20161021-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_2mb
报告摘要
证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报
核心内容概述
本报告为2016年10月21日的融资融券市场日报，包含市场回顾、今日事件提示及事件投资组合操作等信息。报告由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞撰写，旨在为投资者提供市场动态与策略参考。
一、市场回顾
1. 融资融券规模及主要市场指数表现
- 上一交易日，沪深两市融资融券余额为9045.4亿元，较前一交易日增长0.17%。
- 融资余额为9006.47亿元，增长0.17%；融券余额为38.92亿元，增长0.34%。
- 融资买入额为391.31亿元，环比下降14.68%；融资偿还额为376.15亿元，环比下降14.9%。
2. 行业融资规模及指数表现
- 行业表现方面，电子、计算机、纺织服装、建筑装饰和通信等行业涨幅居前，分别上涨1.2%、0.66%、0.46%、0.35%和0.34%。
- 国防军工、医药生物、食品饮料、非银金融和采掘等行业表现较弱，分别下跌0.41%、0.33%、0.14%、0.08%和0.08%。
3. 标的ETF基金表现
- 两融标的ETF基金中，华夏中小板ETF涨幅最大，为0.6%；南方开元沪深300ETF跌幅最大，为-0.45%。
4. 标的股票表现及融资规模
- 涨幅前五名的股票为：皖新传媒（+9.99%）、廊坊发展（+9.99%）、西部资源（+9.99%）、彩虹股份（+9.99%）和卫星石化（+8.67%）。
- 跌幅前五名的股票为：天士力（-6.45%）、粤传媒（-6.14%）、长江投资（-5.64%）、中国嘉陵（-4.36%）和平庄能源（-3.78%）。
- 五日量比前五名为：汉钟精机（6.62）、粤传媒（5.1）、天士力（5.05）、皖新传媒（4.53）和彩虹股份（4.36）。
5. 标的股票大宗交易
- 上一交易日发生大宗交易的股票包括平安银行、美的集团、海特高新等7只。
- 例如，平安银行成交价为8.18元，折价率为-9.91%；美的集团成交价为23.53元，折价率为-9.98%。
二、今日标的股票事件提示
1. 标的股票停复牌
- 今日共有49只股票停牌，包括宏达股份、山西焦化等2只新停牌股票。
- 今日复牌股票包括国栋建设、中航地产等2只。
2. 大股东增减持
- 今日披露，国栋建设被大股东增持；掌趣科技等2只股票被大股东减持。
3. 标的股票增发
- 今日共有3只股票涉及增发事件：远望谷股东大会通过，立讯精密为增发公告日，东华能源为增发股份上市日。
4. 标的股票分红送转
- 今日没有股票涉及分红送转事件。
5. 发布相关业绩报告的股票
- 今日共有22只股票发布业绩预告，其中安信信托、航天电器、中工国际等表现突出。
- 例如，安信信托三季度业绩预增90%，航天电器年度业绩略增20%，中工国际年度业绩略增40%。
6. 限售股解禁
- 未来7个交易日内，双汇发展、联化科技、盛运环保等3只股票涉及限售股解禁。
三、事件投资组合操作
1. 组合历史收益
- 上一交易日组合收益率为-0.02%。
- 截至2016年10月20日，组合累计收益率为101.66%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指49.06、45.92及28.89个百分点。
2. 今日组合操作
- 今日建仓股票：江特电机（业绩预增）、榕基软件（业绩预增）。
- 今日无拟平仓股票。
3. 昨日组合操作回顾
- 昨日组合操作未提及具体调整，但整体表现优于主要市场指数。
4. 组合成分股
- 组合成分股未在报告中详细列出，但今日新增江特电机和榕基软件。
四、关键信息总结
- 融资融券余额：小幅增长，融资和融券余额均上升。
- 行业表现：电子、计算机等成长型行业表现较好，医药生物、国防军工等板块表现较弱。
- 股票表现：部分股票出现大幅上涨或下跌，如皖新传媒、天士力等。
- 大宗交易：平安银行、美的集团等股票出现大宗交易，折价率较高。
- 停复牌信息：今日有2只股票开始停牌，2只股票复牌。
- 大股东行为：国栋建设被增持，掌趣科技等被减持。
- 增发事件：3只股票涉及增发，但无董事会预案。
- 业绩报告：22只股票发布业绩预告，部分股票业绩预增显著。
- 限售股解禁：未来7个交易日有3只股票解禁。
- 组合操作：今日建仓两只业绩预增股票，组合整体表现优于市场指数。
五、图表摘要
- 图表1：近三月每日融资融券余额规模（亿元）。
- 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额（亿元）。
- 图表3：近期主要市场指数涨跌幅（%）。
- 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速（%）。
- 图表5：申万行业涨跌幅（%）。
- 图表6：融资融券ETF涨跌幅（%）。
- 图表7：涨跌幅排名前20的股票。
- 图表8：五日量比排名前20的股票。
- 图表9：金额流入率排名前20的股票。
- 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20的股票。
- 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10的股票。
- 图表12：发生大宗交易的股票。
- 图表13：复牌及停牌股票。
- 图表14：大股东持股比例变动股票。
- 图表15：未来七个交易日增发股票。
- 图表16：未来七个交易日分红送转事件。
- 图表17：今日发布业绩报告的股票。
- 图表18：未来七个交易日限售股解禁股票。
- 图表19：组合历史收益曲线。
- 图表20：组合今年以来收益曲线。
- 图表21：组合历史收益对比。
- 图表22：今日拟建仓股票。
六、特别提示
- 本报告所列事件投资组合由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，组合收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。
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