20260813-银河期货-股指期货数据日报_14页_1mb

报告摘要

股指期货数据日报总结（2026年8月13日）

核心内容概览

本日报主要涵盖中证1000（IM）、沪深300（IF）、中证500（IC）、**上证50（IH）**四个股指期货合约的行情、基差、持仓及分红影响数据。整体市场呈现下跌趋势，各合约成交量和持仓量均有所增加，贴水与基差率扩大，显示市场对到期合约的预期偏空。

IM合约分析

行情数据

IM2608：收盘价7709.40点，下跌0.60%，成交量42,568手，较前日增加17%，成交额663亿元，较前日增加18%。
IM2609：收盘价7634.20点，下跌0.61%，成交量151,812手，较前日增加18%，成交额2,343亿元，较前日增加18%。
IM2612：收盘价7433.60点，下跌0.56%，成交量36,357手，较前日增加20%，成交额546亿元，较前日增加21%。
IM2703：收盘价7238.20点，下跌0.60%，成交量11,952手，较前日增加5%，成交额175亿元，较前日增加6%。

四合约整体数据

总成交：242,689手，较前日增加35,726手。
总持仓：468,160手，较前日增加13,618手。
主力合约贴水：81.69点，较前日上升34.63点。
年化基差率：-10.56%。
分红影响：分别为1.07点、2.34点、4.83点和5.05点。

IF合约分析

行情数据

IF2608：收盘价4655.00点，下跌0.41%，成交量19,320手，较前日增加13%，成交额272亿元，较前日增加14%。
IF2609：收盘价4624.00点，下跌0.41%，成交量59,433手，较前日增加30%，成交额831亿元，较前日增加30%。
IF2612：收盘价4546.00点，下跌0.31%，成交量13,915手，较前日增加35%，成交额191亿元，较前日增加36%。
IF2703：收盘价4474.00点，下跌0.25%，成交量4,407手，较前日增加24%，成交额60亿元，较前日增加24%。

四合约整体数据

总成交：97,075手，较前日增加20,384手。
总持仓：272,336手，较前日增加9,922手。
主力合约贴水：39.95点，较前日上升9.97点。
年化基差率：-8.52%。
分红影响：分别为3.95点、7.85点、15.81点和18.25点。

IC合约分析

行情数据

IC2608：收盘价7944.20点，下跌0.59%，成交量26,318手，较前日增加18%，成交额423亿元，较前日增加19%。
IC2609：收盘价7866.20点，下跌0.62%，成交量103,671手，较前日增加19%，成交额1,651亿元，较前日增加20%。
IC2612：收盘价7684.60点，下跌0.64%，成交量26,619手，较前日增加24%，成交额414亿元，较前日增加25%。
IC2703：收盘价7511.20点，下跌0.65%，成交量6,892手，较前日增加21%，成交额105亿元，较前日增加22%。

四合约整体数据

总成交：163,500手，较前日增加27,201手。
总持仓：310,472手，较前日增加13,767手。
主力合约贴水：102.18点，较前日上升28.93点。
年化基差率：-12.81%。
分红影响：分别为1.51点、7.68点、18.92点和21.42点。

IH合约分析

行情数据

IH2608：收盘价2922.20点，下跌0.33%，成交量10,149手，较前日增加41%，成交额89亿元，较前日增加41%。
IH2609：收盘价2902.60点，下跌0.33%，成交量26,420手，较前日增加28%，成交额231亿元，较前日增加28%。
IH2612：收盘价2862.80点，下跌0.28%，成交量6,742手，较前日增加39%，成交额58亿元，较前日增加40%。
IH2703：收盘价2837.00点，下跌0.24%，成交量1,759手，较前日增加80%，成交额15亿元，较前日增加81%。

四合约整体数据

总成交：45,070手，较前日增加11,329手。
总持仓：119,757手，较前日增加5,430手。
主力合约贴水：25.52点，较前日上升2.87点。
年化基差率：-8.67%。
分红影响：分别为0.98点、2.76点、9.73点和11.85点。

持仓分析

IM2609主要席位

成交量前五：中信期货（55,627手）、国泰君安（46,668手）、东证期货（13,687手）、中泰期货（13,331手）、海通期货（13,251手）。
持买单前五：中信期货（36,163手）、国泰君安（30,413手）、东证期货（11,537手）、华泰期货（9,482手）、海通期货（8,080手）。
持卖单前五：中信期货（47,896手）、国泰君安（30,454手）、华泰期货（17,578手）、海通期货（12,290手）、银河期货（8,080手）。

IF2609主要席位

成交量前五：中信期货（22,611手）、国泰君安（20,225手）、海通期货（6,876手）、东证期货（6,431手）、国信期货（4,332手）。
持买单前五：国泰君安（23,336手）、中信期货（18,310手）、海通期货（7,383手）、银河期货（6,640手）、华泰期货（6,973手）。
持卖单前五：中信期货（24,434手）、国泰君安（17,122手）、华泰期货（18,344手）、海通期货（8,874手）、广发期货（5,587手）。

IC2609主要席位

成交量前五：中信期货（43,794手）、国泰君安（36,765手）、海通期货（8,179手）、东证期货（6,543手）、华闻期货（6,545手）。
持买单前五：国泰君安（24,857手）、中信期货（18,310手）、海通期货（9,966手）、银河期货（7,558手）、华泰期货（6,973手）。
持卖单前五：中信期货（32,045手）、国泰君安（21,989手）、华泰期货（13,569手）、海通期货（9,669手）、东证期货（5,924手）。

IH2609主要席位

成交量前五：中信期货（9,538手）、国泰君安（7,506手）、东证期货（3,418手）、海通期货（3,258手）、国信期货（2,052手）。
持买单前五：中信期货（9,515手）、国泰君安（8,857手）、海通期货（3,798手）、东证期货（3,430手）、广发期货（2,623手）。
持卖单前五：中信期货（16,485手）、国泰君安（6,918手）、光大期货（12,195手）、国投期货（3,816手）、广发期货（3,363手）。

主要观点

市场整体偏空：IM、IF、IC、IH主力合约均下跌，显示市场情绪偏弱，投资者普遍预期未来走势承压。
成交量与持仓量上升：各合约成交量和持仓量较前日均有所增加，市场活跃度上升，但主要集中在主力合约。
贴水与基差扩大：主力合约贴水扩大，年化基差率呈负值，表明期货价格低于现货价格，市场对现货有溢价预期。
分红影响显著：各合约分红影响值逐步上升，尤其是远月合约，可能对到期前的持仓策略产生较大影响。
主力合约持仓集中：中信期货、国泰君安、海通期货等大型机构在主力合约中占据主导地位，其成交量和持仓量均位居前列。

关键信息

IM2608贴水上升34.63点，年化基差率为-10.56%。
IF2609贴水上升18.52点，年化基差率为-8.52%。
IC2609贴水上升28.93点，年化基差率为-12.81%。
IH2609贴水上升25.52点，年化基差率为-8.67%。
IM2609成交量和持仓量均为四合约最高，显示市场关注度最高。
IF2609总持仓为四合约最高，持仓量增加显著。
IC2609总持仓为四合约最高，且成交量与持仓量均显著增长。
IH2609成交量与持仓量均增长，但增幅相对较小。

总结

本日报数据显示，IM、IF、IC、IH四个股指期货合约整体呈下跌趋势，市场情绪偏空，贴水与基差率扩大，反映市场对到期合约的预期。成交量与持仓量均有所上升，表明市场活跃度提升。大型机构如中信期货、国泰君安、海通期货等在主力合约中占据主导地位，其持仓与成交量变化对市场走势具有重要影响。同时，分红影响逐步上升，尤其是远月合约，对投资者的策略调整具有参考价值。

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