
核心内容概览
本报告分析了近期期货市场中主要品种的涨跌幅、成交量、持仓量、投机度及波动率等数据，同时提供了期现对比、套利机会及市场资讯信息。数据覆盖上期所、大商所、郑商所及广期所等多个交易所，涉及能源、金属、农产品及金融等多个领域。
主要观点与关键信息
一、涨跌幅表现
| 品种 | 涨跌幅(%) |
|---|---|
| 乙二醇 | ▲5.08 |
| 原油 | ▲4.26 |
| 燃油 | ▲3.62 |
| 菜籽 | ▼-0.49 |
| 纸浆 | ▼-0.43 |
| 碳酸锂 | ▼-0.70 |
| 多晶硅 | ▼-0.43 |
| 沪银 | ▲2.75 |
| 沪金 | ▲1.25 |
| 沪铜 | ▲0.73 |
| 沪铝 | ▲0.86 |
| 沪锡 | ▼-0.10 |
| 沪镍 | ▲0.78 |
| 沪铅 | ▲0.41 |
| 沪锌 | ▲1.33 |
| 沪锡 | ▼-0.10 |
总体来看，能源类和贵金属品种表现相对强势，部分农产品和化工品出现下跌趋势。
二、成交量与持仓量
| 品种 | 成交量(万手) | 持仓量(万手) | 仓差(万手) |
|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | 2,254,973 | 2,254,973 | -53,444 |
| 热卷 | 1,520,549 | 1,520,549 | -32,419 |
| 玻璃 | 1,069,841 | 1,373,893 | -100,332 |
| 沪银 | 743,843 | 322,723 | -9,193 |
| 沪金 | 302,385 | 207,293 | -80,818 |
| 沪铝 | 151,415 | 241,543 | 7,613 |
| 沪铜 | 113,481 | 220,913 | 13,375 |
| 沪锡 | 184,007 | 57,838 | -21,432 |
| 沪镍 | 256,812 | 145,736 | -57,886 |
| 原油 | 117,633 | 32,125 | -14,356 |
| 聚丙烯 | 552,111 | 432,421 | 2,780 |
| 纸浆 | 222,792 | 157,942 | -2,054 |
| 焦煤 | 567,484 | 329,769 | -11,020 |
| 焦炭 | 46,684 | 43,318 | -2,021 |
| 豆一 | 325,111 | 173,972 | 16,605 |
| 豆粕 | 733,559 | 1,047,001 | -93,074 |
| 乙二醇 | 714,863 | 342,104 | 26,143 |
| 棕榈油 | 325,128 | 270,588 | -58,388 |
| 豆油 | 185,278 | 495,228 | 101,111 |
| PTA | 693,846 | 757,573 | -233,757 |
| 纸浆 | 222,792 | 157,942 | -2,054 |
| 聚丙烯 | 552,111 | 432,421 | 2,780 |
| PVC | 605,198 | 811,114 | -131,391 |
| 塑料 | 351,198 | 291,971 | -208,929 |
| 热卷 | 416,255 | 1,520,549 | -32,419 |
成交量和持仓量波动较大，部分品种呈现明显上涨趋势，而部分则出现下降。
三、投机度与波动率
| 品种 | 投机度 | 品种加权波动率(%) |
|---|---|---|
| 螺纹钢 | 0.37 | 0.27 |
| 沪银 | 2.30 | 1.64 |
| 沪金 | 1.46 | 0.90 |
| 沪铝 | 0.63 | 0.27 |
| 沪铜 | 0.51 | 0.35 |
| 沪锡 | 0.01 | 0.03 |
| 燃油 | 4.43 | 1.93 |
| 沪镍 | 1.76 | 0.41 |
| 沪铅 | 0.85 | 0.32 |
| 沪锌 | 1.18 | 0.38 |
| 豆一 | 1.87 | 0.35 |
| 纯苯 | 1.19 | 0.48 |
| 纯碱 | 0.75 | 0.59 |
| 玻璃 | 0.78 | 0.53 |
| 热卷 | 0.27 | 0.32 |
| 焦煤 | 1.72 | 0.48 |
| 焦炭 | 1.08 | 0.35 |
| PTA | 0.92 | 0.37 |
| 尿素 | 0.59 | 0.59 |
| 20号胶 | 1.32 | 0.75 |
| 棕榈油 | 1.20 | 0.41 |
| 纸浆 | 1.41 | 0.41 |
| 聚丙烯 | 1.28 | 0.37 |
| PVC | 0.75 | 0.41 |
| 塑料 | 1.20 | 0.35 |
投机度较高的品种包括燃油、沪银、沪金等，而波动率则主要集中在能源和化工品。
四、套利数据
1. 跨合约套利
| 品种 | 今日 | 昨日 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | 1340 | 1540 | -200 |
| 工业硅 | -50 | -60 | 10 |
| 多晶硅 | -135 | -130 | -5 |
| 铂 | -2.10 | -2.00 | -0.10 |
| 钯 | -1.70 | -2.30 | 0.6 |
| 铝合金 | -25 | -30 | 5 |
| 沪银 | -29 | -35 | 6 |
| 沪铝 | 0 | 0 | 0 |
| 氧化铝 | 1 | -3 | 4 |
| 沪金 | -1.98 | -2.04 | 0.06 |
| 国际铜 | 440 | 200 | 240 |
| 合成橡胶 | 10 | 0 | 10 |
| 沥青 | 171 | 185 | -14 |
| 沪铜 | 140 | 130 | 10 |
| 燃油 | 174 | 168 | 6 |
| 热卷 | 1 | 3 | -2 |
| 低硫燃油 | 188 | 212 | -24 |
| 沪镍 | -130 | -240 | 110 |
| 20号胶 | -170 | -175 | 5 |
| 螺纹钢 | -35 | -33 | -2 |
| 橡胶 | -940 | -920 | -20 |
| 原油 | 9.9 | 7.8 | 2.1 |
| 沪锡 | 80 | 220 | -140 |
| 纸浆 | -2 | -8 | 6 |
| 不锈钢 | 0 | -5 | 5 |
| 沪锌 | -30 | -55 | 25 |
多数跨合约套利品种呈现小幅调整，部分品种如碳酸锂、铂、钯等出现明显下跌。
2. 跨品种套利
| 套利品种 | 今日 | 昨日 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 盘面卷螺差 | 235 | 222 | 13 |
| 盘面螺矿比 | 4.198 | 4.192 | 0.006 |
| 盘面焦炭/焦煤 | 1.474 | 1.483 | -0.009 |
| 螺纹盘面钢厂利润 | -232.2 | -207.7 | -24.5 |
| 热卷盘面钢厂利润 | 152.8 | 164.3 | -11.5 |
| 玻璃-纯碱 | -54 | -46 | -8 |
| PP-3*甲醇 | 653 | 549 | 104 |
| PXN | 343 | 347 | -4 |
| PTA现金流成本 | 5595 | 5773 | -178 |
| 沪金指数/沪银指数 | 0.060 | 0.061 | -0.002 |
| 镍锡比 | 0.300 | 0.296 | 0.004 |
| 铜铝比 | 4.509 | 4.508 | 0.001 |
| 铜锌比 | 4.178 | 4.195 | -0.017 |
| 铜铅比 | 6.891 | 6.858 | 0.033 |
| 铜镍比 | 0.831 | 0.842 | -0.011 |
| 猪粮比 | 5.361 | 5.395 | -0.034 |
| 两粕差 | 783 | 782 | 1 |
| 豆油-棕榈油 | -913 | -944 | 31 |
| 豆油-菜油 | -1701 | -1710 | 9 |
| 菜油-棕榈油 | 788 | 766 | 22 |
| 油粕比(豆油/豆粕) | 2.721 | 2.733 | -0.012 |
| 油粕比(菜油/菜粕) | 4.372 | 4.400 | -0.028 |
| 三十年国债-十年国债 | 6.295 | 6.000 | 0.295 |
| 三十年国债-五年国债 | 9.185 | 8.890 | 0.295 |
| 十年国债-五年国债 | 2.890 | 2.890 | 0.000 |
| 十年国债-二年国债 | 6.791 | 6.762 | 0.029 |
| 五年国债-二年国债 | 3.901 | 3.872 | 0.029 |
多数跨品种套利品种变化较小，部分如PP-3*甲醇、豆油-棕榈油等出现较大波动。
主要资讯
- 伊朗局势：伊朗与阿曼达成临时协议，霍尔木兹海峡可能重新开放，但面临美国制裁和保险问题。
- 印度贸易部：否认在贸易谈判中给予美国乙醇优惠待遇。
- 刚果（金）：禁止出口铜精矿和钴精矿。
- 沙特阿美：下调亚洲客户原油价格，调整不同地区原油价格。
- 光伏行业：国内八大多晶硅企业签署反内卷《倡议书》，承诺不低价销售。
数据来源
- 期货交易所
- 上海钢联
- 同花顺iFinD
- 金十数据
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