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股指期货数据日报总结（2026年5月13日）

核心内容概览

本日报主要分析了中证1000、**沪深300（IF）和中证500（IC）**股指期货合约的行情数据，包括收盘价、成交量、持仓量、基差变化、移仓成本及主要席位的交易情况。

一、IM（中证1000）合约

1.1 行情概要

• IM2606（主力合约）：

  • 收盘价：8870.60点，上涨1.95%
  • 成交量：140,651手，较前日增加19%
  • 成交额：2,470亿元，较前日增加20%
  • 持仓量：222,170手，较前日增加19,786手
  • 持仓保证金：473亿元

• IM四合约总成交：227,434手，较前日增加32,586手
  总持仓：419,883手，较前日增加20,839手

1.2 基差与贴水

• 主力合约贴水：84.85点，较前日上升35.24点
• 年化基差率：-8.52%

1.3 分红影响

• IM四合约分红影响分别为：1.31点、31.52点、52.76点和55.44点

1.4 主要席位交易情况

• 前五席位成交量：127,566手，较前日增加12,372手
• 前五席位持买单量：84,141手，较前日增加8,437手
• 前五席位持卖单量：106,660手，较前日增加11,782手
• 前十席位成交量：161,148手，较前日增加20,926手
• 前十席位持买单量：111,872手，较前日增加10,168手
• 前十席位持卖单量：140,747手，较前日增加13,016手
• 前二十席位成交量：200,869手，较前日增加29,447手
• 前二十席位持买单量：146,086手，较前日增加12,034手
• 前二十席位持卖单量：177,117手，较前日增加15,542手

二、IF（沪深300）合约

2.1 行情概要

• IF2606（主力合约）：

  • 收盘价：4968.80点，上涨1.21%
  • 成交量：67,401手，较前日增加20%
  • 成交额：996亿元，较前日增加20%
  • 持仓量：151,660手，较前日增加7,920手
  • 持仓保证金：271亿元

• IF四合约总成交：113,469手，较前日增加15,679手
  总持仓：268,897手，较前日增加7,728手

2.2 基差与贴水

• 主力合约贴水：29.54点，较前日上升6.91点
• 年化基差率：-5.29%

2.3 分红影响

• IF四合约分红影响分别为：0.53点、19.66点、60.61点和68.69点

2.4 主要席位交易情况

• 前五席位成交量：64,248手，较前日减少692手
• 前五席位持买单量：12,353手，较前日减少1,672手
• 前五席位持卖单量：12,971手，较前日减少1,713手
• 前十席位成交量：80,328手，较前日增加10,860手
• 前十席位持买单量：16,630手，较前日减少2,888手
• 前十席位持卖单量：16,084手，较前日减少1,984手
• 前二十席位成交量：99,809手，较前日增加16,616手
• 前二十席位持买单量：19,379手，较前日减少3,231手
• 前二十席位持卖单量：19,982手，较前日减少2,066手

三、IC（中证500）合约

3.1 行情概要

• IC2606（主力合约）：

  • 收盘价：8850.20点，上涨1.71%
  • 成交量：92,744手，较前日增加16%
  • 成交额：1,624亿元，较前日增加16%
  • 持仓量：161,610手，较前日增加7,735手
  • 持仓保证金：343亿元

• IC四合约总成交：151,477手，较前日增加15,715手
  总持仓：301,037手，较前日增加7,947手

3.2 基差与贴水

• 主力合约贴水：68.04点，较前日上升22.54点
• 年化基差率：-6.84%

3.3 分红影响

• IC四合约分红影响分别为：2.12点、40.63点、72.4点和86.14点

3.4 主要席位交易情况

• 前五席位成交量：19,149手，较前日增加2,813手
• 前五席位持买单量：33,325手，较前日增加1,770手
• 前五席位持卖单量：38,190手，较前日增加1,242手
• 前十席位成交量：23,796手，较前日增加3,412手
• 前十席位持买单量：44,664手，较前日增加1,923手
• 前十席位持卖单量：51,963手，较前日增加1,716手
• 前二十席位成交量：29,359手，较前日增加5,254手
• 前二十席位持买单量：56,853手，较前日增加2,805手
• 前二十席位持卖单量：65,757手，较前日增加2,110手

四、市场走势与基差分析

4.1 IM日内走势

• IM2606主力合约在15:00报收8870.60点，日内走势呈持续上涨趋势，反映出市场情绪较为乐观。

4.2 IF日内走势

• IF2606主力合约在15:00报收4968.80点，日内走势同样呈上涨趋势，但波动幅度略小。

4.3 IC日内走势

• IC2606主力合约在15:00报收8850.20点，日内走势整体上涨，与IF走势相似。

4.4 基差变化

• IM基差在15:00为-84.85点，较前日上升35.24点，显示贴水扩大。
• IF基差在15:00为-29.54点，较前日上升6.91点，贴水也有所扩大。
• IC基差在15:00为-68.04点，较前日上升22.54点，贴水扩大明显。

4.5 年化移仓成本

• IM年化移仓成本：IM00-IM02为~9.00%，IM00-IM03为~8.00%
• IF年化移仓成本：IF00-IF01为~5.5%，IF00-IF02为~5.0%，IF00-IF03为~4.5%
• IC年化移仓成本：IC00-IC02为~6.5%，IC00-IC03为~7.5%
• 负值表示移仓有收益，正值表示移仓有成本。

五、主要结论

• IM2606主力合约表现强劲，贴水扩大，市场对近期走势持乐观态度。
• IF2606主力合约上涨1.21%，贴水上升，显示市场对沪深300指数的预期仍偏弱。
• IC2606主力合约上涨1.71%，贴水显著扩大，可能反映市场对中证500的预期更加谨慎。
• 分红影响在各合约中有所体现，需关注分红对合约价格的影响。
• 前五大席位在IM、IF、IC合约中占据主导地位，成交量和持仓量均有所增长，显示市场活跃度提升。