20260723-五矿期货-聚酯期权早报_12页_4mb
报告摘要
聚酯期权早报总结
核心内容概述
本报告为五矿期货有限公司发布的聚酯期权早报，涵盖乙二醇（EG）、短纤（PF）、瓶片（PR）和精对苯二甲酸（TA）四个期权品种的市场数据、期权因子分析以及策略建议。报告主要从标的期货价格走势、期权成交量与持仓量变化、隐含波动率、压力支撑位等角度进行分析，并提供相应的投资策略参考。
各期权品种市场数据与因子分析
乙二醇（EG）
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标的期货数据：
- 最新价：4776元
- 涨跌：+80元
- 涨跌幅：+1.70%
- 成交量：375,637万手（+5,083万手）
- 持仓量：323,258万手（+14,971万手）
-
期权因子分析：
- 成交量PCR：0.83（量PCR变化：+0.09）
- 持仓量PCR：0.91（仓PCR变化：+0.06）
- 隐含波动率：39.28%（加权隐波率变化：+1.26%）
- 年平均隐波率：28.76%
- HISV20：33.14%
- 压力位：5500元，支撑位：4000元
-
策略建议：
- 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合，如B_EG2609C4500和S_EG2609C4900
- 波动性策略：无
短纤（PF）
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标的期货数据：
- 最新价：7478元
- 涨跌：+130元
- 涨跌幅：+1.76%
- 成交量：156,816万手（-18,512万手）
- 持仓量：152,383万手（+5,250万手）
-
期权因子分析：
- 成交量PCR：0.57（量PCR变化：-0.19）
- 持仓量PCR：1.13（仓PCR变化：-0.14）
- 隐含波动率：30.76%（加权隐波率变化：+1.09%）
- 年平均隐波率：26.05%
- HISV20：24.08%
- 压力位：7800元，支撑位：5900元
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策略建议：
- 方向性策略：成交量、持仓量过小，不建议操作
- 波动性策略：无
瓶片（PR）
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标的期货数据：
- 最新价：7312元
- 涨跌：+166元
- 涨跌幅：+2.32%
- 成交量：75,268万手（-7,835万手）
- 持仓量：45,404万手（+905万手）
-
期权因子分析：
- 成交量PCR：0.85（量PCR变化：+0.72）
- 持仓量PCR：0.64（仓PCR变化：-0）
- 隐含波动率：33.88%（加权隐波率变化：+2.93%）
- 年平均隐波率：28.09%
- HISV20：30.17%
- 压力位：7600元，支撑位：6400元
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策略建议：
- 方向性策略：成交量、持仓量过小，不建议操作
- 波动性策略：无
精对苯二甲酸（TA）
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标的期货数据：
- 最新价：5890元
- 涨跌：+144元
- 涨跌幅：+2.50%
- 成交量：889,949万手（-11,679万手）
- 持仓量：927,187万手（+19,934万手）
-
期权因子分析：
- 成交量PCR：0.5（量PCR变化：-0.23）
- 持仓量PCR：0.88（仓PCR变化：0）
- 隐含波动率：38.23%（加权隐波率变化：+1.57%）
- 年平均隐波率：30.84%
- HISV20：30.91%
- 压力位：6500元，支撑位：5000元
-
策略建议：
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合，如B_TA2609C5000和S_TA2609C5500
- 波动性策略：无
关键信息总结
- 市场趋势：四个期权标的均呈现上涨趋势，涨幅在1.70%至2.90%之间。
- 成交量与持仓量：EG和PX成交量与持仓量显著增加，而PF和PR则呈下降趋势。
- 隐含波动率：所有期权品种的隐含波动率均高于年平均波动率，表明市场对未来价格波动的预期偏高。
- 压力与支撑位：各期权标的均有明确的压力位和支撑位，可用于判断价格走势。
- PCR指标：EG和TA持仓量PCR处于较高水平，表明市场多头情绪偏强；PF和PR则相对较低，市场情绪偏弱。
- 策略建议：EG推荐看涨策略，TA推荐看跌策略；PF和PR因成交量、持仓量较小，暂不建议操作。
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