20150723-信达证券-融资融券每日投资参考_14页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的《融资融券日报》，主要内容涵盖上一交易日的市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合的操作情况。报告由俞雪飞撰写，执业编号为S1500510120003，提供市场动态及投资组合操作信息，但不构成具体投资建议。

主要观点

• 市场表现：上一交易日深圳成指上涨0.76%，表现优于上证综指（+0.21%）。从5日、10日和20日涨跌幅来看，创业板指表现相对较好，而上证综指在20日周期内表现较弱。
• 行业表现：国防军工、采掘、计算机、化工、通信等行业涨幅较大，而非银金融、银行、建筑装饰、家用电器、交通运输等行业表现相对较弱。
• ETF基金表现：融资融券ETF中，南方中证500ETF、华夏中小板ETF和易方达沪深300ETF涨幅领先，而交银180治理ETF、国投瑞银沪深300金融地产ETF和华夏上证50ETF跌幅较大。
• 股票表现：两融标的股票中，卫星石化涨幅最大（+10.04%），国机汽车跌幅最大（-9.99%）。五日量比前五名股票均表现出较高的交易活跃度。
• 资金流入：金额流入率最高的前五名股票为步步高、赣锋锂业、鹏博士、云南锗业和海格通信，其中多数股票涨幅较大。
• 大宗交易：上一交易日有6只股票发生大宗交易，包括长春高新、钢研高纳、航天通信等。
• 停牌与复牌：今日共有117只标的股票停牌，其中银江股份等1只今日开始停牌；锡业股份、佳都科技、泰禾集团等7只今日复牌。
• 大股东增减持：今日有5只股票被大股东增持，无股票被大股东减持。
• 增发事件：未来7个交易日内，有3只股票涉及增发公告日。
• 分红送转事件：未来7个交易日内，有29只股票涉及分红送转事件，其中3只为实施公告日，15只为股权登记日，11只为除权除息日。
• 业绩报告：今日有1只股票发布业绩快报，6只股票发布业绩预告。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，有7只股票涉及限售股解禁。
• 投资组合操作：今日建仓股票为荣之联（复牌，资产收购），拟平仓股票为工商银行等1只。上一交易日组合收益率为-1.09%，累计收益率为95.45%，超越上证综指、沪深300及创业板指。

关键信息

上一交易日市场回顾

1. 主要市场指数表现：

   • 深圳成指上涨0.76%，上证综指上涨0.21%。
   • 从5日涨跌幅看，创业板指上涨11.87%，上证综指上涨5.79%。
   • 从10日涨跌幅看，创业板指上涨22.56%，上证综指上涨14.79%。
   • 从20日涨跌幅看，上证综指下跌14.16%，深圳成指下跌17.75%。

2. 行业指数表现：

   • 国防军工上涨5.85%，采掘上涨1.87%，计算机上涨1.81%，化工上涨1.76%，通信上涨1.72%。
   • 非银金融下跌1.5%，银行下跌1.01%，建筑装饰下跌0.64%，家用电器下跌0.13%，交通运输微涨0.01%。

3. 标的ETF基金表现：

   • 涨幅前三：南方中证500ETF（+1.35%）、华夏中小板ETF（+0.41%）、易方达沪深300ETF（+0.3%）。
   • 跌幅前三：交银180治理ETF（-1.44%）、国投瑞银沪深300金融地产ETF（-1.41%）、华夏上证50ETF（-1.12%）。

4. 标的股票表现：

   • 涨幅前五：山东高速（+2.46%）、南方航空（+2.08%）、晋西车轴（+4.14%）、卫星石化（+10.04%）、鹏欣资源（+1.88%）。
   • 跌幅前五：国机汽车（-9.99%）、北大医药（-4.24%）、粤电力A（-2.98%）、本钢板材（-3.38%）、亚厦股份（+0.38%）。
   • 五日量比前五名：金正大、美都能源、盾安环境、国中水务、宝莫股份（均为37.88）。

5. 资金流入情况：

   • 金额流入率最高的前五名股票为步步高、赣锋锂业、鹏博士、云南锗业、海格通信（均为30.25%）。
   • 开盘金额流入率最高的前五名股票为赣锋锂业、卫星石化、哈药股份、国中水务、海格通信（均为25.75%）。
   • 尾盘金额流入率最高的前五名股票为隆平高科、石基信息、爱尔眼科、龙元建设、卫宁软件（均为5.3%）。

6. 大宗交易：

   • 上一交易日发生大宗交易的股票有长春高新、钢研高纳、航天通信等6只，其中长春高新折价率最高（-9.99%）。

今日标的股票事件提示

1. 停复牌情况：

   • 今日共有117只股票停牌，其中银江股份等1只今日开始停牌。
   • 今日复牌股票包括锡业股份、佳都科技、泰禾集团等7只。

2. 大股东增减持：

   • 今日有5只股票被大股东增持，无股票被大股东减持。

3. 增发事件：

   • 未来7个交易日内，有3只股票涉及增发公告日，包括三花股份、东华软件、立思辰。

4. 分红送转事件：

   • 未来7个交易日内，有29只股票涉及分红送转事件，其中3只为实施公告日，15只为股权登记日，11只为除权除息日。

5. 业绩报告：

   • 今日有1只股票发布业绩快报，6只股票发布业绩预告。

6. 限售股解禁：

   • 未来7个交易日内，有7只股票涉及限售股解禁。

事件投资组合操作

• 组合历史收益：至2015年7月22日，组合累计收益率为95.45%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指-3.73、0.36及-32.78个百分点。
• 今日操作：建仓荣之联（复牌，资产收购），拟平仓工商银行等1只股票。
• 昨日操作回顾：上一交易日组合收益率为-1.09%，与上证综指、沪深300及创业板指相比表现不佳。

总结

本报告提供了详细的市场回顾、股票事件提示及投资组合操作信息，重点分析了上一交易日市场指数和行业表现，以及股票的涨跌幅、量比、资金流入情况。同时，报告提示了今日和未来7个交易日的股票事件，包括停复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩报告和限售股解禁等。对于投资者而言，这些信息有助于把握市场动态，做出相应的投资决策。然而，需注意的是，模型生成的组合收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。