20181220-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_610kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2018-12-20）
核心内容概览
本报告为2018年12月20日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，内容涵盖个股涨跌停情况、市场情绪指标、资金流向、股指期货、波动率指数、PCR（PUT CALL RATIO）以及分级基金等多方面。
一、市场情绪面
1.1 个股自然涨跌停情况
- 今日A股非ST个股共3480只，排除停牌及一字板涨跌停个股后：
- 自然涨停个股21只，占比 0.60%
- 自然跌停个股5只，占比 0.14%
- 涨停封板率 65.62%，连板率 11.11%
1.2 个股创60日新高/低情况
- 创60日新高的个股26只，较上一交易日增加1只，占比 0.75%，低于过去1年平均水平
- 创60日新低的个股143只，较上一交易日增加37只，占比 4.11%，同样低于过去1年平均水平
1.3 多/空头排列情况
- 形成多头排列看涨个股151只，占比 4.34%，较上一交易日减少103只
- 形成空头排列看跌个股1984只，占比 57.01%，较上一交易日增加243只
1.4 大宗交易情况
- 今日大宗交易总成交额为 251,696.75万元，较上一交易日有所增加
- 折价率上升至 4.99%
二、资金面
2.1 融资融券情况
- 昨日沪深两市两融余额 7653.29亿元，周环比下降 0.67%
- 融资余额 7581.86亿元
- 融资买入额 142.55亿元，融券卖出额 4.48亿元
- 净买入额 138.06亿元，较上一交易日 158.59亿元 有所下降
2.2 沪/深港通资金情况
- 沪股通净流出 9.67亿元
- 港股通净流入 6.41亿元，较上一交易日有所上升
- 资金净流向变为南向，净流出 16.08亿元
- 深股通净流出 2.13亿元，港股通净流入 0.87亿元
三、衍生品及其他
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1812 报收 3073.20点，下跌 0.82%，升水 0.19%
- 沪深300指数 报收 3067.42点，下跌 0.77%
- 上证50期指IH1812 报收 2336.20点，下跌 1.58%，升水 0.05%
- 上证50指数 报收 2334.92点，下跌 1.46%
- 中证500期指IC1812 报收 4264.00点，上涨 0.41%，升水 0.10%
- 中证500指数 报收 4259.76点，上涨 0.28%
3.2 股票期权
- 波动率指数 今日为 32.68，较上一交易日上升 7.02%
- 50ETF 报收 2.33，较上一交易日下跌 1.44%
3.3 PCR（PUT CALL RATIO）
- PCR（成交量）为 1.06，较上一周上升 25.47%
- PCR（持仓量）为 0.62，较上一周下降 23.72%
3.4 分级基金
- 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）：
- 平均整体溢价率 0.2292%
- 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会
关键信息总结
- 市场情绪：整体偏空，自然跌停数量增加，空头排列个股占比显著上升
- 资金流动：两融余额小幅下降，沪港通资金净流出，深港通资金净流入有所波动
- 股指期货：沪深300和上证50期指下跌，中证500期指微涨，市场情绪偏弱
- 波动率指数：明显上升，反映市场波动加剧
- PCR指标：成交量PCR上升，持仓量PCR下降，表明市场看涨情绪有所增强
- 分级基金：折溢价率波动明显，存在套利机会
风险提示
- 本报告基于历史数据统计
- 仅为市场情况监控，不构成投资建议
作者信息
- 吴先兴（分析师）：SAC执业证书编号 S1110516120001
- 何青青（联系人）
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- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-12-18》2018-12-18
图表目录
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率 (%)
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