20240716-国投证券-7月16日信用债异常成交跟踪_10页_739kb

信用债异常成交情况总结

一、异常成交债券情况

根据Wind数据显示的交易情况，在折价成交的个券中，“22锦国01”债券估值价格偏离幅度较大。净价上涨成交个券中，“20万科02”债券估值价格偏离程度靠前。净价上涨成交的二永债中，“23海峡银行永续债02”债券估值价格偏离幅度较大；净价上涨成交的商金债中，“23南洋银行06”债券估值价格偏离幅度靠前。

二、信用债估价变化与期限情况

信用债估价收益变动主要集中在-5%至0%之间。信用债成交中，非金信用债期限主要分布在2-3年，“05年内”品种折价成交占比最高；二永债成交期限主要分布在4-5年，“一年内”品种折价成交占比最高。

三、行业与风险分析

从行业分布来看，国防军工行业的债券平均估值价格偏离最大。
本报告同时提示，统计数据可能存在遗漏风险，高估值债券可能存在信用风险。