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转债市场日度跟踪总结 2023年12月12日

市场概况

• 中证转债指数环比上涨0.002%。
• 上证综指环比上涨0.040%，深证成指环比下降0.008%，创业板指环比下降0.062%，上证50指数环比上涨0.054%，中证1000指数环比上涨0.006%。
• 大盘价值风格占优，大盘成长环比下降0.26%，大盘价值环比上涨0.90%。

资金表现

• 转债市场成交额42,531亿元，环比减少8.80%。
• 万得全A总成交额798,041亿元，环比减少13.51%。
• 沪深两市主力净流出13,524亿元，北向资金净流出50.24亿元。
• 十年国债收益率环比降低0.65个基点至2.64%。

转债估值

• 转债整体收盘价加权平均值11,362元，环比基本持平。
• 偏股型转债收盘价环比下降0.31%，偏债型转债收盘价环比下降0.02%，平衡型转债收盘价环比下降0.06%。
• 百元平价拟合转股溢价率环比上升0.19个百分点至24.29%，各类转债溢价率变化：偏股型下降0.33个百分点，偏债型上升1.31个百分点，平衡型上升0.61个百分点。
• 高价券（收盘价>150元）占比环比下降0.37个百分点。

行业表现

• 正股市场：22个行业上涨，涨幅前三位为房地产（+3.09%）、社会服务（+1.62%）、建筑材料（+1.46%）；跌幅前三位为电力设备（-0.62%）、钢铁（-0.59%）、美容护理（-0.48%）。
• 转债市场：16个行业上涨，涨幅前三位为国防军工（+0.38%）、建筑装饰（+0.35%）、纺织服饰（+0.32%）；跌幅前三位为计算机（-1.11%）、交通运输（-0.37%）、食品饮料（-0.36%）。行业分类表现如大周期、科技等类别变化。