20171102-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_855kb

文档总结

核心内容

本文档主要记录了前一日全球主要金融市场（包括台湾、美国、日本）的收盘行情、货币汇率、利率市场变动及全球主要股指的表现，同时附带了相关债券及利率互换的附条件交易利率信息。

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市场行情

台湾市场

• 公债：

  • 2年期：收盤 0.4600，漲跌 0.00
  • 5年期：收盤 0.6958，漲跌 -0.12
  • 10年期：收盤 1.0440，漲跌 +0.60
  • 20年期：收盤 1.5950，漲跌 0.00

• IRS（利率掉期）：

  • 1年期：收盤 0.6900，漲跌 -0.75
  • 2年期：收盤 0.7550，漲跌 0.00
  • 3年期：收盤 0.8200，漲跌 -1.00
  • 5年期：收盤 1.0000，漲跌 0.00

美国市场

• 公债：

  • 2年期：收盤 1.6119，漲跌 +1.22
  • 5年期：收盤 2.0182，漲跌 +0.17
  • 10年期：收盤 2.3721，漲跌 -0.72
  • 30年期：收盤 2.8579，漲跌 -2.15

• IRS：

  • 3年期：收盤 1.9419，漲跌 +0.72
  • 5年期：收盤 2.0908，漲跌 +0.14
  • 10年期：收盤 2.3530，漲跌 +0.19

日本市场

• 公债：
  • 5年期：收盤 -0.0950，漲跌 -0.10
  • 10年期：收盤 0.0610，漲跌 -1.00

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货币汇率

货币对	收盤	前日收盤	漲跌
USD/TWD	30.175	30.17	+0.005
USD/JPY	114.18	113.64	+0.54
EUR/USD	1.1619	1.1646	-0.0027

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利率市场

指标	昨日 (%)	前日 (%)
隔夜拆款利率	0.175	0.178

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附条件交易利率

公债

天期	RP	RS
11	0.28	0.40
20	0.29	0.41
32	0.30	0.42

公司债

天期	RP	RS
32	0.38	-
60	0.39	-
90	0.40	-

人民币债

天期	RP	RS
32	2.00	--
60	2.10	--
90	2.20	--
180	2.30	--

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全球股價指數

指數	收盤	漲跌	%
道瓊工業指數	23435.01	+57.77	+0.25%
S&P500	2579.36	+4.10	+0.16%
NASDAQ	6716.53	-11.14	-0.17%
費城半導體指數	1271.51	-4.10	-0.32%
英國 FTSE	7487.96	-5.12	-0.07%
法國 CAC	5514.29	+11.00	+0.20%
德國 DAX	13465.51	+235.94	+1.78%
日經 225	22420.08	+408.47	+1.86%
香港恆生	28594.06	+348.52	+1.23%
台灣加權	10806.36	+12.56	+0.12%

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主要观点

• 台湾公债市场：短券表现平稳，10年期公债上涨，显示市场对长期利率的预期有所上升。
• 美国公债市场：整体呈现震荡走势，10年期和30年期公债下跌，显示市场对经济前景存在担忧。
• 日本公债市场：5年期和10年期公债均下跌，表明市场对日本经济的担忧。
• 货币汇率：美元对台币和日元均上涨，欧元对美元小幅下跌。
• 利率市场：隔夜拆款利率小幅下降，显示市场流动性有所改善。
• 全球股市：美股整体上涨，但科技股小幅下跌，欧洲及亚洲股市表现分化。

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关键信息

• 台湾市场短券表现平稳，长券有所上涨。
• 美国市场在FOCM会议后反应平淡，长债下跌。
• 日本市场公债普遍下跌，显示市场情绪偏弱。
• 美元指数对台币和日元均上涨，欧元对美元小幅下跌。
• 隔夜拆款利率小幅下降，反映市场流动性有所改善。
• 全球股市表现分化，美股上涨，科技股下跌，欧洲及亚洲股市涨跌不一。