20241207-国盛证券-量化分析报告_择时雷达六面图_资金面有所恢复_23页_1mb

国盛金工择时雷达六面图分析报告总结

根据国盛金工发布的择时雷达六面图分析，当前权益市场综合评估得分为0.63，整体维持中性偏多观点。以下是各维度的详细分析总结如下：

一、流动性方面

• 代表信用的M2同比-GDP增速和SHIBOR1W指标均为看多信号；
• M1同比、M1-PPI剪刀差等指标为看空信号；
• 综合来看无显著信号。

二、经济面方面

• PMI开始上行释放看多信号；
• 发电量同比下降呈现看空信号；
• 库存周期进入主动去库存阶段，视为中性；
• 整体增长趋势偏多。

三、估值方面

• 中证800的PE、PB估值依然处于低位区域；
• AIAE指标看多，DCF估值指标看空；
• 综合维持看多信号。

四、资金面分析

• 杠杆资金水平持续上行，看多信号；
• 新开户数无显著变化；
• 整体资金面先行指标偏正。

五、技术面分析

• 均线距离维持在上涨区间，看多信号；
• 但布林带、RSI、新高新低占比等指标显示看空；
• 技术面呈现中性偏看空态度。

六、情绪面评估

• 成交量、偏股基金仓位等指标看空；
• 行业分歧度下降，期权SKEW指标上升为看多；
• 整体情绪面中性偏空。

总体评估

尽管部分技术指标和短期情绪指标表现偏弱，但整体评估仍为中性偏多，短期或有震荡，但震荡限于合理区间。建议保持现有配置，谨慎关注技术面和市场波动性变化。